20171031-信达证券-信达_量星一号_模拟组合日报_6页_1mb

信达“量星一号”模拟组合日报总结

一、核心内容概览

信达“量星一号”模拟组合是由信达证券研发中心量化选股策略模型生成，基于沪深300成分股进行投资操作。该组合自2016年1月25日成立以来，初始资金为1000万元，截至2017年10月30日，累计收益率为 24.13%，在多个指数中表现突出。

二、主要观点与关键信息

1. 模拟组合表现

• 上一交易日收益率：-0.50%

• 相对表现：

  • 超越上证综指 0.28%
  • 超越沪深300 -0.19%
  • 超越创业板指 1.63%

• 累计收益率：24.13%

• 相对累计表现：

  • 超越上证综指 8.75%
  • 超越沪深300 -4.03%
  • 超越创业板指 38.15%

2. 交易策略说明

• 建仓规则：当股票出现建仓信号时，按总资产的 3% 进行建仓，买入数量为 100股的整数倍。
• 止损线：设置 -10% 和 -15% 两档止损线，用于控制风险。
• 交易费用：买入费用为 万分之3，卖出费用为 千分之1.3。
• 交易限制：若股票停牌或一字涨停，无法买入；若停牌或一字跌停，无法卖出。

3. 当前持仓情况

• 上一交易日收盘持仓股数：18只
• 总资产：1241.26万元
• 剩余现金：575.84万元
• 仓位比例：53.61%

4. 今日操作计划

• 拟建仓股票：天士力、中国石化、中国核电等3只
• 拟平仓股票：华夏银行、特变电工、华夏幸福、中集集团、东旭光电、怡亚通等6只

5. 上一交易日操作回顾

• 成功建仓股票：新华保险（6,100股，建仓成本62.889元）
• 成功平仓股票：上海机场（持有期收益率10.10%，超额收益率4.46%，平仓理由：自然平仓）

三、历史收益对比

四、分析师信息

• 分析师：俞雪飞
• 职位：金融工程高级分析师
• 执业编号：S1500510120003
• 联系方式：
  • 电话：+86 10 83326757
  • 邮箱：yuxuefei@cindasc.com

五、免责声明与风险提示

• 本报告仅限签约客户使用，不面向公众发布。
• 投资组合收益率具有不确定性，不构成投资建议。
• 投资者需自行承担风险，证券市场存在盈利与亏损的可能。
• 信达证券不保证报告信息的准确性与完整性，亦不承担因使用报告内容导致的任何损失。

六、机构销售联系人

七、附注

• 本报告中的图表与数据均来源于 Wind 和 信达证券研发中心。
• 报告中提及的股票信息与操作数据均基于 上一交易日收盘价 计算。
• 本报告不构成任何投资建议，投资者需谨慎评估风险。