文档内容总结
核心内容概述
该文档主要展示了银行资本充足率的计算依据，按照 CRD3 规则 和 COREP 报告 的框架，列出了不同资本组成部分在 2012 年 12 月 31 日 和 2013 年 6 月 30 日 的数值，以及各类风险敞口和风险加权资产（RWA）的统计信息。此外，文档还提供了 葡萄牙、波兰、希腊和莫桑比克 等国家的详细风险敞口分类数据。
资本结构与计算
资本组成部分
| 项目 |
2012 年 12 月 31 日（百万 EUR） |
2013 年 6 月 30 日（百万 EUR） |
RWA 百分比 |
| A) 基本权益（普通股本） |
3,579 |
3,099 |
- |
| Of which: 调整估值差异 |
-99 |
-56 |
- |
| B) 权益扣除项 |
-530 |
-382 |
- |
| Of which: IRB 资产损失 |
-416 |
-282 |
- |
| C) 基本权益（A + B） |
3,049 |
2,717 |
5.7% / 5.6% |
| D) 2012 年前发行的 CoCos |
0 |
0 |
- |
| E) 其他政府支持措施 |
3,000 |
3,000 |
- |
| F) 核心一级资本（C + D + E） |
6,049 |
5,717 |
11.4% / 11.7% |
| G) 非政府持有的混合工具 |
173 |
99 |
- |
| H) 一级资本（F + G） |
6,223 |
5,816 |
11.7% / 11.9% |
说明
- A) 表示原始自有资金（不含混合工具和政府支持措施）。
- B) 表示从原始权益中扣除的项目，如 IRB 预提不足等。
- C) 为 A) 和 B) 的总和，即基本权益。
- D) 表示在 2012 年前发行的 CoCos。
- E) 表示其他已存在的政府支持措施。
- F) 表示核心一级资本，包括其他符合条件的资本工具和政府支持措施。
- G) 表示非政府持有的混合工具。
- H) 表示一级资本，是 F) 和 G) 的总和。
风险敞口与 RWA
风险敞口分类
| 类型 |
2012 年 12 月 31 日 |
2013 年 6 月 30 日 |
| 非违约 |
- |
- |
| 违约 |
- |
- |
| 非违约（F-IRB） |
- |
- |
| 违约（F-IRB） |
- |
- |
| 非违约（A-IRB） |
- |
- |
| 违约（A-IRB） |
- |
- |
| 非违约（STA） |
- |
- |
| 违约（STA） |
- |
- |
RWA 分类
| 类型 |
2012 年 12 月 31 日 |
2013 年 6 月 30 日 |
| 非违约（F-IRB） |
- |
- |
| 违约（F-IRB） |
- |
- |
| 非违约（A-IRB） |
- |
- |
| 违约（A-IRB） |
- |
- |
| 非违约（STA） |
- |
- |
| 违约（STA） |
- |
- |
风险调整与准备金
| 类型 |
2012 年 12 月 31 日 |
2013 年 6 月 30 日 |
| 非违约（F-IRB） |
- |
- |
| 违约（F-IRB） |
- |
- |
| 非违约（A-IRB） |
- |
- |
| 违约（A-IRB） |
- |
- |
| 非违约（STA） |
- |
- |
| 违约（STA） |
- |
- |
各国风险敞口明细
葡萄牙
| 类型 |
非违约 |
违约 |
| F-IRB |
15,938 |
18 |
| A-IRB |
7,995 |
35 |
| STA |
21,375 |
2,370 |
波兰
| 类型 |
非违约 |
违约 |
| F-IRB |
14,821 |
0 |
| A-IRB |
6,304 |
6 |
| STA |
11,473 |
1,637 |
希腊
| 类型 |
非违约 |
违约 |
| F-IRB |
13,379 |
0 |
| A-IRB |
7,183 |
82 |
| STA |
9,843 |
743 |
莫桑比克
| 类型 |
非违约 |
违约 |
| F-IRB |
13,379 |
0 |
| A-IRB |
7,183 |
82 |
| STA |
9,843 |
743 |
附加信息
- 调整对少数权益：396 百万欧元（2012 年 12 月 31 日）和 416 百万欧元（2013 年 6 月 30 日），依据 CRR 第 84 条。
- 依赖未来盈利的 DTAs：1,750 百万欧元（2012 年 12 月 31 日）和 1,851 百万欧元（2013 年 6 月 30 日），依据 CRR 第 36(1) 条 (c) 和第 38 条。
- 金融行业实体 CET1 资本工具持有：587 百万欧元（2012 年 12 月 31 日）和 915 百万欧元（2013 年 6 月 30 日），依据 CRR 第 36(1) 条 (g), (h), (i)、第 43、44、45 条。
- CVA 风险的 RWA：153 百万欧元（2012 年 12 月 31 日）和 251 百万欧元（2013 年 6 月 30 日），依据 CRR 第 381 至 386 条。
其他说明
- 注释 (1)：调整估值差异金额已包含在合格资本和储备的计算中，仅用于信息目的。
- 注释 (*)：指证券化敞口中被从资本中扣除的部分，不包含在 RWA 中。
- 注释 ()**：根据指南进行解释。
