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报告摘要

文档总结：资本状况与风险加权资产（RWA）分析

核心内容概述

本文档提供了不同国家（葡萄牙、法国、西班牙、中国）在2012年12月31日和2013年6月30日的银行资本状况与风险加权资产（RWA）相关数据，包括资本分类、RWA计算、调整项以及各类资产的暴露值和风险权重。此外，文档还包含对某些特定项目的注释和定义，如对政府支持措施、混合证券和证券化资产的处理。

主要观点与关键信息

1. 资本结构（CRD3规则）

A) Common equity before deductions：
表示原始自有资金中未扣除的普通股权益，不含混合证券和政府支持措施（除普通股外）。
- 2012年12月31日：7,026百万欧元
- 2013年6月30日：6,798百万欧元
B) Deductions from common equity：
从普通股权益中扣除的项目，如税前预期损失等。
- 2012年12月31日：-392百万欧元
- 2013年6月30日：-359百万欧元
C) Common equity (A+B)：
普通股权益，即A和B的总和。
- 2012年12月31日：6,633百万欧元（9.7% RWA）
- 2013年6月30日：6,439百万欧元（9.5% RWA）
D) CoCos issued before 30 June 2012：
在2012年6月30日前发行的CoCos（资本补充工具），不计入资本。
- 2012年12月31日：0百万欧元
- 2013年6月30日：0百万欧元
E) Other Existing government support measures：
其他政府支持措施，计入资本。
- 2012年12月31日：900百万欧元
- 2013年6月30日：900百万欧元
F) Core Tier 1 (C+D+E)：
核心一级资本，包括普通股权益、CoCos和其他政府支持措施。
- 2012年12月31日：7,533百万欧元（11.0% RWA）
- 2013年6月30日：7,339百万欧元（10.8% RWA）
G) Hybrid instruments not subscribed by government：
未由政府认购的混合证券，计入一级资本。
- 2012年12月31日：96百万欧元
- 2013年6月30日：96百万欧元
H) Tier 1 Capital (F+G)：
一级资本，包括核心一级资本和混合证券。
- 2012年12月31日：7,629百万欧元（11.2% RWA）
- 2013年6月30日：7,435百万欧元（11.0% RWA）

2. 风险加权资产（RWA）

I) RWA：
风险加权资产总额。
- 2012年12月31日：68,383百万欧元
- 2013年6月30日：67,663百万欧元

3. 其他调整项（CRR / CRDIV）

Common Equity instruments not eligible as CET1：
未被认定为CET1（核心一级资本）的普通权益工具。
- 2012年12月31日：0百万欧元
- 2013年6月30日：0百万欧元
Adjustments to Minority Interests：
少数权益调整。
- 2012年12月31日：516百万欧元
- 2013年6月30日：521百万欧元
DTAs that rely on future profitability：
依赖未来盈利能力的税差，已扣除相关DTL（递延税负债）。
- 2012年12月31日：1,146百万欧元
- 2013年6月30日：1,169百万欧元
Holdings of CET1 capital instruments of financial sector entities：
金融机构的CET1资本工具持有情况，包括交叉持股和投资。
- 2012年12月31日：1,523百万欧元
- 2013年6月30日：1,587百万欧元
RWA for Credit Value Adjustment Risk (CVA)：
CVA风险的RWA。
- 2012年12月31日：180百万欧元
- 2013年6月30日：176百万欧元

4. 按国家分类的暴露值与RWA（葡萄牙、法国、西班牙、中国）

葡萄牙

LTV %：
- 非违约：0%
- 违约：0%
Exposure values：
- 非违约：107,231百万欧元
- 违约：4,743百万欧元
RWA：
- 非违约：57,559百万欧元
- 违约：5,459百万欧元
Value adjustments and provisions：
- 非违约：2,360百万欧元
- 违约：0百万欧元

法国

LTV %：
- 非违约：0%
- 违约：0%
Exposure values：
- 非违约：3,087百万欧元
- 违约：58百万欧元
RWA：
- 非违约：1,469百万欧元
- 违约：70百万欧元
Value adjustments and provisions：
- 非违约：36百万欧元
- 违约：40百万欧元

西班牙

LTV %：
- 非违约：0%
- 违约：0%
Exposure values：
- 非违约：3,295百万欧元
- 违约：11百万欧元
RWA：
- 非违约：1,000百万欧元
- 违约：13百万欧元
Value adjustments and provisions：
- 非违约：17百万欧元
- 违约：0百万欧元

中国

LTV %：
- 非违约：0%
- 违约：0%
Exposure values：
- 非违约：3,295百万欧元
- 违约：11百万欧元
RWA：
- 非违约：1,000百万欧元
- 违约：13百万欧元
Value adjustments and provisions：
- 非违约：17百万欧元
- 违约：0百万欧元

注释与定义

(1)：调整项已包含在资本和储备的计算中，单独列出用于信息参考。
*** Securitisation and re-securitisations positions deducted from capital**：证券化和再证券化资产中被扣除的部分，不计入RWA。
**** LTV %**：贷款价值比，按F-IRB、A-IRB和STA分类。
**** Exposure values**：暴露值，按非违约、违约、F-IRB、A-IRB和STA分类。
**** RWA**：风险加权资产，按非违约、违约、F-IRB、A-IRB和STA分类。
**** Value adjustments and provisions**：资产价值调整和准备金，按非违约、违约、F-IRB、A-IRB和STA分类。

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