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报告摘要

文档总结：资本状况与风险加权资产（RWA）分析

核心内容概述

本文档提供了三家金融机构（Bayerische Landesbank, Hungary, U.S.）在2012年12月31日和2013年6月30日的资本状况与风险加权资产（RWA）相关数据。数据包括资本结构、RWA计算、风险调整项及与COREP报告的关联信息。

资本结构分析

2012年12月31日

项目	金额（百万欧元）	% RWA
A) 常规权益（原始资本，不含混合证券和政府支持措施）	9.984	-
B) 从常规权益中扣除的项目	-616	-
C) 常规权益（A + B）	9.368	9.3%
D) 2012年6月前发行的CoCos	0	-
E) 其他政府支持措施	3.000	-
F) 核心一级资本（C + D + E）	12.368	12.3%
G) 非政府认购的混合证券	1.477	-
H) 一级资本（F + G）	13.845	13.8%

2013年6月30日

项目	金额（百万欧元）	% RWA
A) 常规权益	10.783	10.9%
B) 从常规权益中扣除的项目	-501	-
C) 常规权益（A + B）	10.282	-
D) 2012年6月前发行的CoCos	0	-
E) 其他政府支持措施	3.000	-
F) 核心一级资本（C + D + E）	13.282	14.1%
G) 非政府认购的混合证券	548	-
H) 一级资本（F + G）	13.830	14.7%

关键信息

CET1资本：在2012年12月31日，CET1资本为9.368百万欧元，占RWA的9.3%；2013年6月30日增加至10.282百万欧元，占RWA的10.9%。
扣除项目：B项为负数，分别在2012年为-616百万欧元，2013年为-501百万欧元，代表了从资本中扣除的项目，如IRB准备金不足等。
其他政府支持措施：E项为3.000百万欧元，未发生变化。
混合证券：G项在2012年为1.477百万欧元，2013年下降至548百万欧元。
一级资本：H项在2012年为13.845百万欧元，2013年为13.830百万欧元，略有下降。

风险加权资产（RWA）分析

2012年12月31日

项目	金额（百万欧元）
RWA	100,375

2013年6月30日

项目	金额（百万欧元）
RWA	94,300

风险加权资产构成

项目	F-IRB	A-IRB	STA
总体RWA	100,375	-	-

风险调整项

项目	金额（百万欧元）
调整少数权益	24
DTAs依赖未来盈利能力（净DTC）	72
CET1资本工具持有（互持、非重大及重大投资）	164
CVA风险加权资产	4,114

按国家分类的详细数据

Bayerische Landesbank

项目	F-IRB	A-IRB	STA
总体暴露值	166,514	4,295	19,757
总体RWA	64,665	5,214	8,642
风险调整项	58	598	428

Hungary

项目	F-IRB	A-IRB	STA
总体暴露值	609	0	0
总体RWA	3,253	570	428
风险调整项	68	428	428

United Kingdom

项目	F-IRB	A-IRB	STA
总体暴露值	7,898	847	996
总体RWA	4,102	710	0
风险调整项	118	85	0

U.S.

项目	F-IRB	A-IRB	STA
总体暴露值	9,384	645	2,365
总体RWA	3,749	2,639	151
风险调整项	132	299	0

其他重要信息

调整少数权益：在2012年为24百万欧元，2013年为17百万欧元，根据CRR第84条。
DTAs依赖未来盈利能力：在2012年和2013年均为72百万欧元，根据CRR第36(1)(c)和38条。
CET1资本工具持有：在2012年为164百万欧元，2013年为168百万欧元，根据CRR第36(1)(g)、(h)和(i)条。
CVA风险加权资产：在2012年为4,114百万欧元，2013年为3,507百万欧元，根据CRR第381至386条。
Securitisation和re-securitisations扣除项：在不同国家有所差异，但均未计入RWA。

总结

该文档展示了金融机构在特定时间点的资本状况和RWA数据，涉及多种资本分类和风险调整项。数据表明，资本结构在2013年有所改善，RWA有所下降，但风险调整项如CVA风险加权资产和DTAs仍占据重要部分。不同国家的暴露值和RWA分布也显示出不同的风险敞口和资本配置情况。

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