EBA欧洲银行-IT040_38页_4mb

报告摘要

文档内容总结

核心内容概述

该文档提供了银行资本状况（CRD3规则）及风险加权资产（RWA）在不同时间点的统计信息，涉及多个国家和不同类型的资产类别。数据分为2012年12月31日和2013年6月30日两个时间点，并包括与COREP报告相关的说明。此外，还包含对不同类别资产的详细分类，如中央银行与政府、企业、零售等，以及相应的贷款违约率（LTV%）、敞口（Exposure values）和风险加权资产（RWA）等指标。

主要观点

资本结构：
- 2012年12月31日，A）普通股（CET1）为35,412万欧元，扣除项（B）为-1,943万欧元，因此C）普通股净额为33,469万欧元，占比为11.2%。
- F）政府支持措施下的核心一级资本（C+D+E）为33,469万欧元，与C相同。
- G）非政府订阅的混合工具为2,544万欧元，计入一级资本。
- H）总一级资本（F+G）为36,013万欧元，占比为12.1%。
风险加权资产（RWA）：
- 2012年12月31日，RWA总额为298,620万欧元。
- 2013年6月30日，RWA总额为286,804万欧元。
资本调整项：
- 调整估值差异（Of which: adjustment to valuation differences in other AFS assets）为-353万欧元（2012年）和-291万欧元（2013年）。
- IRB准备金缺口及预期损失为-600万欧元（2012年）和-546万欧元（2013年）。
- 其他政府支持措施（E）为0欧元。
- CVA风险加权资产为3,125万欧元（2012年）和2,975万欧元（2013年）。

关键信息

一、资本结构

项目	2012年12月31日（万欧元）	2013年6月30日（万欧元）	说明
A）普通股（CET1）	35,412	35,632	原始自有资金（不含混合工具和政府支持措施）
B）扣除项	-1,943	-3,625	从普通股中扣除的项目
C）普通股净额	33,469	32,007	A + B
D）2012年之前发行的CoCos	0	0	不计入CET1
E）其他政府支持措施	0	0	不计入CET1
F）核心一级资本（C+D+E）	33,469	32,007	包含其他政府支持措施
G）非政府订阅的混合工具	2,544	2,544	计入一级资本
H）总一级资本（F+G）	36,013	34,551	总一级资本

二、风险加权资产（RWA）

项目	2012年12月31日（万欧元）	2013年6月30日（万欧元）	说明
I）RWA	298,620	286,804	风险加权资产总额

三、CRR / CRDIV 备注项

项目	2012年12月31日（万欧元）	2013年6月30日（万欧元）	说明
A）普通股（CET1）不计入CET1	0	0	按CRR规定
B）少数权益调整	270	308	按CRR第84条
C）依赖未来盈利能力的DTA（净DTL）	2,988	2,773	按CRR第36(1)(c)和38条
D）金融行业实体的CET1资本工具持有	6,818	6,854	按CRR第36(1)(g)、(h)、(i)条，第43、44、45条
E）CVA风险加权资产	3,125	2,975	按CRR第381至386条

分类资产数据（按国家）

1. 意大利

类别	非违约敞口（万欧元）	违约敞口（万欧元）	非违约RWA（万欧元）	违约RWA（万欧元）	价值调整和准备金（万欧元）
中央银行与政府	-	-	98,368	14	1,546
机构	-	-	96,811	774	31,410
企业	3,714	191,975	37,704	3,129	119,544
企业 - 专业贷款	801	18,376	946	4	15,344
企业 - SME	984	58,816	7,324	569	38,385
零售	-	77,038	39,466	9,227	26,054
零售 - 抵押房地产	51.2%	65,646	5,433	4,536	12,906
零售 - 抵押房地产 - SME	44.0%	5,085	763	1,180	1,333
零售 - 抵押房地产 - non-SME	52.0%	60,560	4,671	3,356	11,573
零售 - 其他零售	11,392	11,392	34,032	2,172	23,903
零售 - 其他零售 - SME	11,392	11,392	4,166	569	2,785
零售 - 其他零售 - non-SME	-	-	21,732	1,603	15,022
股权	314	-	2,383	1	2,751
资产证券化	1,174	-	2,361	-	3,960
其他非信用义务资产	-	4	13,697	285	6,908
总计	5,202	269,016	290,790	5,365	103,414

2. 英国

类别	非违约敞口（万欧元）	违约敞口（万欧元）	非违约RWA（万欧元）	违约RWA（万欧元）	价值调整和准备金（万欧元）
中央银行与政府	-	-	1.387	-	1
机构	-	-	2.480	-	497
企业	-	-	8.199	10	2.869
企业 - 专业贷款	-	-	364	-	237
企业 - SME	-	-	36	-	38
零售	12	0	7	0	2
零售 - 抵押房地产	47.3%	-	11	0	0
零售 - 抵押房地产 - SME	0.0%	-	-	-	-
零售 - 抵押房地产 - non-SME	47.3%	-	11	0	0
零售 - 其他零售	1	3	-	3	0
零售 - 其他零售 - SME	1	0	-	0	0
零售 - 其他零售 - non-SME	-	-	3	0	2
股权	5	-	36	-	9
资产证券化	35	-	7	-	333
其他非信用义务资产	-	-	13	-	13
总计	40	0	8.211	5	1.449

3. 斯洛伐克

类别	非违约敞口（万欧元）	违约敞口（万欧元）	非违约RWA（万欧元）	违约RWA（万欧元）	价值调整和准备金（万欧元）
中央银行与政府	-	-	3.053	-	-
机构	-	-	345	7	122
企业	3.714	225	666	13	666
企业 - 专业贷款	801	107	-	-	886
企业 - SME	984	-	-	-	907
零售	2.759	1.763	1.730	35	1.297
零售 - 抵押房地产	69.1%	2.759	33	1	12
零售 - 抵押房地产 - SME	0.0%	-	-	-	-
零售 - 抵押房地产 - non-SME	69.1%	2.759	33	1	12
零售 - 其他零售	-	-	1.730	35	1.297
零售 - 其他零售 - SME	-	-	-	-	-
零售 - 其他零售 - non-SME	-	-	1.730	35	1.297
股权	-	-	-	-	-
资产证券化	-	-	-	-	-
其他非信用义务资产	-	-	-	-	-
总计	615	49	231,802	36,382	118,066

说明

文档中所有数据均以百万欧元为单位。
LTV%表示贷款对资产价值的比率，用于评估风险。
RWA是根据风险加权资产规则计算的，用于衡量银行的风险敞口。
价值调整和准备金是根据相关法规计算的，如CRR和CRDIV。
“Securitisation and re-securitisations positions deducted from capital”表示从资本中扣除的证券化资产，不计入RWA。

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