EBA欧洲银行-ES059_38页_883kb

文档内容总结

核心内容概述

该文档主要涉及银行资本充足率（CRD3规则）及风险加权资产（RWA）的计算，以及不同国家的信贷风险暴露情况。文档分为三部分：资本位置（Capital position CRD3 rules）、所有交易对手国家（All counterparty countries）和具体国家（Counterparty Country）的详细数据，包括贷款违约率（LTV %）、信贷暴露值（Exposure values）和风险加权资产（RWA）等指标。

资本位置（Capital position CRD3 rules）

A) 公共股本（Common equity before deductions）

• 2012年12月31日：54.223百万欧元
• 2013年6月30日：54.975百万欧元
• 该部分未包含混合证券和政府支持措施（除普通股外）

B) 从公共股本中扣除的项目（Deductions from common equity）

• 2012年12月31日：-630百万欧元
• 2013年6月30日：-626百万欧元
• 扣除项目包括IRB准备金不足和IRB股本预期损失（税前）

C) 公共股本（A+B）

• 2012年12月31日：53.594百万欧元（9.7% RWA）
• 2013年6月30日：54.350百万欧元（10.0% RWA）

D) 在2012年6月30日前发行的CoCos（Common Equity Tier 1 instruments）

• 2012年12月31日：0百万欧元
• 2013年6月30日：0百万欧元
• 依据EBA Common Term Sheet

E) 其他现有政府支持措施（Other Existing government support measures）

• 2012年12月31日：0百万欧元
• 2013年6月30日：0百万欧元

F) 核心一级资本（Core Tier 1）

• 2012年12月31日：53.594百万欧元（9.7% RWA）
• 2013年6月30日：54.350百万欧元（10.0% RWA）
• 包括D和E

G) 非政府认购的混合证券（Hybrid instruments not subscribed by government）

• 2012年12月31日：3.195百万欧元
• 2013年6月30日：3.132百万欧元
• 包括净金额计入T1自有资本

H) 一级资本（Tier 1 Capital）

• 2012年12月31日：56.788百万欧元（10.2% RWA）
• 2013年6月30日：57.482百万欧元（10.5% RWA）
• 包括F和G

I) 风险加权资产（RWA）

• 2012年12月31日：554.325百万欧元
• 2013年6月30日：545.941百万欧元

CRR / CRDIV备忘录项目

• A) 不符合CET1的普通股本工具：0百万欧元
• B) 少数权益调整：3.076百万欧元
• C) 依赖未来盈利能力的DTAs（净相关DTL）：12.644百万欧元
• D) 金融行业实体CET1资本工具持有：4.709百万欧元
• E) CVA风险加权资产：2.592百万欧元

所有交易对手国家（All counterparty countries）

• 总非违约暴露：20.757百万欧元
• 总违约暴露：205百万欧元
• 总非违约RWA：14.915百万欧元
• 总违约RWA：0百万欧元
• 总价值调整和准备金：253百万欧元
• 证券化和再证券化暴露从资本中扣除：174百万欧元

具体国家数据

西班牙（Spain）

• 总非违约暴露：184.589百万欧元
• 总违约暴露：108,572百万欧元
• 总非违约RWA：98.907百万欧元
• 总违约RWA：56,654百万欧元
• 总价值调整和准备金：17.176百万欧元
• 证券化和再证券化暴露从资本中扣除：0百万欧元

巴西（Brazil）

• 总非违约暴露：17,176百万欧元
• 总违约暴露：108,572百万欧元
• 总非违约RWA：9,951百万欧元
• 总违约RWA：56,654百万欧元
• 总价值调整和准备金：17,176百万欧元
• 证券化和再证券化暴露从资本中扣除：0百万欧元

美国（U.S.）

• 总非违约暴露：4.615百万欧元
• 总违约暴露：55百万欧元
• 总非违约RWA：2.089百万欧元
• 总违约RWA：4百万欧元
• 总价值调整和准备金：710百万欧元
• 证券化和再证券化暴露从资本中扣除：0百万欧元

智利（Chile）

• 总非违约暴露：18.341百万欧元
• 总违约暴露：108百万欧元
• 总非违约RWA：17.954百万欧元
• 总违约RWA：212百万欧元
• 总价值调整和准备金：710百万欧元
• 证券化和再证券化暴露从资本中扣除：0百万欧元

关键信息

• 资本计算：资本充足率和风险加权资产的计算依据CRD3规则和COREP报告要求。
• 调整项目：包括少数权益调整、依赖未来盈利能力的DTAs、以及CVA风险加权资产。
• 国家数据：文档提供了西班牙、巴西、美国和智利的详细信贷风险暴露和RWA数据，显示了不同国家的信贷风险分布。
• 证券化暴露：部分证券化暴露从资本中扣除，不计入RWA，但具体数据因国家而异。