文档内容总结
核心内容概述
本文档展示了2012年12月31日和2013年6月30日的资本状况（CRD3规则）以及不同国家的敞口和风险加权资产（RWA）数据。内容涵盖资本结构、扣除项、风险加权资产和相关监管报告要求，适用于银行资本监管与风险评估。
资本结构与计算
A) Common Equity before deductions (Original own funds without hybrid instruments and government support measures other than ordinary shares)
- 31.12.2012: 11,956百万欧元
- 30.06.2013: 12,012百万欧元
- 注释: 依据COREP CA 1.1，不含混合工具和政府支持措施（除普通股外）。
B) Deductions from common equity (Elements deducted from original own funds)
- 31.12.2012: -797百万欧元
- 30.06.2013: -516百万欧元
- 注释: 依据COREP CA 1.3.T1*，负数表示扣除金额。
C) Common equity (A+B)
- 31.12.2012: 11,159百万欧元，占RWA的12.5%
- 30.06.2013: 11,496百万欧元，占RWA的13.2%
D) CoCos issued before 30 June 2012 according to EBA Common Term Sheet
- 31.12.2012: 0百万欧元
- 30.06.2013: 0百万欧元
- 注释: 依据EBA/REC/2011/1。
E) Other Existing government support measures
- 31.12.2012: 0百万欧元
- 30.06.2013: 0百万欧元
F) Core Tier 1 including other instruments eligible and existing government support measures (C+D+E)
- 31.12.2012: 11,159百万欧元，占RWA的12.5%
- 30.06.2013: 11,496百万欧元，占RWA的13.2%
G) Hybrid instruments not subscribed by government
- 31.12.2012: 2,486百万欧元
- 30.06.2013: 2,488百万欧元
- 注释: 包含COREP 1.1.4.1a、1.1.2.2***01-05、1.1.5.2a（负数）。
H) Tier 1 Capital (F+G)
- 31.12.2012: 13,645百万欧元，占RWA的15.3%
- 30.06.2013: 13,984百万欧元，占RWA的16.1%
- 注释: COREP CA 1.4 = COREP CA 1.1 + COREP CA 1.3.T1*（负数）。
I) RWA
- 31.12.2012: 89,350百万欧元
- 30.06.2013: 87,113百万欧元
CRR / CRDIV备注项
| 项目 |
31.12.2012 (百万欧元) |
30.06.2013 (百万欧元) |
注释 |
| Common Equity instruments under A) not eligible as CET1 (under CRR) |
0 |
0 |
Articles 26(1) point (c) and 26(2) of CRR |
| Adjustments to Minority Interests |
1,144 |
1,153 |
Article 84 of CRR |
| DTAs that rely on future profitability (net of associated DTL) |
280 |
280 |
Articles 36(1) point (c) and 38 of CRR |
| Holdings of CET1 capital instruments of financial sector entities: reciprocal cross holdings, non significant and significant investments |
326 |
408 |
Articles 36(1) point (g), (h) and (i), 43, 44 and 45 of CRR |
| RWA for Credit Value Adjustment Risk (CVA) |
5,325 |
4,475 |
Articles 381 to 386 of CRR |
各国家敞口与RWA数据
德国 (Germany)
| 类别 |
LTV % |
非违约敞口 (百万欧元) |
违约敞口 (百万欧元) |
RWA (百万欧元) |
注释 |
| Central banks and central governments |
- |
1,836 |
- |
30,588 |
- |
| Institutions |
- |
2.663 |
180 |
556 |
- |
| Corporates |
- |
1.658 |
173 |
23 |
- |
| Retail |
- |
9 |
- |
2 |
- |
| Securitisation |
- |
1.438 |
- |
535 |
- |
| Other non-credit obligation assets |
- |
- |
- |
- |
- |
西班牙 (Spain)
| 类别 |
LTV % |
非违约敞口 (百万欧元) |
违约敞口 (百万欧元) |
RWA (百万欧元) |
注释 |
| Central banks and central governments |
- |
- |
- |
3.170 |
- |
| Institutions |
- |
1.561 |
- |
668 |
- |
| Corporates |
- |
152 |
1 |
37 |
- |
| Retail |
- |
- |
- |
3 |
- |
| Securitisation |
- |
594 |
- |
528 |
- |
美国 (U.S.)
| 类别 |
LTV % |
非违约敞口 (百万欧元) |
违约敞口 (百万欧元) |
RWA (百万欧元) |
注释 |
| Central banks and central governments |
- |
- |
- |
3.170 |
- |
| Institutions |
- |
1.561 |
- |
668 |
- |
| Corporates |
- |
152 |
1 |
37 |
- |
| Retail |
- |
- |
- |
3 |
- |
| Securitisation |
- |
594 |
- |
528 |
- |
法国 (France)
| 类别 |
LTV % |
非违约敞口 (百万欧元) |
违约敞口 (百万欧元) |
RWA (百万欧元) |
注释 |
| Central banks and central governments |
- |
- |
- |
378 |
- |
| Institutions |
- |
3.534 |
3 |
668 |
- |
| Corporates |
- |
928 |
57 |
54 |
- |
| Retail |
- |
- |
- |
54 |
- |
| Securitisation |
- |
- |
- |
10 |
- |
其他备注
- Securitisation and re-securitisations positions deducted from capital: 该部分敞口从资本中扣除，不计入RWA。
- LTV %: 贷款价值比率，用于风险评估。
- Exposure values: 不同风险模型下的敞口值，包括F-IRB、A-IRB和STA。
- RWA: 风险加权资产，用于计算资本充足率。
总结
该文档主要围绕银行资本结构与风险加权资产（RWA）的计算，涵盖CRD3规则下的资本分类、扣除项及监管报告要求。数据按国家分类，展示了各类型敞口（如中央银行、机构、企业、零售等）在2012年底和2013年中旬的数值及百分比，为银行资本充足性管理提供参考。
