EBA欧洲银行-AT001_38页_4mb

文档内容总结

核心内容概述

本文档提供了2012年底和2013年6月金融机构资本状况、风险加权资产（RWA）以及监管资本计算的相关数据，涵盖了不同国家的信贷暴露情况。数据按照资本分类、风险加权资产类型以及是否违约进行细分，反映了资本充足率、风险调整和监管要求的详细信息。

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主要资本分类与计算

资本分类	2012年底（百万欧元）	2013年6月（百万欧元）	相关参考
A) 公共股权（不含扣除项）	10,203	10,407	COREP CA 1.1
B) 公共股权扣除项	-119	-237	COREP CA 1.3.T1*
C) 公共股权（A + B）	10,084	10,170	-
D) 2012年前发行的CoCos	0	0	EBA/REC/2011/1
E) 其他政府支持措施	1,224	1,200	-
F) 核心一级资本（C + D + E）	11,308	11,370	-
G) 非政府发行的混合工具	375	375	COREP lines
H) 一级资本（F + G）	11,683	11,745	COREP CA 1.4

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风险加权资产（RWA）

RWA分类	2012年底（百万欧元）	2013年6月（百万欧元）
I) RWA	105,323	100,899

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国家信贷暴露与风险调整

奥地利

分类	2012年底（百万欧元）	LTV %	RWA（百万欧元）	风险调整与准备金（百万欧元）
非违约	32,025	-	13,512	30
违约	10,410	-	3,443	10
总计	70,192	-	31,499	59

罗马尼亚

分类	2012年底（百万欧元）	LTV %	RWA（百万欧元）	风险调整与准备金（百万欧元）
非违约	323	-	1,736	1,736
违约	62	-	1,472	1,472
总计	323	-	3,472	3,472

捷克共和国

分类	2012年底（百万欧元）	LTV %	RWA（百万欧元）	风险调整与准备金（百万欧元）
非违约	1,768	-	8,768	2,587
违约	99	-	8,768	2,587
总计	1,768	-	8,768	2,587

斯洛伐克

分类	2012年底（百万欧元）	LTV %	RWA（百万欧元）	风险调整与准备金（百万欧元）
非违约	1,768	-	7,909	1,302
违约	99	-	7,909	1,302
总计	1,768	-	7,909	1,302

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关键信息

• 资本结构：资本由公共股权（A）、扣除项（B）、其他政府支持措施（E）以及混合工具（G）组成。一级资本（H）为公共股权（C）加上CoCos（D）和其他政府支持措施（E）。
• 风险加权资产（RWA）：RWA包括不同分类的资产，如F-IRB、A-IRB和STA，分别对应不同的风险评估方法。
• 监管资本计算：根据CRD3规则，资本充足率计算基于RWA和资本结构，其中某些资产如混合工具（G）和政府支持措施（E）会影响资本结构。
• 国家分类：数据按国家进行分类，反映了不同国家的信贷暴露和风险加权资产情况。
• 特殊说明：部分资产如证券化（Securitisation）被扣除，且不计入RWA。
• 注释：部分数据未完整填写，可能由于数据缺失或不适用。此外，某些调整如对少数权益的调整和对非违约资产的调整需特别注意。

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主要观点

1. 资本结构：金融机构的资本结构由多个部分组成，包括公共股权、扣除项、政府支持措施和混合工具。
2. 风险加权资产：RWA是资本充足率计算的重要依据，涵盖不同风险分类和评估方法。
3. 国家分类：数据按国家分类，以反映各地区的信贷风险暴露和资本需求。
4. 监管合规：数据与CRD3和CRR相关，确保符合欧盟资本监管要求。
5. 特殊资产处理：部分资产如证券化暴露被特别处理，从资本中扣除，且不计入RWA。

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关键数据点

• 2012年底，一级资本为11,683百万欧元，占RWA的11.1%。
• 2013年6月，一级资本增加至11,745百万欧元，占RWA的11.6%。
• 风险加权资产在2012年底为105,323百万欧元，2013年6月减少至100,899百万欧元。
• 证券化暴露被从资本中扣除，但未计入RWA，以符合监管要求。