EBA欧洲银行-FR016_38页_4mb

报告摘要

文档内容总结

核心内容概述

该文档提供了截至2012年12月31日和2013年6月30日，Société Générale、法国、美国和捷克共和国的资本状况及风险加权资产（RWA）数据。数据按照不同的风险分类（如F-IRB、A-IRB、STA）和资产类别（如非违约、违约、企业、零售、证券化等）进行分类展示，并包含相关的监管要求和核心资本计算方式。

主要观点

资本结构（CRD3规则）

A) Common equity before deductions（原始普通股资本）：
- 2012年12月31日：36,735百万欧元
- 2013年6月30日：36,514百万欧元
B) Deductions from common equity（从普通股资本中扣除的项目）：
- 2012年12月31日：-2,126百万欧元
- 2013年6月30日：-1,592百万欧元
C) Common equity (A + B)（普通股资本）：
- 2012年12月31日：34,609百万欧元（占比10.7%）
- 2013年6月30日：34,922百万欧元（占比11.1%）
D) CoCos issued before 30 June 2012（在2012年6月30日前发行的CoCos）：
- 2012年12月31日：0百万欧元
- 2013年6月30日：0百万欧元
E) Other Existing government support measures（其他政府支持措施）：
- 2012年12月31日：0百万欧元
- 2013年6月30日：0百万欧元
F) Core Tier 1 (C + D + E)（核心一级资本）：
- 2012年12月31日：34,609百万欧元（占比10.7%）
- 2013年6月30日：34,922百万欧元（占比11.1%）
G) Hybrid instruments not subscribed by government（非政府认购的混合工具）：
- 2012年12月31日：5,890百万欧元
- 2013年6月30日：5,080百万欧元
H) Tier 1 Capital (F + G)（一级资本）：
- 2012年12月31日：40,499百万欧元（占比12.5%）
- 2013年6月30日：40,002百万欧元（占比12.7%）
I) RWA（风险加权资产）：
- 2012年12月31日：324,093百万欧元
- 2013年6月30日：313,834百万欧元

关键信息

资本调整项（CRR / CRDIV memo items）

Common Equity instruments under A) not eligible as CET1（A项下不符合CET1标准的普通股）：
- 2012年12月31日：0百万欧元
- 2013年6月30日：0百万欧元
- 参考条款：CRR第26(1)点(c)和第26(2)条
Adjustments to Minority Interests（少数权益调整）：
- 2012年12月31日：1,061百万欧元
- 2013年6月30日：1,152百万欧元
- 参考条款：CRR第84条
DTAs that rely on future profitability (net of associated DTL)（依赖未来盈利能力的DTAs）：
- 2012年12月31日：5,408百万欧元
- 2013年6月30日：5,969百万欧元
- 参考条款：CRR第36(1)点(c)和第38条
Holdings of CET1 capital instruments of financial sector entities（金融部门实体的CET1资本工具持有）：
- 2012年12月31日：5,853百万欧元
- 2013年6月30日：3,842百万欧元
- 参考条款：CRR第36(1)点(g)、(h)、(i)，第43、44、45条
RWA for Credit Value Adjustment Risk (CVA)（CVA风险的风险加权资产）：
- 2012年12月31日：29,199百万欧元
- 2013年6月30日：16,744百万欧元
- 参考条款：CRR第381至386条

各国家的详细数据

Société Générale

LTV %：
- 2012年12月31日：15%（非违约）/ 291%（违约）
Exposure values：
- 非违约：171,792百万欧元（F-IRB） / 8,676百万欧元（A-IRB） / 1,518百万欧元（STA）
- 违约：138百万欧元（F-IRB） / 68百万欧元（A-IRB） / 1,077百万欧元（STA）
RWA：
- 非违约：8,676百万欧元（F-IRB） / 52,667百万欧元（A-IRB） / 31,597百万欧元（STA）
- 违约：2,063百万欧元（F-IRB） / 3,598百万欧元（A-IRB） / 2,370百万欧元（STA）
Value adjustments and provisions：
- 非违约：0百万欧元（F-IRB） / 80百万欧元（A-IRB） / 3,544百万欧元（STA）
- 违约：6百万欧元（F-IRB） / 196百万欧元（A-IRB） / 227百万欧元（STA）

France

LTV %：
- 2012年12月31日：15%（非违约）/ 273%（违约）
Exposure values：
- 非违约：68,491百万欧元（F-IRB） / 4,578百万欧元（A-IRB） / 7,01百万欧元（STA）
- 违约：0百万欧元（F-IRB） / 436百万欧元（A-IRB） / 35百万欧元（STA）
RWA：
- 非违约：135,288百万欧元（F-IRB） / 95,553百万欧元（A-IRB） / 30,155百万欧元（STA）
- 违约：5,198百万欧元（F-IRB） / 5,996百万欧元（A-IRB） / 1,267百万欧元（STA）
Value adjustments and provisions：
- 非违约：45百万欧元（F-IRB） / 1,077百万欧元（A-IRB） / 884百万欧元（STA）
- 违约：305百万欧元（F-IRB） / 1,077百万欧元（A-IRB） / 888百万欧元（STA）

U.S.

LTV %：
- 2012年12月31日：4,601%（非违约）/ 0%（违约）
Exposure values：
- 非违约：54,479百万欧元（F-IRB） / 3,281百万欧元（A-IRB） / 884百万欧元（STA）
- 违约：1,943百万欧元（F-IRB） / 36百万欧元（A-IRB） / 888百万欧元（STA）
RWA：
- 非违约：135,252百万欧元（F-IRB） / 135,252百万欧元（A-IRB） / 95,553百万欧元（STA）
- 违约：5,013百万欧元（F-IRB） / 5,996百万欧元（A-IRB） / 30,155百万欧元（STA）
Value adjustments and provisions：
- 非违约：381百万欧元（F-IRB） / 1,077百万欧元（A-IRB） / 7,125百万欧元（STA）
- 违约：1,077百万欧元（F-IRB） / 888百万欧元（A-IRB） / 7,237百万欧元（STA）

Czech Republic

LTV %：
- 2012年12月31日：0%（非违约）/ 0%（违约）
Exposure values：
- 非违约：23,241百万欧元（F-IRB） / 8,206百万欧元（A-IRB） / 1,957百万欧元（STA）
- 违约：782百万欧元（F-IRB） / 428百万欧元（A-IRB） / 56百万欧元（STA）
RWA：
- 非违约：8,206百万欧元（F-IRB） / 1,957百万欧元（A-IRB） / 56百万欧元（STA）
Value adjustments and provisions：
- 非违约：470百万欧元（F-IRB） / 470百万欧元（A-IRB） / 3,900百万欧元（STA）
- 违约：175百万欧元（F-IRB） / 175百万欧元（A-IRB） / 175百万欧元（STA）

其他说明

所有数据为2012年12月31日和2013年6月30日的统计结果。
Memo items 是用于信息目的的临时调整项，不用于计算Basel III的偿付能力比率。
Securitisation and re-securitisations positions deducted from capital 是从资本中扣除的证券化和再证券化敞口，不包含在RWA中。
LTV % 是贷款价值与资产价值的比率，用于风险评估。
文档中所有数据均按监管指南（Guidelines）进行分类。

展开完整摘要