20231226-山西证券-长城中证500指数增强型基金研究（006048.OF）_AI驱动带来稳健收益的指数增强型基金_18页_2mb

基金概述

中证500指数是一个聚焦小盘股的宽基指数，注重风险与收益平衡，成分股集中度低，市值多在100-300亿之间，估值当前处于历史低位，盈利弹性和成长空间大。历年表现优于基准指数，指数组成包括医药生物、电力设备等行业。

基金管理

基金管理团队由雷俊先生领导，他在量化投资领域经验丰富，善于结合AI技术如神经网络和深度学习进行量化分析，优化组合权重。团队成员拥抱AI，提高风险管理和收益水平。

基金业绩

长城中证500指数增强（006048OF）自2018年以来历年均跑赢中证500指数，历年超额收益率显著，2023年同类产品中排名第一，超额收益达1065%。市值风格多样，适度偏离指数以捕捉α和β收益，包括行业如医药生物、电力设备。

技术应用

基金积极应用AI技术，提升投资决策和风险管理。AI辅助策略带来稳定超额收益，帮助基金在市场波动中保持低跟踪误差和高风险调整后回报。

风险提示

报告基于历史业绩，非未来预测，读者需审慎参考。2024年及以后，若指数估值回升，可能提供新的投资机会，但基金不保证未来表现。