长城中证500指数增强（A：006048、C：007413）：行业灵活调整，因子动态优化，个股适度偏离的指数增强基金-20231117-上海证券-20页_1mb

报告摘要

基金介绍：长城中证500指数增强基金（A:006048、C:007413）是一只指数增强型基金，跟踪中证500指数，在紧密跟踪指数的同时主动偏离以获得超额收益。基金经理雷俊采用灵活调整行业权重和动态优化因子策略，强调灵活应对市场变化，突出“活”的管理思路。
业绩表现：截至2023年11月15日，基金今年超额收益达959%，远高于中证500指增基金平均超额收益104%。基金在下跌市场中抗跌能力强，持有者在短期持有可获得稳定超额收益，业绩胜率高。
持仓策略：基金采用“核心-卫星”策略，行业投资全面，投资29个申万一级行业，换手率低（不超过300%），偏好成长性和中小市值股票，配置分散以降低风险。
指数特征：中证500指数代表A股中小市值公司，行业高度分散（前三大行业权重和仅28.02%），成分股集中度低，盈利和成长性强，市盈率和市净率处于历史低位，提供良好投资机会。
风险提示：基金历史业绩不代表未来表现，业绩和风险数据基于过往，存在失效风险。投资需注意市场波动影响。

展开完整摘要

试读结束，高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载