20180711-天风证券-金工定期报告_市场情绪一览_9页_596kb
报告摘要
金融工程市场分析总结（2018年07月11日）
核心内容概览
本报告为2018年7月11日的A股市场情绪、资金流动及衍生品市场分析，涵盖个股涨跌停情况、新高/低个股数量、多/空头排列、大宗交易、融资融券、沪/深港通资金流动、股指期货、波动率指数、PCR（成交量与持仓量）以及分级基金等关键指标，为投资者提供市场监控信息。
一、市场情绪面
1.1 今日个股自然涨跌停情况
- 自然涨停个股：23只，占比0.67%。
- 自然跌停个股：13只，占比0.38%。
- 涨停封板率：60.53%。
- 连板率：15.09%。
1.2 今日个股创60日新高/低情况
- 创60日新高个股：18只，较上一交易日减少8只，占比0.52%，低于过去一年平均水平。
- 创60日新低个股：382只，较上一交易日增加347只，占比11.08%，高于过去一年平均水平。
1.3 今日个股多/空头排列情况
- 多头排列看涨个股：87只，占比2.52%，较上一交易日增加2只。
- 空头排列看跌个股：2027只，占比58.80%，较上一交易日减少1只。
1.4 大宗交易情况
- 今日大宗交易总成交额：123,112.65万元，较上一交易日有所下降。
- 折价率：下降至3.27%。
二、资金面
2.1 融资融券情况
- 沪深两市两融余额：9033.07亿元，周环比下降1.72%。
- 融资买入额：229.14亿元。
- 融券卖出额：7.41亿元。
- 净买入额：221.73亿元，较上一交易日下降。
2.2 沪/深港通资金流动
- 沪股通净流入：1.54亿元。
- 港股通净流出：3.98亿元，较上一交易日有所下降。
- 北向资金净流入：5.52亿元。
- 深股通净流出：4.08亿元。
- 港股通净流入：4.55亿元。
三、衍生品及其他市场情况
3.1 股指期货
- 沪深300期指IF1807：报收3379.40点，下跌1.54%，贴水0.83%。
- 上证50期指IH1807：报收2410.80点，下跌1.29%，贴水0.88%。
- 中证500期指IC1807：报收5008.80点，下跌1.61%，贴水0.54%。
3.2 股票期权
- 波动率指数：25.61，较上一交易日上升8.73%。
- 50ETF：报收2.45，较上一交易日下跌1.56%。
3.3 PCR（成交量与持仓量）
- PCR（成交量）：1.08，环比上升3.20%。
- PCR（持仓量）：0.70，环比上升16.34%。
3.4 分级基金
- 活跃分级基金日成交额：大于1000万元。
- 平均整体折价率：2.0634%，波动较大，部分品种存在套利机会。
四、关键信息总结
主要观点
- 市场情绪：整体偏弱，自然涨停与跌停数量均较上一交易日有所变化，自然跌停数量显著上升，显示市场情绪偏悲观。
- 资金流动：两融余额小幅下降，北向资金净流入，但港股通资金流出增加，市场资金面呈现分化。
- 衍生品市场：股指期货全线下跌，贴水有所扩大；波动率指数上升，反映市场波动性增强；PCR指标上升，可能预示市场看跌情绪加剧。
- 套利机会：部分分级基金折价率较高，存在套利空间。
关键数据
| 指标 | 数值 | 备注 |
|---|---|---|
| 自然涨停个股数 | 23只 | 占比0.67% |
| 自然跌停个股数 | 13只 | 占比0.38% |
| 创60日新高个股数 | 18只 | 占比0.52%，低于历史均值 |
| 创60日新低个股数 | 382只 | 占比11.08%，高于历史均值 |
| 大宗交易总成交额 | 123,112.65万元 | 较上一交易日下降 |
| 折价率 | 3.27% | 较上一交易日下降 |
| 两融净买入额 | 221.73亿元 | 较上一交易日下降 |
| 沪股通净流入 | 1.54亿元 | 较上一交易日有所下降 |
| 深股通净流出 | 4.08亿元 | 较上一交易日有所下降 |
| 沪深300期指下跌 | 1.54% | 贴水0.83% |
| 波动率指数 | 25.61 | 上升8.73% |
| PCR（成交量） | 1.08 | 环比上升3.20% |
| PCR（持仓量） | 0.70 | 环比上升16.34% |
| 分级基金平均折价率 | 2.0634% | 波动较大，部分品种存在套利机会 |
五、风险提示
- 本报告为市场情况监控，不构成投资建议。
- 市场情绪和资金流动可能发生变化，投资者应谨慎评估。
六、作者信息
- 分析师：吴先兴
SAC执业证书编号：S1110516120001
邮箱：wuxianxing@tfzq.com
电话：18616029821 - 联系人：韩谨阳
邮箱：hanjinyang@tfzq.com
七、相关报告
- 《金融工程：金融工程-市场情绪一览2018-07-10》
- 《金融工程：金融工程-市场情绪一览2018-07-09》
- 《金融工程：金融工程-潜伏业绩预增今年以来收益 3.1%》
八、图表目录（部分）
- 图1：一年内每日自然涨跌停个股
- 图2：一季度内每日自然涨跌停个股
- 图3：一年内每日创新高/低个股
- 图4：一年内每日多/空头排列个股
- 图5：大宗交易统计及折价率
- 图6：融资融券余额（亿元）
- 图7：两融交易规模（亿元）
- 图8：沪港通资金净流入情况
- 图9：沪深300期指主力合约及基差
- 图10：上证50期指主力合约及基差
- 图11：中证500期指主力合约及基差
- 图12：中国波指及50ETF走势图
- 图13：PCR（成交量）
- 图14：PCR（持仓量）
- 图15：活跃分级基金整体折溢价率
九、免责声明
本报告由天风证券研究所发布，仅供客户参考，不构成投资建议。报告内容基于公开资料整理，天风证券不对内容的准确性或完整性负责。投资者应独立评估信息，并考虑自身投资目标与风险承受能力。
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