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金融工程市场分析总结（2018-06-08）

核心内容概览

本报告为2018年6月8日的A股市场情绪、资金流动及衍生品市场情况分析，旨在为投资者提供市场监控信息，不构成投资建议。

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一、市场情绪分析

1.1 个股涨跌停情况

• A股非ST个股共3440只，排除停牌及一字板个股后：
  • 自然涨停个股19只，占比 0.55%
  • 自然跌停个股5只，占比 0.15%
• 涨停封板率 61.29%，连板率 19.05%

1.2 创新高/低个股情况

• 创60日新高的个股48只，较上一交易日减少28只，占比 1.40%，低于过去1年平均水平
• 创60日新低的个股689只，较上一交易日增加554只，占比 20.03%，高于过去1年平均水平

1.3 多/空头排列情况

• 多头排列看涨个股382只，占比 11.10%，较上一交易日减少17只
• 空头排列看跌个股1364只，占比 39.65%，较上一交易日减少60只

1.4 大宗交易情况

• 今日大宗交易总成交额为 82591.12万元，较上一交易日有所下降
• 折价率下降至 4.28%

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二、资金面分析

2.1 融资融券情况

• 昨日沪深两市两融余额为 9819.28亿元，周环比下降 0.73%
• 融资买入额 286.05亿元，融券卖出额 6.75亿元
• 净买入额 279.30亿元，较上一交易日 265.67亿元 上升

2.2 沪/深港通资金流向

• 沪股通净流出 11.39亿元
• 港股通净流出 25.31亿元，较上一交易日有所下降
• 北向资金净流入 13.92亿元
• 深股通净流入 12.82亿元，港股通净流出 4.10亿元

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三、衍生品及其他市场分析

3.1 股指期货

• 沪深300期指IF1806报收 3761.00点，下跌 1.53%，贴水 0.49%
• 沪深300指数报收 3779.62点，下跌 1.34%
• 上证50期指IH1806报收 2636.60点，下跌 1.89%，贴水 0.58%
• 上证50指数报收 2652.08点，下跌 1.60%
• 中证500期指IC1806报收 5658.60点，下跌 1.11%，贴水 0.19%
• 中证500指数报收 5669.30点，下跌 1.20%

3.2 股票期权

• 波动率指数今日为 21.86，较上一交易日上升 0.92%
• 50ETF报收 2.65元，较上一交易日下跌 1.56%

3.3 分级基金

• 今日交易活跃的主动与被动股票型分级基金（日成交额 > 1000万元）平均整体折价率为 0.2522%
• 折价率波动较小，部分品种套利机会不明显

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关键信息总结

• 市场情绪：今日自然涨停与跌停数量均较少，但跌停个股占比上升，市场情绪偏弱。
• 创新高/低：创新低个股数量显著增加，市场整体表现偏下行。
• 多空排列：空头排列个股占比上升，市场看跌情绪较浓。
• 大宗交易：成交额下降，折价率下降，可能反映市场抛压减轻。
• 两融余额：两融余额周环比下降，但净买入额上升，显示融资需求有所回暖。
• 北向资金：北向资金净流入，沪港通与深港通资金流向有所改善。
• 股指期货：三大股指期货均下跌，贴水幅度扩大，显示市场对现货的预期偏弱。
• 波动率指数：波动率指数上升，市场不确定性增加。
• 分级基金：折价率波动小，套利机会有限。

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风险提示

• 本报告为市场情况监控，不构成投资建议。
• 市场数据可能存在滞后性，投资者应独立判断。

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作者信息

• 分析师：吴先兴
  SAC执业证书编号：S1110516120001
  邮箱：wuxianxing@tfzq.com
  电话：18616029821

• 联系人：韩谨阳
  邮箱：hanjinyang@tfzq.com

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图表目录（摘要）

• 图1：一年内每日自然涨跌停个股
• 图2：一季度内每日自然涨跌停个股
• 图3：一年内每日创新高/低个股
• 图4：一年内每日多/空头排列个股
• 图5：大宗交易统计及折价率
• 图6：融资融券余额（亿元）
• 图7：两融交易规模（亿元）
• 图8：沪港通资金净流入情况
• 图9：沪深300期指主力合约及基差
• 图10：上证50期指主力合约及基差
• 图11：中证500期指主力合约及基差
• 图12：中国波指及50ETF走势图
• 图13：PCR（成交量）
• 图14：PCR（持仓量）
• 图15：活跃分级基金整体折溢价率