20210224-长江期货-_趋势-之星_策略组合_6页_615kb
报告摘要
“趋势-之星”策略组合总结
核心内容概述
“趋势-之星”策略组合由长江期货股份有限公司产品经理赵丹琪于2021年2月24日发布，旨在通过技术指标与基本面分析的结合，筛选具有趋势性交易机会的品种，并进行模拟组合构建。该策略强调大小周期共振、趋势跟踪与资金管理的重要性，建议投资者合理分配资金，单品种资金占比不超过30%。
一、重点关注品种
菜粕2105
- 方向：多头关注
- 关注度：★★
- 关注区间：2930-2940
- 目标区间：3161-3162
- 止损区间：3013-3014
- 技术指标：
- 偏离度（日线）：中
- HL双通道顺势（级别）：15
沪铝2104
- 方向：多头关注
- 关注度：★★★★
- 关注区间：16660-16700
- 目标区间：16820-16850
- 止损区间：16519-16520
- 技术指标：
- 偏离度（日线）：中
- HL双通道顺势（级别）：15
二、近期退出品种
- 沪铝2103（多头）：因技术信号或基本面驱动不再符合当前策略要求，已退出关注。
三、策略逻辑与使用说明
策略逻辑
- 品种筛选：利用技术指标的大小周期共振，筛选出具有趋势性交易机会的品种。
- 基本面方向选择：通过“估值+驱动”模型分析基本面，判断品种的多空倾向。
- 构建模拟组合：在基本面方向确定后，结合技术分析和增强型趋势跟踪策略，构建模拟组合。
使用说明
- 当大级别（60f及以上）出现背离信号与双通道模型信号联立时，预示局部拐点可能性较大。
- 若小周期也出现与大周期方向一致的走强或走弱信号，则对该品种予以关注。
- 关注强度按30f方向强度排序。
- 偏离度指标用于评估趋势强度，辅助择时。
四、模拟交易资金管理
- 账户资金总量：50万元
- 保证金比例：10%
- 螺纹05合约关注区间：3460-3480
- 支撑区间：3400-3420
- 最大回撤值：80点（3480 - 3400）
- 最大仓位计算：50万元 × 1% / (80 × 10%) = 6.25手，建议保持在6手以内
- 温馨提示：单品种最大回撤控制为总资金的1%，关注提示不具有确定性判断，需投资者自行制定资金管理计划并防范市场风险。
五、产品逻辑介绍
| 步骤 | 内容 |
|---|---|
| Step1 | 品种筛选：利用指标的大小周期共振筛选重点关注品种 |
| Step2 | 基本面方向选择：通过产业估值+驱动模型，选择基本面影响预期与技术指标筛选变动方向一致的品种 |
| Step3 | 构建模拟组合：在基本面方向确定后，利用技术分析及增强型趋势跟踪策略，构建模拟组合 |
模型跟踪品种包括：股指、钢材、铁矿石、焦煤、焦炭、热卷、螺纹、铜、铝、锌、镍、铅、不锈钢、金、银、锡、原油、PVC、聚乙烯、聚丙烯、甲醇、PTA、燃油、沥青、塑料、EG、橡胶、动煤、玻璃、纸浆、尿素、棉花、豆粕、菜粕、玉米、淀粉、苹果、鸡蛋、豆油、豆一、棕榈油、白糖、红枣等。
六、产品经理介绍
- 姓名：赵丹琪
- 从业证号：F3039881
- 投资咨询资格编号：Z0014940
- 联系电话：027-65261394
- 邮箱：zhaodq1@cjsc.com.cn
七、风险提示
- 本报告仅供参考，不构成投资建议。
- 投资者需自行判断是否采用报告内容并承担相应风险。
- 报告不承诺投资收益或分担投资损失。
- 投资者应充分了解报告内容的局限性，结合自身投资目标和财务状况进行决策。
八、免责声明
- 本报告信息来源于公开资料，长江期货不对信息的准确性和完整性作出保证。
- 报告内容可随时修改，无需提前通知。
- 报告观点、结论和建议仅供参考，不代表对期货价格涨跌或市场走势的确定性判断。
- 报告版权归长江期货所有，未经许可不得擅自使用、复制或分发。
九、武汉总部信息
- 公司名称：长江期货股份有限公司
- 投资咨询业务资格：鄂证监期货字【2014】1号
- 地址：湖北省武汉市武昌区中北路长城汇T227层
- 邮编：430077
- 电话：（027）65261325
- 网址：http://www.cjfco.com.cn
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