20181105-天风证券-金融工程_市场情绪一览_9页_620kb
报告摘要
金融工程市场分析总结（2018-11-05）
核心内容概览
本报告为天风证券研究所发布的金融工程市场分析，涵盖市场情绪、资金面、衍生品及其他相关市场数据，旨在为投资者提供市场监控信息，不构成投资建议。
一、市场情绪面
1.1 个股自然涨跌停情况
- A股非ST个股总数为3467只。
- 排除停牌和一字板涨跌停个股后：
- 自然涨停个股：72只，占比 2.08%。
- 自然跌停个股：0只，占比 0.00%。
- 涨停封板率 59.02%，连板率 17.57%。
1.2 创60日新高/低个股情况
- 创60日新高个股：94只，较上一交易日增加11只，占比 2.71%，高于过去一年平均水平。
- 创60日新低个股：4只，较上一交易日增加3只，占比 0.12%，低于过去一年平均水平。
1.3 多空头排列情况
- 多头排列看涨个股：192只，较上一交易日增加55只，占比 5.54%。
- 空头排列看跌个股：252只，较上一交易日减少456只，占比 7.27%。
1.4 大宗交易情况
- 大宗交易总成交额：133282.36万元，较上一交易日有所增加。
- 折价率：下降至 3.72%。
二、资金面
2.1 融资融券余额
- 上一交易日沪深两市两融余额为 7675.86亿元，周环比下降 0.57%。
- 融资余额：7591.76亿元。
- 融资买入额：355.35亿元。
- 融券卖出额：9.32亿元。
- 净买入额：346.03亿元，较上一交易日 300.28亿元 上升。
2.2 沪深港通资金流向
- 沪股通净流入：4.78亿元。
- 港股通净流入：9.36亿元，较上一交易日有所上升。
- 资金净流向：变为南向，净流出 4.58亿元。
- 深股通净流入：4.60亿元。
- 港股通净流入：0.67亿元。
三、衍生品及其他市场数据
3.1 股指期货
- 沪深300期指IF1811：收盘 3262.60点，下跌 0.93%，贴水 0.01%。
- 沪深300指数：收盘 3262.84点，下跌 0.83%。
- 上证50期指IH1811：收盘 2511.00点，下跌 1.13%，贴水 0.02%。
- 上证50指数：收盘 2511.59点，下跌 1.23%。
- 中证500期指IC1811：收盘 4430.20点，下跌 0.02%，贴水 0.24%。
- 中证500指数：收盘 4440.83点，上涨 0.06%。
3.2 股票期权
- 波动率指数：今日为 30.56，较上一交易日上升 6.15%。
- 50ETF：收盘 2.56，较上一交易日下跌 1.39%。
3.3 分级基金
- 交易活跃的分级基金（日成交额大于1000万元）：
- 平均整体折价率 0.5864%。
- 折价率波动较大，部分品种存在套利机会。
关键信息总结
| 指标 | 数值 | 备注 |
|---|---|---|
| 自然涨停个股数 | 72只 | 占比2.08% |
| 自然跌停个股数 | 0只 | 占比0.00% |
| 创60日新高个股数 | 94只 | 占比2.71%，高于过去一年平均水平 |
| 创60日新低个股数 | 4只 | 占比0.12%，低于过去一年平均水平 |
| 多头排列个股数 | 192只 | 占比5.54% |
| 空头排列个股数 | 252只 | 占比7.27% |
| 大宗交易总成交额 | 133282.36万元 | 较上一交易日增加，折价率降至3.72% |
| 两融净买入额 | 346.03亿元 | 较上一交易日上升 |
| 沪股通净流入 | 4.78亿元 | - |
| 港股通净流入 | 9.36亿元 | 较上一交易日上升 |
| 深股通净流入 | 4.60亿元 | - |
| 港股通净流出 | 4.58亿元 | 南向资金净流出 |
| 沪深300期指IF1811 | 3262.60点 | 下跌0.93% |
| 沪深300指数 | 3262.84点 | 下跌0.83% |
| 上证50期指IH1811 | 2511.00点 | 下跌1.13% |
| 上证50指数 | 2511.59点 | 下跌1.23% |
| 中证500期指IC1811 | 4430.20点 | 下跌0.02% |
| 中证500指数 | 4440.83点 | 上涨0.06% |
| 波动率指数 | 30.56 | 上升6.15% |
| 50ETF | 2.56 | 下跌1.39% |
| PCR（成交量） | 0.91 | 环比下降4.00% |
| PCR（持仓量） | 0.80 | 环比上升16.84% |
| 分级基金平均折价率 | 0.5864% | 部分品种存在套利机会 |
风险提示
- 本报告基于历史数据统计。
- 仅用于市场情况监控，不构成投资建议。
作者信息
-
分析师：吴先兴
SAC执业证书编号：S1110516120001
邮箱：wuxianxing@tfzq.com
电话：18616029821 -
联系人：何青青
邮箱：heqingqing@tfzq.com
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图表目录（摘要）
- 图1：一年内每日自然涨跌停个股
- 图2：一季度内每日自然涨跌停个股
- 图3：一年内每日创新高/低个股
- 图4：一年内每日多/空头排列个股
- 图5：大宗交易统计及折价率
- 图6：融资融券余额（亿元）
- 图7：两融交易规模（亿元）
- 图8：沪港通资金净流入情况
- 图9：沪深300期指主力合约及基差
- 图10：上证50期指主力合约及基差
- 图11：中证500期指主力合约及基差
- 图12：中国波指及50ETF走势图
- 图13：PCR（成交量）
- 图14：PCR（持仓量）
- 图15：活跃分级基金整体折溢价率（%）
投资评级声明
| 类别 | 说明 | 评级 |
|---|---|---|
| 股票投资评级 | 6个月内相对沪深300指数涨跌幅 | 买入、增持、持有、卖出 |
| 行业投资评级 | 6个月内相对沪深300指数涨跌幅 | 强于大市、中性、弱于大市 |
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- 可能为这些公司提供或争取提供各种金融服务。
- 投资者应考虑潜在利益冲突，本报告不构成唯一参考依据。
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