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量化交易策略周报总结（2014年3月17日）

核心内容概述

本报告总结了2014年3月17日的量化交易策略周报，涵盖多个策略在上周及今年以来的表现，并提供了期指上市以来的长期历史数据。报告分析了各策略的交易频率、收益率、成功率、最大回撤等关键指标，旨在为投资者提供策略表现的参考。

主要观点

• 整体趋势：策略组合总体盈利，表明多数策略在近期表现较为稳健。
• 策略表现差异：不同策略在收益率、成功率和最大回撤方面存在显著差异，部分策略表现优于其他。
• 历史表现：多数策略在期指上市以来表现出长期正收益，但最大回撤也较大，需关注风险控制。
• 风险提示：所有策略基于历史数据，市场波动可能影响其未来表现，存在失效风险。

关键信息

上周表现

今年以来表现

期指上市以来表现

策略分析

LPTT（低阶多项式拟合趋势交易策略）

• 本周表现：交易2次，总体收益率0.18%，成功率50%，最大回撤-0.02%。
• 历史表现：累计收益率19.61%，成功率32.29%，最大回撤-10.76%。
• 特点：长期表现较好，但近期表现较弱，需关注市场变化。

收敛突变策略

• 本周表现：交易3次，总体收益率-0.66%，成功率0%，最大回撤-0.66%。
• 历史表现：累计收益率86.63%，成功率28.38%，最大回撤-7.99%。
• 特点：历史表现优异，但本周亏损明显，需警惕市场波动。

日内波动极值策略

• 本周表现：交易3次，总体收益率1.95%，成功率33.33%，最大回撤-0.44%。
• 历史表现：累计收益率58.81%，成功率26.71%，最大回撤-13.79%。
• 特点：本周表现良好，但历史最大回撤较大，风险控制需加强。

NTT（噪声趋势交易策略）

• 本周表现：无交易，总体收益率0%，成功率-，最大回撤0%。
• 历史表现：累计收益率14.51%，成功率65.91%，最大回撤-5.44%。
• 特点：本周无交易，但历史表现稳健，成功率较高。

GFTD 策略

• 本周表现：交易11次，总体收益率0.07%，成功率63.64%，最大回撤-0.96%。
• 历史表现：累计收益率308.40%，成功率30.28%，最大回撤-32.10%。
• 特点：历史收益极高，但近期波动较大，需注意风险。

MFHT 策略

• 本周表现：交易11次，总体收益率0.07%，成功率45.45%，最大回撤-0.40%。
• 历史表现：累计收益率53.83%，成功率61.60%，最大回撤-7.39%。
• 特点：历史表现稳定，成功率较高，但本周收益较低。

SMT 策略

• 本周表现：交易5次，总体收益率0.16%，成功率20%，最大回撤-0.99%。
• 历史表现：累计收益率140.55%，成功率32.17%，最大回撤-5.48%。
• 特点：历史表现优异，但本周表现一般，需关注策略调整。

风险提示

• 所有策略均基于历史数据，未来市场波动可能导致策略失效。
• 投资者应结合自身风险承受能力进行决策，避免仅依赖报告内容。

联系信息

• 分析师：安宁宁（S0260512020003）
• 联系人：张超
• 联系方式：
  • 邮箱：zhangchao@gf.com.cn
  • 电话：020-87555888-8646

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