20140613-广发证券-量化交易策略周报_指数震荡攀升_策略组合总体盈利_12页_980kb

量化交易策略周报总结（2014年6月13日）

核心内容概览

本报告总结了2014年6月13日一周内多个量化交易策略的表现，并提供了自2010年4月16日起各策略的历史市场表现。报告涵盖了LPTT、收敛突变、日内波动极值、EMDT、SLM、MFHT、SMT等策略，重点分析了其交易频率、收益率、成功率和最大回撤等关键指标。

主要观点

1. 本周表现

• LPTT（低阶多项式拟合趋势交易策略）：

  • 交易次数：2
  • 周收益率：0.20%
  • 成功率：50.00%
  • 最大回撤：-0.28%
  • 本周盈亏：盈↑

• 收敛突变策略：

  • 交易次数：5
  • 周收益率：-0.34%
  • 成功率：20.00%
  • 最大回撤：-0.82%
  • 本周盈亏：亏↓

• 日内波动极值策略：

  • 交易次数：8
  • 周收益率：-1.53%
  • 成功率：12.50%
  • 最大回撤：-1.89%
  • 本周盈亏：亏↓

• EMDT策略：

  • 交易次数：3
  • 周收益率：-0.30%
  • 成功率：33.33%
  • 最大回撤：-0.32%
  • 本周盈亏：亏↓

• SLM策略：

  • 交易次数：5
  • 周收益率：2.51%
  • 成功率：60.00%
  • 最大回撤：-0.42%
  • 本周盈亏：盈↑

• MFHT策略：

  • 交易次数：17
  • 周收益率：0.40%
  • 成功率：70.59%
  • 最大回撤：-0.31%
  • 本周盈亏：盈↑

• SMT策略：

  • 交易次数：5
  • 周收益率：-0.45%
  • 成功率：20.00%
  • 最大回撤：-0.45%
  • 本周盈亏：亏↓

总体趋势：
本周大部分策略表现不佳，但SLM和MFHT策略表现相对较好，实现盈利。LPTT、收敛突变、日内波动极值、EMDT和SMT策略则出现亏损。

关键信息

2. 今年以来表现

整体趋势：
MFHT策略表现最佳，累积收益率为2.24%，成功率59.40%；SMT策略也表现良好，收益率为2.84%。LPTT和收敛突变策略表现较差，分别亏损2.16%和6.30%。

3. 期指上市以来表现

整体趋势：
EMDT策略表现最强，累积收益率达183.77%，成功率46.99%；MFHT和SMT策略也表现较好，分别达到53.52%和143.63%的收益率。LPTT和收敛突变策略虽然收益率较高，但最大回撤也相对较大。

策略分析

4. LPTT策略

• 本周表现：收益率0.20%，成功率50.00%，最大回撤-0.28%。
• 历史表现：总交易次数473次，累积收益率19.98%，成功率32.56%，最大回撤-10.76%。
• 特点：趋势交易策略，适用于中长期趋势判断，但近期表现较弱。

5. 收敛突变策略

• 本周表现：收益率-0.34%，成功率20.00%，最大回撤-0.82%。
• 历史表现：总交易次数747次，累积收益率79.39%，成功率27.84%，最大回撤-7.99%。
• 特点：基于价格收敛与突变模式，历史表现良好，但本周表现不佳。

6. 日内波动极值策略

• 本周表现：收益率-1.53%，成功率12.50%，最大回撤-1.89%。
• 历史表现：总交易次数1107次，累积收益率62.54%，成功率26.65%，最大回撤-13.79%。
• 特点：捕捉日内波动极值，历史表现稳定，但本周亏损严重。

7. EMDT策略

• 本周表现：收益率-0.30%，成功率33.33%，最大回撤-0.32%。
• 历史表现：总交易次数563次，累积收益率183.77%，成功率46.99%，最大回撤-5.75%。
• 特点：趋势交易策略，历史表现突出，但本周表现一般。

8. SLM策略

• 本周表现：收益率2.51%，成功率60.00%，最大回撤-0.42%。
• 历史表现：总交易次数1007次，累积收益率107.40%，成功率34.66%，最大回撤-13.07%。
• 特点：基于统计语言模型，本周表现优秀，历史表现稳定。

9. MFHT策略

• 本周表现：收益率0.40%，成功率70.59%，最大回撤-0.31%。
• 历史表现：总交易次数3872次，累积收益率53.52%，成功率61.34%，最大回撤-7.39%。
• 特点：高频交易策略，本周与历史表现均较为稳定，风险控制较好。

10. SMT策略

• 本周表现：收益率-0.45%，成功率20.00%，最大回撤-0.45%。
• 历史表现：总交易次数1002次，累积收益率143.63%，成功率31.74%，最大回撤-5.48%。
• 特点：基于相似性匹配的日内低频交易策略，历史表现良好，但本周亏损。

风险提示

• 所有策略均基于历史数据测算，无法保证在未来的市场环境中持续有效。
• 市场波动性增加可能导致策略失效，需谨慎对待。
• 投资者应结合自身风险承受能力进行决策，不依赖本报告做出投资判断。

联系方式

• 分析师：安宁宁，S0260512020003

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