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量化交易策略周报总结（2013年7月1日）

核心内容概述

本报告总结了2013年7月1日当周及今年以来各量化交易策略的表现，涵盖了LPTT、收敛突变、日内波动极值、NTT、GFTD、MFHT和SMT等策略的交易情况、收益率及风险指标。报告还提供了策略的历史市场表现数据，供投资者参考。

本周交易表现

本周交易明细

• LPTT：4次交易，1次盈利，3次亏损，平均收益率-0.14%。
• 收敛突变：3次交易，1次盈利，2次亏损，平均收益率0.89%。
• 日内波动极值：3次交易，1次盈利，2次亏损，平均收益率-0.43%。
• GFTD：16次交易，9次盈利，7次亏损，平均收益率0.51%。
• MFHT：14次交易，9次盈利，5次亏损，平均收益率0.09%。
• SMT：5次交易，2次盈利，3次亏损，平均收益率0.64%。
• NTT：无交易，收益率0.00%。

今年以来表现

期指上市以来表现

主要观点

• GFTD策略表现最佳：本周收益率为8.33%，今年以来累积收益率为-7.37%，期指上市以来累积收益率高达431.39%，尽管亏损次数较多，但整体盈利能力突出。
• MFHT策略稳定盈利：本周收益率为-0.39%，但成功率高达64.29%，期指上市以来累积收益率为45.32%，表现稳健。
• SMT策略表现中等：本周收益率为3.17%，期指上市以来累积收益率为101.21%，但成功率仅为31.82%，波动较大。
• LPTT策略波动较大：本周收益率为-0.58%，期指上市以来累积收益率为21.43%，但最大回撤达-10.76%。
• 收敛突变与日内波动极值策略表现较弱：本周收益率分别为2.65%和-1.28%，但成功率较低，需关注市场波动风险。
• NTT策略本周无交易：表现平平，但期指上市以来累积收益率为13.24%，成功率较高。

关键信息

• 策略类型：LPTT（低阶多项式拟合趋势交易策略）、收敛突变策略、日内波动极值交易策略、NTT（噪声趋势交易策略）、GFTD（基于GFTD的期指日内程序化交易策略）、MFHT（基于低阶多项式拟合的股指期货趋势交易策略）、SMT（基于时域分形的相似性匹配日内低频交易策略）。
• 研究团队：广发金融工程研究小组，由罗军、俞文冰、叶涛、安宁宁、胡海涛、夏潇阳、汪鑫、蓝昭钦、史庆盛、张超等组成。
• 联系方式：
  • 分析师：安宁宁，邮箱 ann@gf.com.cn，电话 0755-23948352
  • 联系人：张超，电话 020-87555888-8646，邮箱 zhangchao@gf.com.cn
• 风险提示：量化交易策略基于历史数据建模，市场波动可能导致策略失效，投资者应谨慎对待。

图表索引

• 图1：LPTT策略历史表现
• 图2：收敛突变策略历史表现
• 图3：日内波动极值策略历史表现
• 图4：NTT策略历史表现
• 图5：GFTD策略历史表现
• 图6：MFHT策略历史表现
• 图7：SMT策略历史表现

相关研究

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