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金工策略周报分析总结

股指期货基差与展期收益跟踪

本周各宽基指数普遍收跌。所涉及的ETP和股指期货合约普遍下跌，其中IC和IM跌幅显著。上市公司分红密集期临近，具体各股指期货指数的分红点数已初步确定。包括上证50、沪深300、中证500和中证1000的指数分红点数分别为689、897、946和698。LH、IF、LC、LM的6月合约分别下跌229%、218%、348%和432%。金融工程分析师指出，尽管基差整体处于历史高位，但近期大幅走低，预计未来弱震荡偏空。

国债期货量化策略

目前国债期货市场基差呈上涨趋势，红色轧空策略值得关注。

CTA策略

商品因子表现中，尽管波动率因子周度收益较好，但仓单、价值类因子表现较弱。全市场因子策略表现居中，其中CSXGBoost策略本周收益1.04%，表现最佳。组内表现最好的是基本材料、金属、和化工，最差的是贵金属、和黑色系。