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金融工程市场分析总结（2021年04月01日）

核心内容概览

本报告汇总了2021年4月1日A股市场的情绪面、资金面及衍生品市场数据，为投资者提供市场监控信息，不构成投资建议。

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一、情绪面分析

1.1 今日个股自然涨跌停情况

• A股非ST个股总数为4027只。
• 排除停牌及一字板个股后，自然涨停个股68只，占比1.69%。
• 自然跌停个股11只，占比0.27%。
• 涨停封板率65.77%，连板率20.59%。

1.2 今日个股创60日新高/低情况

• 创60日新高的个股148只，较上一交易日减少4只，占比3.68%，低于过去一年平均水平。
• 创60日新低的个股74只，较上一交易日减少21只，占比1.84%，同样低于过去一年平均水平。

1.3 今日个股多/空头排列情况

• 多头排列看涨个股772只，较上一交易日增加30只，占比19.17%。
• 空头排列看跌个股921只，较上一交易日增加12只，占比22.87%。

1.4 大宗交易情况

• 今日大宗交易总成交额为131,771.49万元，较上一交易日有所增加。
• 折价率上升至4.66%。

1.5 龙虎榜机构席位买入情况

• 今日机构席位买入的非ST个股包括：华菱钢铁、国际医学、顺控发展、全志科技、顺博合金、三和管桩、豆神教育、西域旅游、鑫铂股份、华骐环保、国统股份、全新好。

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二、资金面分析

2.1 两融情况

• 昨日沪深两市两融余额为16,547.79亿元，周环比上升0.14%。
• 融资余额为15,097.22亿元。
• 融资买入额为536.47亿元，融券卖出额为47.00亿元。
• 净买入额为489.46亿元，较上一交易日537.65亿元有所下降。

2.2 沪/深港通资金情况

• 沪股通资金净流入0.00亿元。
• 港股通资金净流入4.11亿元，较上一交易日有所上升。
• 深股通净流入0.00亿元，港股通净流入30.07亿元。
• 资金净流向保持南向，净流出4.11亿元。

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三、衍生品及其他市场数据

3.1 股指期货

• 沪深300期指IF2104报收5093.60点，上涨1.76%，贴水0.34%；沪深300指数报收5110.78点，上涨1.24%。
• 上证50期指IH2104报收3572.80点，上涨1.67%，贴水0.27%；上证50指数报收3582.65点，上涨1.22%。
• 中证500期指IC2104报收6291.00点，上涨1.04%，贴水0.33%；中证500指数报收6311.66点，上涨0.92%。

3.2 股票期权

3.2.1 波动率指数

• 今日波动率指数为19.06，较上一交易日下降3.66%。
• 50ETF报收3.57，较上一交易日上涨1.13%。

3.2.2 PUT CALL RATIO（PCR）

• PCR（成交量）为0.79，环比下降13.89%。
• PCR（持仓量）为0.93，环比上升14.52%。

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关键信息总结

• 市场情绪：今日自然涨停与跌停数量较上一交易日有所变化，涨停封板率和连板率保持相对较高水平。
• 新高/新低个股：创新高个股数量减少，创新低个股数量也显著减少，市场情绪偏谨慎。
• 多空排列：看涨个股数量小幅增加，看跌个股数量略有上升，市场存在一定分歧。
• 大宗交易：成交额上升，折价率增加，反映部分投资者对部分个股存在套利或抛售行为。
• 龙虎榜机构买入：多家个股获机构买入，显示机构对部分标的有较强信心。
• 资金流动：两融余额小幅上升，但净买入额下降；港股通资金净流入增加，显示外资对A股市场有一定兴趣。
• 股指期货：三大股指期货均上涨，贴水情况显示期货市场对现货市场有一定溢价预期。
• 波动率指数：下降，表明市场波动预期有所减弱。
• PCR：成交量PCR下降，持仓量PCR上升，反映市场看跌情绪有所增强。

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风险提示

• 本报告基于历史数据统计，不构成投资建议。
• 市场情况可能因多种因素发生变化，投资者应谨慎对待。