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金融工程市场分析总结（2021年09月13日）

核心内容概览

本报告为2021年9月13日的A股市场情绪、资金面及衍生品市场分析，旨在为投资者提供市场监控信息，不构成投资建议。

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一、情绪面分析

1.1 今日个股自然涨跌停情况

• 自然涨停个股：86只，占比2.01%
• 自然跌停个股：7只，占比0.16%
• 涨停封板率：72.86%
• 连板率：17.02%

1.2 今日个股创60日新高/低情况

• 创60日新高个股：347只，占比8.09%，高于过去一年平均水平
• 创60日新低个股：72只，占比1.68%，低于过去一年平均水平

1.3 今日个股多/空头排列情况

• 多头排列看涨个股：1854只，占比43.24%，较上一交易日增加49只
• 空头排列看跌个股：389只，占比9.07%，较上一交易日增加43只

1.4 大宗交易情况

• 总成交额：298,334.52万元，较上一交易日下降
• 折价率：7.07%，较上一交易日上升

1.5 龙虎榜机构席位买入情况

• 机构买入个股：合盛硅业、紫光国微、云铝股份、广汇能源、江特电机、川发龙蟒、湖北宜化、内蒙华电、上峰水泥、塔牌集团、奥克股份、金诚信、广宇发展、万邦达、山东海化、天润工业、智度股份、芭田股份、南风化工、威尔药业、富煌钢构、扬电科技

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二、资金面分析

2.1 两融情况

• 两融余额：19153.65亿元，周环比上升2.34%
• 融资余额：17415.07亿元
• 融资买入额：1434.23亿元
• 融券卖出额：66.03亿元
• 净买入额：1368.20亿元，较上一交易日上升

2.2 沪/深港通资金情况

• 沪股通净流出：5.92亿元
• 港股通净流出：4.87亿元，较上一交易日上升
• 南向资金净流出：1.05亿元
• 深股通净流出：32.33亿元
• 港股通净流出：8.93亿元

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三、衍生品及其他市场分析

3.1 股指期货

• 沪深300期指IF2109：报收4985.20点，下跌0.72%，贴水0.13%
• 沪深300指数：报收4991.66点，下跌0.44%
• 上证50期指IH2109：报收3243.00点，下跌0.42%，升水0.03%
• 上证50指数：报收3242.04点，下跌0.32%
• 中证500期指IC2109：报收7596.40点，上涨0.06%，贴水0.68%
• 中证500指数：报收7648.75点，上涨0.54%

3.2 股票期权

• 波动率指数：21.15，较上一交易日上升1.86%
• 50ETF报收：3.28，较上一交易日下跌0.33%
• PCR（成交量）：0.86，环比上升5.33%
• PCR（持仓量）：0.84，环比上升3.80%

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关键信息总结

市场情绪

• 多头情绪较上周有所增强，看涨个股占比达43.24%，看跌个股占比为9.07%
• 自然涨停与跌停数量较少，涨停封板率和连板率均保持在较高水平
• 创60日新高的个股数量减少，创新低的个股数量增加，显示市场整体偏弱

资金流动

• 两融余额周环比上升，净买入额增加，显示市场资金流入趋势
• 沪港通与深港通均出现净流出，南向资金也有所流出，表明外资情绪偏谨慎

衍生品市场

• 股指期货整体下跌，其中沪深300与上证50下跌，中证500微涨
• 波动率指数上升，反映市场波动性增强
• PCR指数双升，表明看跌情绪有所增强

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风险提示

• 本报告基于历史数据，不构成投资建议
• 投资者应独立评估信息，结合自身需求做出决策
• 可能存在利益冲突，不作为唯一参考依据

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作者信息

• 吴先兴 分析师
  SAC执业证书编号：S1110516120001
  邮箱：wuxianxing@tfzq.com

• 何青青 分析师
  SAC执业证书编号：S1110520080008
  邮箱：heqingqing@tfzq.com

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