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金融工程市场情绪与资金面分析总结（2021年07月05日）

核心内容概述

本报告为2021年07月05日的金融工程市场分析，涵盖市场情绪、资金面、衍生品及其他市场指标。报告旨在提供市场监控信息，不构成投资建议。

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一、市场情绪面分析

1.1 个股自然涨跌停情况

• 自然涨停个股：68只，占比1.62%
• 自然跌停个股：8只，占比0.19%
• 涨停封板率：68.42%
• 连板率：22.86%

1.2 创60日新高/低个股情况

• 创60日新高个股：236只，较上一交易日增加79只，占比5.64%
• 创60日新低个股：402只，较上一交易日减少58只，占比9.60%

1.3 多/空头排列个股情况

• 多头排列看涨个股：779只，较上一交易日减少50只，占比18.61%
• 空头排列看跌个股：1246只，较上一交易日增加106只，占比29.77%

1.4 大宗交易情况

• 总成交额：309171.66万元，较上一交易日下降
• 折价率：4.33%，较上一交易日上升

1.5 龙虎榜机构买入情况

今日机构席位买入的非ST个股包括：

• 赣锋锂业
• 水井坊
• 三七互娱
• 天华超净
• 科达制造
• 永兴材料
• 盛新锂能
• 中矿资源
• 中来股份
• 西藏矿业
• 仁和药业
• 芯源微
• 数码视讯
• 四川双马
• 喜临门
• 吉宏股份
• 中晶科技
• 奥翔药业
• 百隆东方
• 英飞特
• 霍莱沃
• 众兴菌业
• 健麾信息
• 华自科技
• 艾隆科技
• 盛航股份
• 久吾高科
• 熙菱信息
• 云维股份

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二、资金面分析

2.1 融资融券情况

• 两融余额：17681.99亿元，周环比上升0.02%
• 融资余额：16160.49亿元
• 融资买入额：837.68亿元
• 融券卖出额：46.02亿元
• 净买入额：791.67亿元，较上一交易日下降

2.2 沪/深港通资金流动

• 沪股通净流入：31.50亿元
• 港股通净流出：48.48亿元，较上一交易日下降
• 资金净流向：北向净流入79.98亿元
• 深股通净流入：27.69亿元
• 港股通净流出：42.16亿元

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三、衍生品及其他市场指标

3.1 股指期货

• 沪深300期指IF2107：报收5062.00点，上涨0.14%，贴水0.47%
• 沪深300指数：报收5085.79点，上涨0.09%
• 上证50期指IH2107：报收3387.40点，下跌0.01%，贴水0.51%
• 上证50指数：报收3404.79点，下跌0.10%
• 中证500期指IC2107：报收6678.40点，上涨0.55%，贴水0.49%
• 中证500指数：报收6711.01点，上涨0.80%

3.2 股票期权

• 波动率指数：18.24，较上一交易日下降3.90%
• 50ETF：报收3.42，较上一交易日下跌0.09%

3.3 PCR（成交量与持仓量）

• PCR（成交量）：0.88，环比上升42.52%
• PCR（持仓量）：0.62，环比下降11.83%

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四、关键信息总结

• 市场情绪：今日自然涨停与跌停数量均有所变化，多头与空头排列个股数量亦有波动。
• 资金流动：两融余额微升，但净买入额有所下降；北向资金净流入显著，但港股通资金净流出。
• 衍生品市场：股指期货主力合约整体上涨，贴水有所变化；波动率指数下降，50ETF小幅下跌。
• 期权市场：PCR指标显示市场情绪有所变化，成交量上升，持仓量下降。

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五、风险提示

• 本报告基于历史数据统计，不构成投资建议。
• 投资者应独立评估市场信息，并考虑个人投资目标与风险承受能力。