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金融工程市场分析总结（2021年06月25日）

核心内容概览

本报告总结了2021年6月25日A股市场的情绪面、资金面以及衍生品及其他的运行情况，为投资者提供市场动态参考。

一、情绪面分析

1.1 个股涨跌停情况

• A股非ST个股总数为4172只。
• 排除停牌及一字板涨跌停个股后，自然涨停个股53只，占比 1.27%；自然跌停个股2只，占比 0.05%。
• 涨停封板率为 65.98%，连板率为 11.76%。

1.2 创新高/低个股情况

• 创60日新高的个股为 205只，较上一交易日减少 114只，占比 4.91%，低于过去一年平均水平。
• 创60日新低的个股为 96只，较上一交易日减少 2只，占比 2.30%，同样低于过去一年平均水平。

1.3 多空头排列情况

• 形成多头排列看涨个股1317只，占比 31.57%，较上一交易日减少 2只。
• 形成空头排列看跌个股643只，占比 15.41%，较上一交易日减少 165只。

1.4 大宗交易情况

• 今日大宗交易总成交额为 306311.70万元，较上一交易日有所增加。
• 折价率下降至 3.24%。

1.5 龙虎榜机构买入情况

• 今日机构席位买入的非ST个股包括：
  • 国科微
  • 明微电子
  • 鼎胜新材
  • 中银绒业
  • 新乡化纤
  • 智光电气
  • 可靠股份
  • 天原股份
  • 东尼电子
  • 新能泰山
  • 福日电子
  • 安利股份
  • 先锋电子

二、资金面分析

2.1 融资融券情况

• 昨日沪深两市两融余额为 17659.60亿元，周环比上升1.49%。
• 融资余额为 16129.12亿元。
• 融资买入额为 843.40亿元，融券卖出额为 57.40亿元，净买入额为 785.99亿元，较上一交易日 896.45亿元 有所下降。

2.2 沪深港通资金流动

• 沪股通净流入 75.55亿元。
• 港股通净流入 12.66亿元，较上一交易日有所上升。
• 北向资金净流入 62.89亿元。
• 深股通净流入 65.48亿元，港股通净流入 17.14亿元。

三、衍生品及其他

3.1 股指期货

• 沪深300期指IF2107 报收 5220.00点，上涨 1.81%，贴水 0.38%。
• 沪深300指数 报收 5239.97点，上涨 1.63%。
• 上证50期指IH2107 报收 3517.00点，上涨 1.71%，贴水 0.51%。
• 上证50指数 报收 3535.02点，上涨 1.47%。
• 中证500期指IC2107 报收 6799.80点，上涨 1.06%，贴水 0.20%。
• 中证500指数 报收 6813.41点，上涨 0.87%。

3.2 股票期权

• 波动率指数今日为 17.97，较上一交易日上升 1.27%。
• 50ETF 报收 3.54，较上一交易日上涨 1.52%。
• PCR（成交量） 为 0.67，较上一周下降 16.41%。
• PCR（持仓量） 为 0.76，较上一周上升 52.40%。

四、关键信息总结

主要观点

• 市场情绪总体偏弱，自然涨停和跌停数量较少，但涨停封板率仍较高。
• 创新高个股数量大幅下降，创新低个股数量略有减少，市场整体偏震荡。
• 多空排列中，看涨个股占比略高于看跌个股，但空头排列数量下降明显。
• 大宗交易活跃度上升，折价率下降，反映市场对部分个股的估值趋于合理。
• 机构买入集中在部分科技和制造类个股，可能对相关板块形成短期支撑。
• 资金流向显示北向资金持续净流入，沪港通和深港通均呈净流入态势。
• 两融余额周环比上升，但净买入额有所下降，显示市场融资意愿有所减弱。
• 股指期货全线上涨，贴水幅度较小，市场预期偏乐观。
• 波动率指数小幅上升，显示市场波动性略有增强，但整体仍处于低位。
• PCR显示市场看跌情绪有所缓解，但持仓量PCR上升，表明机构持仓意愿增强。

五、风险提示

• 本报告基于历史数据，不构成投资建议。
• 市场情况可能因政策、经济环境等因素发生重大变化，投资者需谨慎对待。