20210802-天风证券-金融工程_市场情绪一览_9页_794kb
报告摘要
金融工程市场分析总结（2021年08月02日）
核心内容概述
本报告为2021年8月2日的A股市场情绪、资金面及衍生品市场分析，内容涵盖自然涨跌停个股情况、新高/新低个股数量、多空排列情况、大宗交易数据、龙虎榜机构买入情况、两融余额变化、北向资金流动、股指期货走势及波动率指数等关键市场指标。
一、情绪面分析
1.1 自然涨跌停情况
- A股非ST个股总数：4232只
- 排除停牌及一字板个股后，自然涨停个股：95只，占比 2.24%
- 自然跌停个股：4只，占比 0.09%
- 涨停封板率：64.73%
- 连板率：16.87%
1.2 创60日新高/低情况
- 创60日新高的个股：378只，较上一交易日增加71只，占比 8.93%
- 创60日新低的个股：391只，较上一交易日减少162只，占比 9.24%
- 两者均高于过去一年平均水平，显示市场情绪偏暖，但部分个股表现偏弱。
1.3 多空排列情况
- 多头排列看涨个股：606只，占比 14.32%，与上一交易日持平
- 空头排列看跌个股：2032只，占比 48.02%，较上一交易日增加5只
- 多空分歧加大，空头势力仍占主导。
1.4 大宗交易情况
- 今日大宗交易总成交额：356,604.26万元
- 较上一交易日有所下降
- 折价率下降至 1.60%
1.5 龙虎榜机构买入情况
- 今日机构席位买入的非ST个股包括：比亚迪、长城汽车、山西汾酒、潍柴动力、合盛硅业、正泰电器、中国电建、舍得酒业、旗滨集团、太钢不锈、华菱钢铁、融捷股份、雅化集团、药石科技、江特电机、西藏矿业、乐鑫科技、亚钾国际、中国电研、新疆众和、百川股份、永和股份、读客文化、巴比食品、盛弘股份、新莱应材、鼎捷软件、民德电子、柯力传感、赛腾股份、杰普特、华亚智能、圣阳股份、鑫铂股份、新风光、维宏股份、中光防雷、和顺电气、奇德新材、晶华新材
二、资金面分析
2.1 两融情况
- 沪深两市两融余额：18031.60亿元，周环比下降 1.11%
- 融资余额：16475.38亿元
- 融资买入额：1140.82亿元
- 融券卖出额：68.42亿元
- 净买入额：1072.40亿元，较上一交易日增加 67.31亿元
2.2 沪/深港通资金情况
- 沪股通净流入：30.93亿元
- 港股通净流入：0.00亿元
- 深股通净流入：20.91亿元
- 港股通净流入：5.81亿元
- 北向资金整体净流入，显示外资对A股市场信心有所恢复。
三、衍生品及其他市场分析
3.1 股指期货走势
- 沪深300期指IF2108：报收4891.40点，上涨 2.45%，贴水 0.86%
- 上证50期指IH2108：报收3196.80点，上涨 2.25%，贴水 0.45%
- 中证500期指IC2108：报收6833.80点，上涨 1.46%，贴水 0.56%
- 实际指数上涨情况：沪深300上涨 2.55%，上证50上涨 2.50%，中证500上涨 1.55%
3.2 股票期权市场
- 波动率指数：今日为20.34，较上一交易日上升 0.69%
- 50ETF：报收3.24，较上一交易日上涨 2.50%
- PCR（成交量）：0.80，较上周下降 9.42%
- PCR（持仓量）：0.63，较上周上升 37.12%
关键信息总结
| 项目 | 数据 | 备注 |
|---|---|---|
| 自然涨停个股 | 95只 | 占比2.24% |
| 自然跌停个股 | 4只 | 占比0.09% |
| 创60日新高个股 | 378只 | 占比8.93%，较上日增加71只 |
| 创60日新低个股 | 391只 | 占比9.24%，较上日减少162只 |
| 大宗交易总成交额 | 356,604.26万元 | 较上日下降，折价率降至1.60% |
| 两融净买入额 | 1072.40亿元 | 较上日上升67.31亿元 |
| 沪股通净流入 | 30.93亿元 | 北向资金持续流入 |
| 沪深300期指 | 4891.40点，上涨2.45% | 贴水0.86% |
| 50ETF | 3.24 | 上涨2.50% |
| 波动率指数 | 20.34 | 上升0.69% |
| PCR（成交量） | 0.80 | 环比下降9.42% |
| PCR（持仓量） | 0.63 | 环比上升37.12% |
风险提示
- 本报告基于历史数据统计，不构成投资建议
- 数据仅供参考，不保证其准确性及完整性
- 投资者应独立评估，结合自身情况做出决策
- 天风证券不承担因使用本报告产生的任何法律责任
投资评级体系
| 类别 | 评级 | 说明 |
|---|---|---|
| 股票投资评级 | 买入 | 预期股价相对收益20%以上 |
| 股票投资评级 | 增持 | 预期股价相对收益10%-20% |
| 股票投资评级 | 持有 | 预期股价相对收益-10%-10% |
| 股票投资评级 | 卖出 | 预期股价相对收益-10%以下 |
| 行业投资评级 | 强于大市 | 预期行业指数涨幅5%以上 |
| 行业投资评级 | 中性 | 预期行业指数涨幅-5%-5% |
| 行业投资评级 | 弱于大市 | 预期行业指数涨幅-5%以下 |
分析师信息
-
吴先兴
SAC执业证书编号：S1110516120001
邮箱：wuxianxing@tfzq.com -
何青青
SAC执业证书编号：S1110520080008
邮箱：heqingqing@tfzq.com
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附注
- 本报告内容及图表均来自Wind及天风证券研究所
- 数据更新至2021年7月30日，部分数据于次日披露
- 投资者应结合自身情况及市场变化独立判断
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