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报告摘要

金融工程市场分析总结（2021-10-26）

核心内容概述

本报告为2021年10月26日的A股市场情绪、资金面及衍生品市场分析，旨在提供市场监控信息，不构成投资建议。内容涵盖个股涨跌停情况、新高/新低个股数量、多空排列情况、大宗交易、龙虎榜机构买入、ETF规模、融资融券余额、沪/深港通资金流向、股指期货及股票期权等关键指标。

主要观点与关键信息

1. 情绪面分析

自然涨跌停情况：
- 今日非ST个股中，自然涨停29只，占比0.67%；自然跌停7只，占比0.16%。
- 涨停封板率46.15%，连板率1.56%。
新高/新低个股：
- 创60日新高的个股97只，较上一交易日增加10只，占比2.24%，低于过去一年平均水平。
- 创60日新低的个股318只，较上一交易日减少255只，占比7.33%，高于过去一年平均水平。
多空排列情况：
- 多头排列看涨个股333只，占比7.68%，较上一交易日增加10只。
- 空头排列看跌个股1918只，占比44.22%，较上一交易日增加130只。
大宗交易：
- 今日大宗交易总成交额为339314.60万元，较上一交易日有所下降。
- 折价率增加至4.36%。
龙虎榜机构买入：
- 今日机构席位买入的非ST个股包括复旦微电、节能风电、东山精密、长信科技、信维通信、永福股份、乐鑫科技、沧州明珠、天润工业、神工股份、海源复材、新风光、晓鸣股份、星球石墨、隆利科技、金发拉比、富吉瑞、海象新材。

2. 资金面分析

ETF规模：
- 截至2021年10月25日，股票型ETF规模为8482.61亿元，较上一交易日增加78.89亿元。
- 近30日偏股型基金发行份额248.14亿份，低于过去一年月均发行份额1439.88亿份。
两融余额：
- 昨日沪深两市两融余额18687.83亿元，周环比上升0.55%。
- 融资余额17055.13亿元，融资买入额800.30亿元，融券卖出额46.33亿元，净买入额753.97亿元，较上一交易日上升。
沪/深港通资金流向：
- 沪股通净流出14.43亿元，港股通净流出15.92亿元，较上一交易日有所下降。
- 深股通净流入22.88亿元，港股通净流出0.84亿元，整体资金净流向保持北向。

3. 衍生品及其他市场分析

股指期货：
- 沪深300期指IF2111报收4955.40点，下跌0.43%，贴水0.16%。
- 上证50期指IH2111报收3292.60点，下跌0.78%，升水0.08%。
- 中证500期指IC2111报收7063.60点，上涨0.02%，贴水0.55%。
波动率指数与50ETF：
- 今日波动率指数为19.45，较上一交易日下降0.97%。
- 50ETF报收3.33元，较上一交易日下跌0.63%。
PCR（成交量与持仓量）：
- PCR（成交量）为0.79，环比下降12.18%。
- PCR（持仓量）为0.91，环比上升1.37%。

风险提示

本报告基于历史数据统计，不构成投资建议。
报告内容仅供客户参考，不构成证券买卖的出价或征价邀请。
报告信息未考虑获取者具体投资目的、财务状况及特定需求。
天风证券及其相关人员可能与报告中提及公司存在利益冲突，投资者应独立评估信息并咨询专业意见。

分析师信息

吴先兴：SAC执业证书编号 S1110516120001
何青青：SAC执业证书编号 S1110520080008

总结

本报告全面分析了A股市场在2021年10月26日的情绪、资金及衍生品市场表现。整体市场情绪偏弱，空头排列个股占比显著上升，而新高个股数量低于历史平均水平。资金面显示ETF规模有所增长，但两融净买入额上升，北向资金净流入。衍生品市场中，股指期货普遍下跌，波动率指数略有下降，PCR数据呈现分化趋势。投资者应谨慎对待市场变化，结合自身情况独立决策。

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