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金融工程市场分析总结（2021年02月01日）

核心内容概览

本报告为天风证券金融工程团队发布的市场情绪、资金面及衍生品相关分析，涵盖A股市场表现、资金流动情况以及股指期货与股票期权数据，旨在为投资者提供市场监控信息，不构成具体投资建议。

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一、市场情绪面分析

1.1 今日个股自然涨跌停情况

• 自然涨停个股：79只，占比 2.00%
• 自然跌停个股：47只，占比 1.19%
• 涨停封板率：69.01%
• 连板率：27.59%

1.2 今日个股创60日新高/低情况

• 创60日新高个股：79只，占比 2.00%，较上一交易日增加30只，低于过去一年平均水平
• 创60日新低个股：1017只，占比 25.70%，较上一交易日减少324只，高于过去一年平均水平

1.3 今日个股多/空头排列情况

• 多头排列看涨个股：335只，占比 8.47%，较上一交易日减少23只
• 空头排列看跌个股：1970只，占比 49.79%，较上一交易日增加3只

1.4 大宗交易情况

• 总成交额：563,845.29万元，较上一交易日有所增加
• 折价率：6.49%，较上一交易日上升

1.5 龙虎榜机构席位买入情况

今日机构席位买入的非ST个股包括：

• 荣盛石化
• 东方盛虹
• 卫星石化
• 徐工机械
• 航天发展
• 蓝帆医疗
• 银泰黄金
• 春风动力
• 东方日升
• 中核钛白
• 兴业矿业
• 陕西黑猫
• 游族网络
• 传智教育
• 香飘飘
• 慈星股份
• 合众思壮
• 绿庭投资
• 艾格拉斯
• 和胜股份
• 华铭智能

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二、资金面分析

2.1 融资融券情况

• 两融余额：16,824.94亿元，周环比下降 1.52%
• 融资余额：15,402.41亿元
• 融资买入额：803.43亿元
• 融券卖出额：58.06亿元
• 净买入额：745.37亿元，较上一交易日下降

2.2 沪/深港通资金情况

• 沪股通净流入：28.47亿元
• 港股通净流入：65.39亿元，较上一交易日有所上升
• 资金净流向：南向净流出36.92亿元
• 深股通净流入：6.13亿元
• 港股通净流入：71.58亿元

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三、衍生品及其他市场数据

3.1 股指期货

• 沪深300期指IF2102：报收5,406.00点，上涨 1.56%，贴水 0.22%

• 沪深300指数：报收5,417.65点，上涨 1.23%

• 上证50期指IH2102：报收3,741.00点，上涨 1.03%，贴水 0.14%

• 上证50指数：报收3,746.37点，上涨 0.89%

• 中证500期指IC2102：报收6,357.80点，上涨 1.22%，贴水 0.55%

• 中证500指数：报收6,393.28点，上涨 0.74%

3.2 股票期权

• 波动率指数：28.70，较上一交易日上升 7.00%

• 50ETF：报收3.73，较上一交易日上涨 0.73%

• PCR（成交量）：0.97，较上一周上升 50.90%

• PCR（持仓量）：0.88，较上一周下降 25.09%

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四、关键信息总结

主要观点

• 市场情绪：今日市场情绪偏弱，空头排列个股占比高，但自然涨停数量略增，显示部分个股仍有上涨动能。
• 资金流动：两融余额小幅下降，但沪港通与深港通资金净流入增加，显示外资对A股市场信心有所回升。
• 衍生品表现：股指期货整体上涨，波动率指数上升，显示市场预期波动性增加，期权市场PCR上升，表明投资者看跌情绪增强。

关键数据

指标	数值	变化
自然涨停个股	79只	+30只
自然跌停个股	47只	-324只
多头排列个股	335只	-23只
空头排列个股	1970只	+3只
大宗交易总成交额	563,845.29万元	上升
折价率	6.49%	上升
两融余额	16,824.94亿元	周环比下降1.52%
融资买入额	803.43亿元	-
融券卖出额	58.06亿元	-
净买入额	745.37亿元	下降
沪股通净流入	28.47亿元	-
港股通净流入	65.39亿元	上升
深股通净流入	6.13亿元	-
港股通净流入	71.58亿元	-
波动率指数	28.70	上升7.00%
PCR（成交量）	0.97	上升50.90%
PCR（持仓量）	0.88	下降25.09%

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五、风险提示

• 本报告基于历史数据统计，不构成投资建议。
• 市场情绪与资金流动数据仅供参考，需结合其他因素综合判断。

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六、分析师信息

• 吴先兴：分析师，执业证书编号 S1110516120001，邮箱 wuxianxing@tfzq.com
• 何青青：分析师，执业证书编号 S1110520080008，邮箱 heqingqing@tfzq.com

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七、相关报告

1. 《金融工程：金融工程-量化择时周报2021-01-31》
2. 《金融工程：金工定期报告-资产配置与行业轮动月报》
3. 《金融工程：金融工程-2021年1月私募基金月报》

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八、图表目录（部分）

• 图1：一年内每日自然涨跌停个股
• 图2：一季度内每日自然涨跌停个股
• 图3：一年内每日创新高/低个股
• 图4：一年内每日多/空头排列个股
• 图5：大宗交易统计及折价率
• 图6：融资融券余额（亿元）
• 图7：两融交易规模（亿元）
• 图8：沪港通资金净流入情况
• 图9：沪深300期指主力合约及基差
• 图10：上证50期指主力合约及基差
• 图11：中证500期指主力合约及基差
• 图12：中国波指及50ETF走势图
• 图13：PCR（成交量）
• 图14：PCR（持仓量）

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九、免责声明

• 本报告内容仅为市场监控用途，不构成投资建议。
• 报告内容基于公开资料，天风证券对其准确性与完整性不作保证。
• 报告中所含信息、意见等仅作为客户参考，不构成买卖邀约。
• 报告中提及的公司可能与天风证券存在利益关联，投资者应独立判断，谨慎决策。