20220215-恒泰期货-期货合约价差跟踪_16页_2mb

报告摘要

恒泰期货研究所价差跟踪报告总结

核心内容概述

本报告由恒泰期货研究所发布，旨在通过跟踪期货品种的跨期价差和跨品种价差及比价，分析市场中潜在的套利机会。报告涵盖多个板块，包括股指期货、国债期货、有色金属、煤焦钢矿、化工、油脂油料、农副产品、能源等，提供各品种的价差变动情况、历史排位及季节性图表，以辅助投资者进行市场分析与决策。

主要观点与关键信息

一、跨期价差跟踪

股指期货：
- 沪深300期货价差现值为-0.6，较前值变动-1，历史排位15.87。
- 上证50期货价差现值为-6，较前值变动-0.6，历史排位20.39。
- 中证500期货价差现值为-1.2，较前值变动-2.4，历史排位0.16。
国债期货：
- 5年期国债期货价差现值为0.25，较前值变动-0.04，历史排位52.96。
- 10年期国债期货价差现值为0.34，较前值变动-0.02，历史排位59.95。
- 2年期国债期货价差现值为-0.03，较前值变动-0.03，历史排位4.97。
有色金属：
- 铜期货价差现值为-10，较前值变动+10，历史排位73.19。
- 铝期货价差现值为20，较前值变动0，历史排位71.38。
- 锌期货价差现值为-35，较前值变动-5，历史排位5.59。
- 镍期货价差现值为2480，较前值变动+140，历史排位99.92。
- 锡期货价差现值为9860，较前值变动-500，历史排位97.53。
贵金属：
- 黄金期货价差现值为-0.92，较前值变动-0.1，历史排位90.51。
- 白银期货价差现值为-8，较前值变动+3，历史排位96.30。
煤焦钢矿：
- 螺纹钢期货价差现值为210，较前值变动-10，历史排位73.44。
- 热卷期货价差现值为150，较前值变动-4，历史排位50.08。
- 焦炭期货价差现值为156，较前值变动+21.5，历史排位84.70。
- 焦煤期货价差现值为139，较前值变动+2，历史排位91.37。
- 铁矿石期货价差现值为28.5，较前值变动-2.5，历史排位41.78。
能源：
- 燃料油期货价差现值为91，较前值变动+17，历史排位76.37。
- 原油期货价差现值为4.7，较前值变动+0.9，历史排位93.54。
- LPG期货价差现值为-574，较前值变动-4，历史排位0.88。
- 动力煤期货价差现值为3.6，较前值变动-10.4，历史排位31.64。
化工：
- 沥青期货价差现值为42，较前值变动0，历史排位77.38。
- 天然橡胶期货价差现值为-190，较前值变动-5，历史排位70.97。
- 塑料期货价差现值为18，较前值变动-2，历史排位24.67。
- PP期货价差现值为29，较前值变动+26，历史排位39.31。
- 乙二醇期货价差现值为-18，较前值变动+7，历史排位53.38。
- 苯乙烯期货价差现值为-26，较前值变动+7，历史排位38.26。
- PTA期货价差现值为2，较前值变动+2，历史排位56.91。
- 甲醇期货价差现值为1，较前值变动+2，历史排位57.89。
非金属建材：
- PVC期货价差现值为21，较前值变动+5，历史排位20.48。
- 玻璃期货价差现值为22，较前值变动+3，历史排位33.63。
油脂油料：
- 豆粕期货价差现值为18，较前值变动-20，历史排位59.87。
- 豆油期货价差现值为112，较前值变动+2，历史排位70.07。
- 豆一期货价差现值为79，较前值变动+20，历史排位84.13。
- 豆二期货价差现值为292，较前值变动-45，历史排位99.59。
- 棕榈油期货价差现值为318，较前值变动-8，历史排位84.13。
- 菜油期货价差现值为156，较前值变动-24，历史排位64.23。
- 菜粕期货价差现值为239，较前值变动-4，历史排位99.42。
农副产品：
- 生猪期货价差现值为-2915，较前值变动-325，历史排位0.38。
- 鸡蛋期货价差现值为-414，较前值变动-21，历史排位31.25。
- 苹果期货价差现值为1461，较前值变动+68，历史排位92.13。
软商品：
- 白糖期货价差现值为-27，较前值变动+2，历史排位44.65。
- 棉花期货价差现值为795，较前值变动-115，历史排位95.81。

二、跨品种价差和比价跟踪

国债期货：
- TS×2-TF价差现值为100.575，较前值变动+0.005，历史排位18.56。
- TS×4-T价差现值为304.33，较前值变动+0.025，历史排位90.31。
- TF×2-T价差现值为103.18，较前值变动+0.015，历史排位95.39。
有色：
- 铜锌比价差现值为2.827，较前值变动+0.023，历史排位77.22。
- 锌铝比价差现值为1.108，较前值变动-0.012，历史排位3.04。
贵金属：
- 金银比价差现值为78.402，较前值变动+0.583，历史排位68.75。
煤焦钢矿：
- 热卷-螺纹价差现值为115，较前值变动+4，历史排位62.66。
- 螺矿比价差现值为6.764，较前值变动+0.561，历史排位61.76。
- 卷矿比价差现值为6.928，较前值变动+0.582，历史排位63.90。
- 焦炭/焦煤价差现值为1.301，较前值变动-0.006，历史排位5.26。
- 螺纹虚拟利润现值为2110，较前值变动+42.5，历史排位81.00。
- 热卷虚拟利润现值为2225，较前值变动+46.5，历史排位80.84。
化工：
- PP-塑料价差现值为-431，较前值变动+11，历史排位21.46。
- PP-3×甲醇价差现值为238，较前值变动+2，历史排位12.91。
油脂油料：
- 油粕比价差现值为2.699，较前值变动+0.042，历史排位93.01。
- 豆粕-菜粕价差现值为271，较前值变动-30，历史排位1.15。
- 菜油-豆油价差现值为-268，较前值变动-76，历史排位0.33。
- 豆油-棕榈油价差现值为1966，较前值变动-128，历史排位83.06。
- 菜油-棕榈油价差现值为1698，较前值变动-204，历史排位30.26。
- 菜油/菜粕比价差现值为3.488，较前值变动-0.014，历史排位75.49。
- 大豆压榨利润现值为-301.64，较前值变动+54.78，历史排位7.81。