20220412-恒泰期货-期货合约价差跟踪_16页_2mb

报告摘要

恒泰期货研究所期货价差跟踪报告总结

核心内容概述

本报告由恒泰期货研究所发布，旨在跟踪期货市场中各品种的跨期价差与跨品种价差及比价，分析其偏离历史水平的情况，以捕捉盘面套利机会。报告内容涵盖多个主要期货品种，包括股指、国债、有色、煤焦钢矿、化工、油脂油料、农副产品、能源等类别，通过历史排位和变动数据，提供对市场趋势的参考。

主要观点与关键信息

一、跨期价差跟踪

股指期货：
- 沪深300跨期价差现值为29.4，较前值下降5.6，历史排位68.50。
- 上证50跨期价差现值与前值持平，为8.4，历史排位57.73。
- 中证500跨期价差现值为71.8，较前值下降22.8，历史排位45.39。
国债期货：
- 5年期国债跨期价差现值为0.275，较前值下降0.05，历史排位61.27。
- 10年期国债跨期价差现值为0.38，较前值上升0.02，历史排位70.07。
- 2年期国债跨期价差现值为0.185，较前值下降0.01，历史排位62.29。
有色品种：
- 铜跨期价差现值为140，较前值上升50，历史排位94.65。
- 铝跨期价差现值为-25，较前值上升5，历史排位44.57。
- 锌跨期价差现值为55，较前值上升45，历史排位49.01。
- 铅跨期价差现值为-45，较前值下降20，历史排位19.24。
- 镍跨期价差现值为1350，较前值下降120，历史排位93.91。
- 锡跨期价差现值为4330，较前值上升470，历史排位93.09。
贵金属：
- 白银跨期价差现值为-5，较前值上升2，历史排位98.19。
- 黄金跨期价差现值为-0.86，较前值上升0.1，历史排位90.05。
煤焦钢矿：
- 螺纹钢跨期价差现值为67，较前值上升1，历史排位9.70。
- 热卷跨期价差现值为96，较前值上升32，历史排位14.72。
- 焦炭跨期价差现值为297，较前值下降23，历史排位94.41。
- 焦煤跨期价差现值为189.5，较前值下降64，历史排位92.60。
- 铁矿石跨期价差现值为29.5，较前值上升4.5，历史排位45.31。
能源品种：
- 燃料油跨期价差现值为202，较前值上升16，历史排位92.01。
- 原油跨期价差现值为-3.1，较前值下降0.3，历史排位35.64。
- LPG跨期价差现值为96，较前值上升5，历史排位81.54。
- 动力煤跨期价差现值为2.2，较前值上升12.2，历史排位28.21。
化工品种：
- 沥青跨期价差现值为-11，较前值下降13，历史排位61.27。
- 天然橡胶跨期价差现值为-75，较前值下降20，历史排位94.41。
- 塑料跨期价差现值为-8，较前值上升7，历史排位13.98。
- PP跨期价差现值为-28，较前值持平，历史排位15.30。
- 乙二醇跨期价差现值为-47，较前值上升2，历史排位44.43。
- PTA跨期价差现值为40，较前值下降20，历史排位66.20。
- 甲醇跨期价差现值为-56，较前值上升15，历史排位30.76。
非金属建材：
- PVC跨期价差现值为3，较前值上升2，历史排位14.06。
- 玻璃跨期价差现值为51，较前值下降2，历史排位62.58。
油脂油料：
- 菜粕跨期价差现值为852，较前值下降15，历史排位99.51。
- 豆油跨期价差现值为136，较前值上升10，历史排位70.23。
- 豆一跨期价差现值为123，较前值上升2，历史排位85.20。
- 豆二跨期价差现值为38，较前值上升11，历史排位79.17。
- 棕榈油跨期价差现值为442，较前值上升358，历史排位88.24。
- 菜油跨期价差现值为300，较前值上升11，历史排位69.57。
农副产品：
- 生猪跨期价差现值为-4210，较前值上升45，历史排位5.30。
- 鸡蛋跨期价差现值为223，较前值下降31，历史排位56.58。
- 苹果跨期价差现值为-6，较前值下降7，历史排位57.77。
软商品：
- 白糖跨期价差现值为-39，较前值上升100，历史排位39.47。
- 棉花跨期价差现值为485，较前值下降190，历史排位89.72。

二、跨品种价差和比价跟踪

国债期货：
- TS×2-TF价差现值为100.865，较前值上升0.06，历史排位67.31。
- TS×4-T价差现值为304.43，较前值上升0.1，历史排位89.59。
- TF×2-T价差现值为102.7，较前值下降0.02，历史排位90.54。
有色品种：
- 铜锌比现值为2.632，较前值下降0.056，历史排位60.03。
- 锌铝比现值为1.323，较前值上升0.026，历史排位40.63。
贵金属：
- 金银比现值为77.579，较前值下降1.036，历史排位59.38。
煤焦钢矿：
- 热卷-螺纹价差现值为145，较前值下降26，历史排位68.26。
- 螺矿比现值为5.443，较前值下降0.161，历史排位37.83。
- 卷矿比现值为5.6，较前值下降0.201，历史排位42.35。
- 焦炭/焦煤比价现值为1.284，较前值上升0.019，历史排位7.07。
- 螺纹虚拟利润现值为1573.5，较前值下降26，历史排位26.40。
- 热卷虚拟利润现值为1718.5，较前值下降52，历史排位42.76。
化工品种：
- PP-塑料价差现值为-181，较前值上升102，历史排位29.19。
- PP-3×甲醇价差现值为231，较前值上升34，历史排位13.90。
油脂油料：
- 油粕比现值为2.73，较前值上升0.069，历史排位93.01。
- 豆粕-菜粕价差现值为188，较前值上升14，历史排位1.73。
- 菜油-豆油价差现值为70，较前值下降110，历史排位5.92。
- 豆油-棕榈油价差现值为2170，较前值上升123，历史排位87.01。
- 菜油-棕榈油价差现值为2240，较前值上升13，历史排位53.21。
- 菜油/菜粕比价现值为3.448，较前值上升0.12，历史排位71.13。
- 大豆压榨利润现值为-139.54，较前值下降5.54，历史排位23.19。