20170103-西南证券-股指周报_指数弱势震荡_期指基差相对平稳_15页_2mb

报告摘要

指数弱势震荡，期指基差相对平稳总结

核心内容概览

上周市场整体呈现弱势震荡态势，主要指数涨跌幅均在-0.29%至0.37%之间，成交量普遍下降，市场情绪谨慎。同时，股指期货市场也保持弱势震荡，基差小幅下降，跨期价差有所缩小，持仓量变化不大。

主要观点

现货市场

指数表现：
- 上证指数周收盘3103.64，涨跌幅-0.21%。
- 深证成指周收盘10177.14，涨跌幅-0.22%。
- 创业板指周收盘1962.06，涨跌幅-0.13%。
- 沪深300指数周收盘3310.08，涨跌幅0.08%。
- 上证50指数周收盘2286.90，涨跌幅0.37%。
- 中证500指数周收盘6263.63，涨跌幅-0.29%。
板块表现：
- 食品饮料、建筑材料、建筑装饰板块领涨，涨幅分别为1.61%、0.85%、0.80%。
- 传媒、国防军工、交通运输板块跌幅最大，分别为-1.55%、-1.45%、-0.99%。
行业贡献度：
- 沪深300指数：非银金融、食品饮料、建筑装饰贡献度居前，传媒、交通运输、国防军工贡献度最小。
- 上证50指数：非银金融、食品饮料、建筑装饰贡献度居前，国防军工、交通运输、传媒贡献度最小。
- 中证500指数：医药生物、食品饮料、建筑装饰贡献度居前，传媒、交通运输、计算机贡献度最小。
个股贡献度：
- 沪深300指数：中国平安、贵州茅台、云南白药贡献度最大；中国联通、海虹控股、中国石化贡献度最小。
- 上证50指数：中国平安、贵州茅台、海通证券贡献度最大；中国联通、中国石化、民生银行贡献度最小。
- 中证500指数：银泰资源、浦东建设、深圳惠程贡献度最大；中体产业、和佳股份、四维图新贡献度最小。
资金流动：
- 沪深两市融资余额为9474.37亿元，较上周减少0.42%。
- 主板、中小企业板、创业板净流出资金分别为479.05亿元、157.77亿元、85.11亿元，资金流出减缓。

期货市场

指数期货表现

沪深300期指：
- 主力合约涨幅0.24%，次月、当季、次季合约涨幅分别为0.32%、0.32%、0.24%。
- 基差分别为-25.08、-42.08、-61.28、-112.28，贴水小幅下降。
- 跨期价差水平保持平稳。
上证50期指：
- 主力合约涨幅0.46%，次月、当季、次季合约涨幅分别为0.41%、0.53%、0.67%。
- 基差分别为-13.50、-25.30、-30.90、-51.50，贴水幅度下降。
- 跨期价差水平有所缩小。
中证500期指：
- 主力合约涨幅0.01%，次月、当季、次季合约涨幅分别为0.13%、0.50%、1.20%。
- 基差分别为-53.03、-136.63、-193.23、-371.03，贴水明显。
- 跨期价差明显缩小，IC次月-IC当月、IC当季-IC当月等价差分别为-83.60、-140.20。

成交与持仓

成交量：
- IF、IH、IC主力合约周成交量分别为41281手、17972手、29473手，均环比减少。
- 沪深300、上证50、中证500指数周成交量分别为376.11亿股、127.30亿股、244.25亿股，均环比减少。
持仓量：
- IF、IH、IC主力合约持仓量分别为27570手、17811手、19468手，与上周相比，IF和IC持仓量下降，IH持仓量上升。