20240603-国海证券-量化基金月度跟踪（2024年6月）_5月中证500量化基金录得显著正超额_17页_6mb

量化基金月度跟踪（2024年6月）

主动量化基金

• 宽基类：
  • 跟踪沪深300、中证500和中证800指数的主动量化基金超额收益均值分别为0.02%、1.7%和-0.2%。
  • 5月份，中证500指数量化基金超额表现最佳。
• 行业主题类：
  • 跟踪中证互联互通A股策略、新兴成指、中证全指医药卫生的量化基金超额收益位列前3。
• Smartbeta类：
  • 跟踪中信成长风格指数的量化基金超额收益排名第一。

指数增强量化基金

• 宽基类：
  • 跟踪中证500指数的指增基金超额收益均值为1.2%。
  • 跟踪中证500指增基金的年化跟踪误差为3.0%，跟踪沪深300指增基金的年化跟踪误差为2.7%。
• 行业主题类：
  • 跟踪全指医药、细分化工、中证半导的指增基金超额收益排名前三。
• Smartbeta类：
  • 跟踪中华预期高股息指数的指增基金超额收益最高。

对冲量化基金

• 2024年5月对冲基金平均绝对收益0.34%，净值波动率和最大回撤较低。
• 本月对冲基金表现差异较小。

新成立情况

• 截至2024年5月，主动型量化基金数量最多，占市场总量的49.15%。

风险提示

• 报告基于历史数据，不代表未来表现。
• 样本数据有限，可能存在统计误差。

该报告由国海证券研究所发布，分析了各类量化基金在2024年5月的表现、分类收益情况等，可供市场参与者参考决策。