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“趋势-之星”策略组合总结

一、核心内容概述

“趋势-之星”策略组合是由长江期货股份有限公司产品经理赵丹琪于2021年3月11日发布的，旨在通过技术指标与基本面分析的结合，识别具有趋势性交易机会的品种。该策略组合利用文华财经交易软件及Wind数据库的数据，结合大小周期共振与趋势跟踪模型，辅助投资者进行择时与仓位管理。策略组合中的品种可能存在对冲关系，单品种交易的不确定性风险可能高于整体策略，因此建议投资者合理配置资金，单品种资金占有率不超过总资金的30%。

二、重点关注品种

1. 橡胶2105

• 方向：多头关注
• 关注度：★★（高）
• 关注区间：15250-15260
• 目标区间：15600-15700
• 止损区间：15150-15155
• 技术指标：
  • 偏离度（日线）：中
  • HL双通道顺势（级别）：15

2. 近期退出品种

• 白糖2105：已被移出关注列表，可能因趋势不明确或基本面驱动不足而退出。

3. 使用说明

• 趋势判断依据：利用技术指标的大小周期共振，当大级别（60f及以上）出现背离信号，且双通道模型与之联立时，预期出现局部拐点概率较大。
• 小周期信号：若小周期（如30f）也出现与大周期一致的走强或走弱信号，则对该品种予以关注。
• 关注强度排序：根据30f方向强度对关注强度进行排序。
• 择时辅助：通过偏离度指标评价趋势强度，辅助判断入场时机。

三、品种解读

橡胶2105

• 基本面驱动：向上
  • 利好因素：国内外疫情恢复良好，国内出行习惯改变，私车需求释放，国外轮胎订单恢复。
  • 利空因素：商品近期受资金炒作易同涨同跌，上涨过快容易遭遇系统性下跌风险。
• 综合评估：当前运行区间为15160-16350，做多安全边际为13800-14300，长期需求支撑较强，底部稳固，长期看好胶价。
• 技术解盘：橡胶2105合约日线级别三角形震荡向上突破后回踩震荡区间上沿，30分钟形态出现实体阳线反弹，可作为关注信号。

四、模拟交易资金管理

• 账户资金总量：50万元
• 保证金比例：10%
• 螺纹05合约关注区间：3460-3480
• 支撑区间：3400-3420
• 最大回撤值：80点（3480 - 3400）
• 最大仓位计算：50万元 × 1% ÷ (80 × 10) = 6.25手，建议保持在6手以内
• 风险提示：单品种跟踪最大回撤值控制为总资金量的1%，策略组合中的关注提示不构成确定性判断，投资者需自行承担风险。

五、产品逻辑

1. Step1: 品种筛选
   利用指标的大小周期共振，筛选出重点关注品种。

2. Step2: 基本面方向选择
   通过产业估值+驱动模型，判断基本面趋势方向，选择与技术指标筛选方向一致的品种。

3. Step3: 构建模拟组合
   在基本面估值和驱动模型确定方向后，利用技术分析与增强型趋势跟踪策略构建模拟组合。

模型跟踪品种列表（部分）：

• 股指、钢材、铁矿石、焦煤、焦炭、热卷、螺纹、铜、铝、锌、镍、铅、不锈钢、金、银、锡、原油、PVC、聚乙烯、聚丙烯、甲醇、PTA、燃油、沥青、塑料、EG、橡胶、动煤、玻璃、纸浆、尿素、棉花、豆粕、菜粕、玉米、淀粉、苹果、鸡蛋、豆油、豆一、棕榈油、白糖、苹果、红枣

六、风险提示与免责声明

• 风险提示：本报告仅供参考，不构成投资建议，不承诺收益，不承担投资风险。
• 免责声明：
  • 信息来源于公开资料，不保证其准确性或完整性。
  • 报告内容可随时修改，不提前通知。
  • 报告观点、结论和建议仅供参考，不构成对期货价格涨跌的确定性判断。
  • 报告版权归长江期货所有，未经许可不得擅自使用或传播。

七、产品经理信息

• 姓名：赵丹琪
• 从业证号：F3039881
• 投资咨询资格编号：Z0014940
• 联系方式：电话 027-65261394，邮箱 zhaodq1@cjsc.com.cn

八、武汉总部信息

• 公司名称：长江期货股份有限公司
• 投资咨询业务资格：鄂证监期货字【2014】1号
• 地址：湖北省武汉市武昌区中北路长城汇T227层
• 邮编：430077
• 电话：（027）65261325
• 网址：http://www.cjfco.com.cn