20210408-长江期货-_趋势之星_策略组合_5页_613kb

“趋势之星” 策略组合总结

核心内容概述

“趋势之星” 是由长江期货股份有限公司产品经理赵丹琪推出的期货策略组合产品，旨在通过技术指标与基本面分析的结合，识别具有趋势性交易机会的品种。该策略组合基于文华财经交易软件及Wind数据库，强调大小周期技术指标的共振，以辅助趋势判断和择时操作。产品为推广版，发布滞后一天，不作为及时交易参考。

主要观点与关键信息

一、重点关注品种

• 郑棉2109：被列为多头关注，关注度为★★★★★，技术指标显示偏离度中等，HL双通道顺势模型级别为15。基本面驱动方向为向上，综合评估认为当前价格低估，存在反弹空间。
• 纯碱2109：被列为空头关注，关注度为★★，技术指标同样为偏离度中等，HL双通道顺势模型级别为15。基本面驱动方向为向上，但综合评估指出下游订单环比回落，库存有利于下游，预计驱动将逐步转向下，技术解盘显示有走弱预期。

二、近期退出品种

• 橡胶2105：因市场情况变化，近期已退出关注范围。

三、使用说明

• 趋势跟踪逻辑：利用技术指标的大小周期共振，结合大级别（60f及以上）背离信号与双通道模型信号联立，判断局部拐点。
• 关注强度排序：根据30f方向强度对品种进行关注强度排序。
• 择时辅助：通过偏离度指标评价趋势强度，辅助判断入场时机。

四、模拟交易资金管理

• 账户资金总量：50万元
• 保证金比例：10%
• 螺纹05合约关注区间：3460-3480
• 支撑区间：3400-3420
• 最大回撤值：80点
• 最大仓位计算：50万元 * 1% / (80 * 10) = 6.25手，建议保持在6手以内
• 温馨提示：策略组合中的关注提示不具备确定性，建议投资者制定合理资金管理计划，防范市场波动风险

五、产品逻辑步骤

1. Step1: 品种筛选
   利用技术指标的大小周期共振筛选重点关注品种。

2. Step2: 基本面方向选择
   通过产业估值与驱动模型，选择基本面影响预期与技术指标变动方向一致的品种。

3. Step3: 构建模拟组合
   基于基本面估值与驱动模型确定方向，利用技术分析及增强型趋势跟踪策略构建模拟组合。

六、模型跟踪品种

策略组合覆盖多个期货品种，包括但不限于：

• 股指
• 钢材
• 铁矿石
• 焦煤、焦炭、热卷、螺纹
• 铜、铝、锌、镍、铅、不锈钢
• 金、银、锡
• 原油
• PVC、聚乙烯、聚丙烯、甲醇、PTA、燃油、沥青
• 塑料、EG、橡胶、动煤、玻璃、纸浆、尿素
• 棉花、豆粕、菜粕、玉米、淀粉、苹果、鸡蛋
• 豆油、豆一、棕榈油、白糖、红枣

七、风险提示与免责声明

• 本报告仅作为参考，不构成投资建议或要约。
• 投资者应自行判断是否采用本报告内容，并承担相应风险。
• 报告信息来源于公开资料，长江期货对其准确性与完整性不作保证。
• 报告内容可随时修改，无需提前通知。
• 本报告版权归属长江期货，未经许可不得翻版、复制、发布或商业使用。

总结

“趋势之星” 策略组合是一个结合技术分析与基本面分析的期货投资工具，适用于趋势跟踪交易。其核心在于大小周期指标共振与基本面驱动方向的一致性，同时强调合理的资金管理，以降低单品种交易的不确定性风险。投资者在使用时需注意策略的参考性质，结合自身风险承受能力和投资目标进行决策。