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“趋势-之星”策略组合总结

一、核心内容概述

“趋势-之星”策略组合由产品经理赵丹琪于2021年3月30日发布，是一款基于技术指标与基本面分析相结合的趋势跟踪产品。该策略组合为推广版，发布滞后一天，不作为及时交易参考。产品数据来源于文华财经交易软件及Wind数据库，推荐的品种具有对冲关系，单品种交易机会的不确定性风险可能大于整体策略组合，建议投资者合理管理资金，单品种资金占有率控制在30%以内。

二、重点关注品种

1. EG2105

• 方向：多头关注
• 关注度：★★
• 技术指标：偏离度（日线）中，HL双通道顺势（级别）15

2. 郑棉2105

• 方向：多头关注
• 关注度：★★★★
• 技术指标：偏离度（日线）中，HL双通道顺势（级别）15

3. 纸浆2105

• 方向：多头关注
• 关注度：★★★★
• 技术指标：偏离度（日线）中，HL双通道顺势（级别）15

三、近期退出品种

• 橡胶2105：因市场变化或策略调整，近期退出关注范围。

四、策略逻辑与使用说明

1. 策略逻辑

• 利用技术指标的大小周期共振进行趋势跟踪。
• 当大级别（60f及以上）出现背离（背驰）信号与双通道模型信号联立时，预期出现局部拐点概率较大。
• 若小周期也出现与大周期预期方向一致的走强或走弱，则对该品种予以关注，关注强度按30f方向强度排序。
• 通过偏离度指标评价趋势强度，辅助择时。

2. 资金管理

• 账户资金总量：50万元
• 保证金比例：10%
• 关注区间：螺纹05合约关注区间为3460-3480
• 支撑区间：关注3400-3420附近支撑力度
• 最大回撤值：80点（3480 - 3400）
• 最大仓位：50万元 × 1% / (80 × 10%) = 6.25手，保持6手以内
• 温馨提示：单品种跟踪最大回撤值控制为总资金量的1%，关注提示不具有确定性，投资者需自行判断并承担风险

五、产品逻辑流程

1. Step1: 品种筛选
   利用指标的大小周期共振筛选重点关注品种。

2. Step2: 基本面方向选择
   通过产业估值+驱动模型，选择基本面影响预期与技术指标筛选变动方向一致的品种。

3. Step3: 构建模拟组合
   基于基本面估值+驱动模型确定方向后，利用技术分析及增强型趋势跟踪策略构建模拟组合。

六、模型跟踪品种列表

• 股指、钢材、铁矿石、焦煤、焦炭、热卷、螺纹、铜、铝、锌、镍、铅、不锈钢、金、银、锡、原油、PVC、聚乙烯、聚丙烯、甲醇、PTA、燃油、沥青、塑料、EG、橡胶、动煤、玻璃、纸浆、尿素、棉花、豆粕、菜粕、玉米、淀粉、苹果、鸡蛋、豆油、豆一、棕榈油、白糖、苹果、红枣

七、风险提示与免责声明

• 本报告仅供参考，不构成投资建议。
• 投资者需自行判断是否采用报告内容，并承担相应风险。
• 长江期货股份有限公司对报告内容的准确性、完整性不做保证，亦不保证信息和建议不会变更。
• 报告信息或意见不构成对期货价格涨跌或市场走势的确定性判断。
• 报告版权为本公司所有，未经书面许可，不得以任何形式翻版、复制、发布、引用或再次分发。

八、产品经理信息

• 姓名：赵丹琪
• 从业证号：F3039881
• 投资咨询资格编号：Z0014940
• 联系电话：027-65261394
• 邮箱：zhaodq1@cjsc.com.cn

九、公司信息

• 公司名称：长江期货股份有限公司
• 投资咨询业务资格：鄂证监期货字【2014】1号
• 地址：湖北省武汉市武昌区中北路长城汇T227层
• 邮编：430077
• 电话：（027）65261325
• 网址：http://www.cjfco.com.cn