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长江期货研究咨询部产品总结

核心内容概述

本总结基于长江期货研究咨询部发布的“趋势之星”策略组合产品内容，涵盖重点关注品种、退出品种、品种解读、模拟交易资金管理及产品逻辑介绍等方面。产品旨在通过基本面与技术面结合的方式，为投资者提供期货市场交易策略参考，但需注意产品为推广版，信息滞后三天，不作及时交易依据。

主要观点与关键信息

一、产品基本信息

• 投资咨询业务资格：鄂证监期货字[2014]1号
• 产品经理：赵丹琪
• 从业编号：Z0014940
• 联系方式：电话 (027)65261394，邮箱 zhaodq1@cjsc.com.cn
• 产品风险等级：R3（中等风险）
• 风险提示：投资者需自行判断是否采用产品内容，自行承担交易风险，公司不承担任何法律责任。

二、重点关注品种

说明：以上品种信息为付费版内容，推广版仅提供方向与关注度，具体区间需购买完整版获取。

三、退出品种

• 沪铝2302：已退出关注，不再作为策略组合重点。

四、品种解读

棕榈油2305

• 基本面：马来西亚洪水可能影响供应，国内需求逐步恢复，期货价格有上涨动力。
• 技术面：关注日线级别中枢中轨支撑。

尿素2305

• 基本面：现货价格稳中偏弱，供应偏宽松，农业需求稳定，工业需求疲软。出口有新招标预期，库存小幅减少。
• 技术面：关注日线级别60均线支撑力度。

PVC2305

• 基本面：开工负荷率提升，库存持续去库，但下游需求疲软，制品企业采购意愿不强。
• 技术面：关注趋势跟踪线压力，上涨走势保持良好，30分钟级别重要低点附近继续追踪。

玉米2303

• 基本面：现货价格受成本支撑，农户惜售情绪浓厚，销区价格下调，下游备货接近尾声。
• 技术面：关注03合约重要低点和趋势跟踪线支撑。

五、模拟交易资金管理

• 账户资金总量：50万元
• 保证金比例：10%
• 螺纹05合约关注区间：3460-3480（多头关注），3400-3420（支撑关注）
• 最大回撤值：80点（即3480 - 3400）
• 最大仓位：50万元 × 1% / (80点 × 10%) = 6.25手，建议保持在6手以内
• 资金管理原则：单品种最大回撤值控制在总资金量的1%以内，建议合理分配资金，全品种资金占有率不超过30%。

六、产品逻辑介绍

1. Step1: 品种筛选
   利用指标的大小周期共振筛选重点关注品种。

2. Step2: 基本面方向选择
   通过产业估值+驱动模型，选择基本面影响预期与技术指标筛选变动方向一致的品种。

3. Step3: 构建模拟组合
   基于基本面估值+驱动模型确定方向，利用技术分析及增强型趋势跟踪策略构建模拟组合。

模型跟踪品种包括：股指、钢材、铁矿石、焦煤、焦炭、热卷、螺纹、铜、铝、锌、镍、铅、不锈钢、金、银、锡、原油、PVC、聚乙烯、聚丙烯、甲醇、PTA、燃油、沥青、塑料、EG、橡胶、动煤、玻璃、纸浆、尿素、棉花、豆粕、菜粕、玉米、淀粉、苹果、鸡蛋、豆油、豆一、棕榈油、白糖、苹果、红枣。

七、风险提示与免责声明

• 本报告仅作参考，不构成投资建议或要约。
• 投资者需自行判断是否采用报告内容，自行承担交易风险。
• 任何关于收益分享或损失分担的承诺均为无效。
• 报告信息来源于公开资料，公司不对其准确性或完整性做保证。
• 报告内容可随时修改，投资者需关注更新。
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公司总部信息

• 公司名称：长江期货股份有限公司
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• 网址：http://www.cjfco.com.cn