20260605-兴业期货-_期指日报_股指期货基差_价差数据快报-20260605_3页_1020kb

报告摘要

股指期货基差、价差数据快报 - 20260605

核心内容概述

本报告提供了2026年6月5日股指期货市场的基差和价差数据，涵盖沪深300、上证50、中证500和中证1000指数的期货合约。报告通过图表与表格形式，展示了各期指合约的基差、价差、年化基差率与年化价差率等关键指标的变化情况，并附有相关计算方法和市场分析说明。

主要观点

1. 基差情况

沪深300指数：
- IF2606：最新价为4,871.0，基差为33.7，基差变化为-8.7，基差(分红调整)为17.0，年化基差率为-6.9%，基差分位数为6.5%。
- IF2607：最新价为4,832.2，基差为72.5，基差变化为-6.5，基差(分红调整)为34.7，年化基差率为-5.9%，基差分位数为3.1%。
- IF2609：最新价为4,775.4，基差为129.3，基差变化为-8.5，基差(分红调整)为69.4，年化基差率为-4.8%，基差分位数为1.1%。
- IF2612：最新价为4,715.0，基差为189.7，基差变化为-12.3，基差(分红调整)为100.2，年化基差率为-3.7%，基差分位数为1.8%。
上证50指数：
- IH2606：最新价为2,871.8，基差为19.5，基差变化为-6.4，基差(分红调整)为3.3，年化基差率为-2.3%，基差分位数为12.1%。
- IH2607：最新价为2,841.4，基差为49.9，基差变化为-6.0，基差(分红调整)为13.1，年化基差率为-3.8%，基差分位数为3.3%。
- IH2609：最新价为2,827.2，基差为64.1，基差变化为-5.4，基差(分红调整)为16.2，年化基差率为-1.9%，基差分位数为0.9%。
- IH2612：最新价为2,809.8，基差为81.5，基差变化为-3.6，基差(分红调整)为11.0，年化基差率为-0.7%，基差分位数为2.1%。
中证500指数：
- IC2606：最新价为8,300.2，基差为56.5，基差变化为-8.6，基差(分红调整)为33.0，年化基差率为-7.9%，基差分位数为16.9%。
- IC2607：最新价为8,243.8，基差为112.9，基差变化为-2.0，基差(分红调整)为75.5，年化基差率为-7.6%，基差分位数为14.7%。
- IC2609：最新价为8,119.8，基差为236.9，基差变化为-8.6，基差(分红调整)为185.0，年化基差率为-7.5%，基差分位数为8.9%。
- IC2612：最新价为7,952.0，基差为404.7，基差变化为-13.6，基差(分红调整)为327.8，年化基差率为-7.2%，基差分位数为8.2%。
中证1000指数：
- IM2606：最新价为8,354.8，基差为65.3，基差变化为-1.0，基差(分红调整)为49.1，年化基差率为-11.7%，基差分位数为15.4%。
- IM2607：最新价为8,284.0，基差为136.1，基差变化为0.8，基差(分红调整)为108.6，年化基差率为-10.8%，基差分位数为16.7%。
- IM2609：最新价为8,124.8，基差为295.3，基差变化为-2.0，基差(分红调整)为252.9，年化基差率为-10.2%，基差分位数为12.5%。
- IM2612：最新价为7,908.0，基差为512.1，基差变化为1.0，基差(分红调整)为455.9，年化基差率为-9.9%，基差分位数为8.2%。

2. 价差情况

沪深300期指：
- 当月-下月：价差为38.8，价差(分红调整)为17.7，年化价差率为7.2%。
- 下月-季月：价差为56.8，价差(分红调整)为34.6，年化价差率为5.9%。
- 季月-次季月：价差为60.4，价差(分红调整)为30.9，年化价差率为2.1%。
上证50期指：
- 当月-下月：价差为30.4，价差(分红调整)为9.9，年化价差率为6.8%。
- 下月-季月：价差为14.2，价差(分红调整)为3.0，年化价差率为0.9%。
- 季月-次季月：价差为17.4，价差(分红调整)为-5.2，年化价差率为-0.6%。
中证500期指：
- 当月-下月：价差为56.4，价差(分红调整)为42.4，年化价差率为10.2%。
- 下月-季月：价差为124.0，价差(分红调整)为109.5，年化价差率为11.0%。
- 季月-次季月：价差为167.8，价差(分红调整)为142.8，年化价差率为5.8%。
中证1000期指：
- 当月-下月：价差为70.8，价差(分红调整)为59.5，年化价差率为14.1%。
- 下月-季月：价差为159.2，价差(分红调整)为144.3，年化价差率为14.3%。
- 季月-次季月：价差为216.8，价差(分红调整)为203.1，年化价差率为6.2%。