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金融工程市场分析总结（2018-11-19）

核心内容概述

本报告分析了2018年11月19日A股市场的多方面数据，包括情绪面、资金面以及衍生品市场情况，旨在为投资者提供市场监控信息，帮助其了解市场动态。

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一、情绪面分析

1.1 个股自然涨跌停情况

• 自然涨停个股：84只，占比2.42%。
• 自然跌停个股：4只，占比0.12%。
• 涨停封板率：68.85%。
• 连板率：21.59%。

1.2 个股创60日新高/低情况

• 创60日新高的个股：395只，占比11.37%，高于过去一年平均水平。
• 创60日新低的个股：8只，占比0.23%，低于过去一年平均水平。

1.3 多/空头排列情况

• 多头排列看涨个股：2546只，占比73.31%，较上一交易日增加221只。
• 空头排列看跌个股：46只，占比1.32%，较上一交易日减少20只。

1.4 大宗交易情况

• 大宗交易总成交额：65602.8万元，较上一交易日有所增加。
• 折价率：5.99%，较上一交易日上升。

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二、资金面分析

2.1 两融余额

• 沪深两市两融余额：7763.13亿元，周环比上升0.91%。
• 融资余额：7679.34亿元。
• 融资买入额：396.82亿元。
• 融券卖出额：7.17亿元。
• 净买入额：389.65亿元，较上一交易日312.87亿元有所上升。

2.2 沪/深港通资金流向

• 沪股通净流入：11.42亿元。
• 港股通净流出：6.09亿元，较上一交易日下降。
• 北向资金净流入：17.51亿元。
• 深股通净流入：5.00亿元。
• 港股通（深港通）净流入：0.05亿元。

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三、衍生品及其他市场情况

3.1 股指期货

• 沪深300期指IF1812：报收3296.40点，上涨0.88%，升水0.05%。
• 沪深300指数：报收3294.60点，上涨1.13%。
• 上证50期指IH1812：报收2499.80点，上涨1.19%，升水0.31%。
• 上证50指数：报收2492.08点，上涨1.24%。
• 中证500期指IC1812：报收4659.40点，上涨0.09%，贴水0.24%。
• 中证500指数：报收4670.74点，上涨0.25%。

3.2 股票期权

• 波动率指数：28.52，较上一交易日下降2.09%。
• 50ETF收盘价：2.54，较上一交易日上涨1.32%。

3.3 分级基金

• 活跃分级基金日成交额：大于1000万元。
• 平均整体溢价率：0.7320%。
• 整体折价率波动较小，部分品种套利机会不明显。

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四、关键信息总结

• 市场情绪：多头情绪占主导，看涨个股数量增加，市场整体偏乐观。
• 资金流动：两融余额周环比上升，北向资金净流入显著，沪股通表现强劲。
• 衍生品市场：股指期货整体上涨，波动率指数略有下降，50ETF上涨。
• 套利机会：分级基金溢价率较低，部分品种套利机会不明显。

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五、风险提示

• 本报告基于历史数据统计，不构成投资建议。
• 市场情况可能发生变化，投资者需谨慎评估风险。

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六、相关报告

1. 《金融工程：金融工程-基金发行周报-2018-11-18》
2. 《金融工程：金融工程-长线金股今年累计超额10.69%》
3. 《金融工程：金融工程-量化择时周报2018-11-18》

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七、分析师信息

• 分析师：吴先兴
• 执业证书编号：S1110516120001
• 联系方式：wuxianxing@tfzq.com，18616029821
• 联系人：何青青，heqingqing@tfzq.com

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八、图表目录

• 图1：一年内每日自然涨跌停个股
• 图2：一季度内每日自然涨跌停个股
• 图3：一年内每日创新高/低个股
• 图4：一年内每日多/空头排列个股
• 图5：大宗交易统计及折价率
• 图6：融资融券余额（亿元）
• 图7：两融交易规模（亿元）
• 图8：沪港通资金净流入情况
• 图9：沪深300期指主力合约及基差
• 图10：上证50期指主力合约及基差
• 图11：中证500期指主力合约及基差
• 图12：中国波指及50ETF走势图
• 图13：PCR（成交量）
• 图14：PCR（持仓量）
• 图15：活跃分级基金整体折溢价率(%)