20210823-天风证券-金融工程市场情绪一览_9页

金融工程市场分析总结（2021年08月23日）

核心内容概述

本报告为2021年8月23日的A股市场情绪、资金面及衍生品市场分析，涵盖个股涨跌停情况、新高/新低个股数量、多空排列情况、大宗交易数据、龙虎榜机构买入情况、两融余额、沪/深港通资金流动、股指期货与股票期权等关键市场指标，旨在为投资者提供市场监控信息。

主要观点与关键信息

1. 市场情绪分析

• 自然涨跌停情况：

  • 今日A股非ST个股中，自然涨停122只，占比2.86%；自然跌停3只，占比0.07%。
  • 涨停封板率67.38%，连板率36.17%。

• 新高/新低个股数量：

  • 创60日新高个股335只，较上一交易日增加181只，占比7.85%，高于过去一年平均水平。
  • 创60日新低个股94只，较上一交易日减少256只，占比2.20%，低于过去一年平均水平。

• 多空排列情况：

  • 多头排列看涨个股623只，占比14.60%，与上一交易日持平。
  • 空头排列看跌个股773只，较上一交易日增加28只，占比18.12%。

• 大宗交易：

  • 今日大宗交易总成交额为332,546.36万元，较上一交易日有所增加。
  • 折价率升至6.29%。

• 龙虎榜机构买入情况：

  • 今日机构席位买入的非ST个股共34只，包括合盛硅业、华能国际、重庆啤酒、长远锂科等。

2. 资金面分析

• 股票型ETF规模：

  • 截至2021年8月20日，股票型ETF规模为7,779.78亿元，较上一交易日减少18.51亿元。

• 新发基金情况：

  • 近30日偏股型基金发行份额为1,266.57亿份，低于过去一年月均发行份额1,564.83亿份。

• 两融余额：

  • 上一交易日沪深两市两融余额为18,411.40亿元，周环比下降0.70%。
  • 融资买入额为994.10亿元，融券卖出额为56.78亿元，净买入额为937.31亿元，较上一交易日略有下降。

• 沪/深港通资金流动：

  • 沪股通净流入4.57亿元，港股通净流出5.33亿元，资金净流向变为北向，净流入9.90亿元。
  • 深股通净流入13.74亿元，港股通净流入8.87亿元。

3. 衍生品及其他市场数据

• 股指期货：

  • 沪深300期指IF2109报收4,789.80点，上涨1.58%，贴水0.95%；沪深300指数报收4,835.88点，上涨1.40%。
  • 上证50期指IH2109报收3,091.60点，上涨0.99%，贴水0.27%；上证50指数报收3,099.89点，上涨0.88%。
  • 中证500期指IC2109报收6,946.80点，上涨1.43%，贴水1.11%；中证500指数报收7,024.56点，上涨1.51%。

• 股票期权：

  • 今日波动率指数为21.18，较上一交易日下降2.20%。
  • 50ETF报收3.14元，较上一交易日上涨0.90%。
  • PCR（成交量）为0.84，PCR（持仓量）为0.53，较上一周环比分别下降0.07%和22.61%。

风险提示

• 本报告基于历史数据统计，不构成投资建议。
• 报告内容仅为市场情况监控，不涉及具体投资策略或推荐。

分析师信息

• 吴先兴：分析师，执业证书编号S1110516120001，邮箱wuxianxing@tfzq.com
• 何青青：分析师，执业证书编号S1110520080008，邮箱heqingqing@tfzq.com

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图表目录（摘要）

• 图1：一年内每日自然涨跌停个股
• 图2：一季度内每日自然涨跌停个股
• 图3：一年内每日创新高/低个股
• 图4：一年内每日多/空头排列个股
• 图5：大宗交易统计及折价率
• 图6：融资融券余额（亿元）
• 图7：两融交易规模（亿元）
• 图8：沪港通资金净流入情况
• 图9：沪深300期指主力合约及基差
• 图10：上证50期指主力合约及基差
• 图11：中证500期指主力合约及基差
• 图12：中国波指及50ETF走势图
• 图13：PCR（成交量）
• 图14：PCR（持仓量）