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量化交易策略周报总结（2015年5月10日）

核心内容概览

本报告总结了2015年5月10日的量化交易策略周报，涵盖了多个策略的本周表现及历史市场表现。主要策略包括LPTT、随机区间突破、加强版EMDT、EMDT、SLM、MFHT、SMT和期权比率预测策略。报告还提供了相关研究和联系信息。

主要观点与关键信息

一、本周表现概览

关键观察：

• 加强版EMDT 和 EMDT 均实现盈利，且成功率较高。
• MFHT 策略本周无亏损，表现最佳。
• LPTT、SLM 和 期权比率预测 策略本周亏损。
• 随机区间突破 策略本周无交易。

二、全年表现概览

关键观察：

• 期权比率预测 全年表现最好，累积收益率达37.65%，成功率63.16%。
• SLM 策略全年表现也较为突出，累积收益率为31.65%。
• MFHT 策略全年累积收益率为3.21%，成功率61.84%。
• LPTT 策略全年收益率较低，仅为0.71%。

三、期指上市以来表现概览

关键观察：

• 加强版EMDT 策略期指上市以来表现最为优异，累积收益率达316.54%。
• SMT 策略表现次之，累积收益率为205.19%。
• SLM 策略表现稳健，累积收益率为196.23%。
• 期权比率预测 策略在期指上市以来表现良好，累积收益率为37.65%。
• LPTT 和 随机区间突破 策略表现相对较弱。

策略分析

LPTT（低阶多项式拟合趋势交易策略）

• 本周表现： 3次交易，亏损，收益率为-0.87%，成功率33.33%。
• 历史表现： 自2010年4月16日起，总交易580次，累积收益率17.84%，最大回撤-10.76%。
• 特点： 历史表现中等，但近期表现不佳，需关注市场趋势变化。

随机区间突破交易策略

• 本周表现： 无交易，收益率为0.00%，成功率0.00%。
• 历史表现： 自2010年4月16日起，总交易523次，累积收益率39.11%，最大回撤-10.89%。
• 特点： 历史表现较好，但近期未交易，可能处于暂停状态。

加强版EMDT交易策略

• 本周表现： 4次交易，收益率2.81%，成功率50.00%。
• 历史表现： 自2010年4月16日起，总交易839次，累积收益率316.54%，最大回撤-6.47%。
• 特点： 本周表现良好，历史累积收益率最高，但需注意最大回撤。

EMDT策略

• 本周表现： 2次交易，收益率2.00%，成功率50.00%。
• 历史表现： 自2010年4月16日起，总交易688次，累积收益率229.29%，最大回撤-5.75%。
• 特点： 表现稳定，历史收益率较高，但最大回撤仍需关注。

SLM策略

• 本周表现： 5次交易，收益率-0.95%，成功率20.00%。
• 历史表现： 自2010年4月16日起，总交易1220次，累积收益率196.23%，最大回撤-13.07%。
• 特点： 历史表现稳健，但本周亏损，需优化择时能力。

MFHT策略

• 本周表现： 2次交易，收益率0.48%，成功率100.00%。
• 历史表现： 自2010年4月16日起，总交易4147次，累积收益率55.52%，最大回撤-7.39%。
• 特点： 本周表现稳定，历史收益率适中，成功率高。

SMT策略

• 本周表现： 5次交易，收益率1.00%，成功率40.00%。
• 历史表现： 自2010年4月16日起，总交易1222次，累积收益率205.19%，最大回撤-5.48%。
• 特点： 本周表现良好，历史收益率较高，但成功率偏低。

期权比率预测策略

• 本周表现： 5次交易，亏损，收益率-4.84%，成功率20.00%。
• 历史表现： 自2015年2月9日起，总交易57次，累积收益率37.65%，最大回撤-6.39%。
• 特点： 历史表现较好，但本周亏损明显，需优化预测模型。

风险提示

• 所有策略基于历史数据统计、建模和测算，存在市场波动导致失效的风险。
• 投资者应谨慎使用，避免仅依赖策略进行决策，需结合独立判断。

联系方式

• 分析师：张超
  邮箱：zhangchao@gf.com.cn
  电话：020-87555888-8646

• 联系人：文巧钧
  邮箱：wenqiaojun@gf.com.cn
  电话：020-87555888-8400

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