20180122-广发证券-量化交易策略周报_趋势策略回撤_风格套利策略表现突出_15页_818kb

报告摘要

量化交易策略周报总结（2018年1月22日）

核心内容概览

本报告汇总了多个量化交易策略在2018年1月22日当周及年初以来的表现数据，同时提供了期指上市以来的长期历史表现分析。整体来看，部分策略在本周表现较好，尤其是风格套利和期权比率预测策略，而随机区间突破和SMT策略则表现不佳。

主要观点

风格套利策略 是本周表现最佳的策略，周收益率为1.69%，成功率高达80%，且为盈利状态。
期权比率预测策略 本周也取得正收益，周收益率为1.36%，成功率60%，且为盈利状态。
加强版EMDT 和 EMDT 策略本周亏损，收益率分别为-0.74%和-0.74%，且亏损幅度较大。
SLM 策略本周收益率为1.39%，成功率60%，为盈利状态。
价量模式匹配策略 本周亏损，收益率为-0.35%，成功率40%。
SMT 策略本周亏损，收益率为-1.02%，成功率0%，表现最差。
随机区间突破策略 本周无交易，收益率为0%，成功率0%。

关键信息总结

一、风格套利策略

本周表现：交易5次，盈利4次，亏损1次，总体收益率1.69%，成功率80.00%，最大回撤-0.39%，为盈利状态。
历史表现（自2015年4月16日起）：
- 总交易次数678次，累积收益率11.89%，成功率52.21%，最大回撤-19.15%。
- 分年度表现：
  - 2015年：收益率-2.55%，成功率49.43%，最大回撤-19.15%。
  - 2016年：收益率13.64%，成功率57.79%，最大回撤-5.00%。
  - 2017年：收益率0.25%，成功率48.77%，最大回撤-9.19%。
  - 2018年：收益率0.79%，成功率50.00%，最大回撤-1.07%。

二、随机区间突破策略

本周表现：无交易，收益率0.00%，成功率0.00%，为平局状态。
历史表现（自2010年4月16日起）：
- 总交易次数881次，累积收益率37.73%，成功率33.48%，最大回撤-15.46%。
- 分年度表现：
  - 2010年：收益率9.75%，成功率42.00%，最大回撤-2.81%。
  - 2011年：收益率3.23%，成功率38.33%，最大回撤-3.08%。
  - 2012年：收益率16.52%，成功率40.15%，最大回撤-5.71%。
  - 2013年：收益率7.66%，成功率31.51%，最大回撤-3.03%。
  - 2014年：收益率-0.89%，成功率32.83%，最大回撤-9.78%。
  - 2015年：收益率10.75%，成功率35.00%，最大回撤-5.37%。
  - 2016年：收益率-10.89%，成功率24.50%，最大回撤-15.46%。
  - 2017年：收益率-0.91%，成功率32.58%，最大回撤-3.95%。
  - 2018年：无交易，收益率0.00%，成功率0.00%，最大回撤0.00%。

三、加强版EMDT交易策略

本周表现：交易4次，盈利1次，亏损3次，总体收益率-0.74%，成功率25.00%，最大回撤-0.79%，为亏损状态。
历史表现（自2010年4月16日起）：
- 总交易次数1287次，累积收益率433.95%，成功率45.14%，最大回撤-16.83%。
- 分年度表现：
  - 2010年：收益率60.65%，成功率49.58%，最大回撤-4.49%。
  - 2011年：收益率32.36%，成功率47.47%，最大回撤-3.15%。
  - 2012年：收益率30.92%，成功率53.30%，最大回撤-6.42%。
  - 2013年：收益率23.25%，成功率48.72%，最大回撤-5.49%。
  - 2014年：收益率15.62%，成功率44.71%，最大回撤-6.47%。
  - 2015年：收益率63.54%，成功率38.60%，最大回撤-6.92%。
  - 2016年：收益率-11.81%，成功率37.18%，最大回撤-16.83%。
  - 2017年：收益率-5.56%，成功率42.77%，最大回撤-10.65%。
  - 2018年：收益率-1.18%，成功率33.33%，最大回撤-1.23%。

四、EMDT策略

本周表现：交易4次，盈利1次，亏损3次，总体收益率-0.74%，成功率25.00%，最大回撤-0.79%，为亏损状态。
历史表现（自2010年4月16日起）：
- 总交易次数1080次，累积收益率337.65%，成功率43.24%，最大回撤-16.54%。
- 分年度表现：
  - 2010年：收益率43.98%，成功率48.35%，最大回撤-4.53%。
  - 2011年：收益率21.46%，成功率42.52%，最大回撤-4.61%。
  - 2012年：收益率30.56%，成功率50.34%，最大回撤-5.75%。
  - 2013年：收益率19.33%，成功率45.93%，最大回撤-5.25%。
  - 2014年：收益率17.55%，成功率43.26%，最大回撤-5.84%。
  - 2015年：收益率61.24%，成功率38.69%，最大回撤-4.74%。
  - 2016年：收益率-10.80%，成功率35.39%，最大回撤-24.29%。
  - 2017年：收益率-4.35%，成功率43.05%，最大回撤-10.07%。
  - 2018年：收益率-0.68%，成功率37.50%，最大回撤-0.79%。

五、SLM策略

本周表现：交易5次，盈利3次，亏损2次，总体收益率1.39%，成功率60.00%，最大回撤-0.42%，为盈利状态。
历史表现（自2010年4月16日起）：
- 总交易次数1865次，累积收益率265.21%，成功率34.85%，最大回撤-24.29%。
- 分年度表现：
  - 2010年：收益率12.47%，成功率29.31%，最大回撤-13.07%。
  - 2011年：收益率4.22%，成功率36.33%，最大回撤-9.69%。
  - 2012年：收益率32.42%，成功率35.39%，最大回撤-6.09%。
  - 2013年：收益率30.22%，成功率35.71%，最大回撤-12.40%。
  - 2014年：收益率0.73%，成功率32.77%，最大回撤-16.42%。
  - 2015年：收益率82.88%，成功率25.99%，最大回撤-11.82%。
  - 2016年：收益率-11.03%，成功率35.39%，最大回撤-24.29%。
  - 2017年：收益率4.03%，成功率44.03%，最大回撤-5.04%。
  - 2018年：收益率2.66%，成功率64.29%，最大回撤-0.55%。

六、价量模式匹配策略

本周表现：交易5次，盈利2次，亏损3次，总体收益率-0.35%，成功率40.00%，最大回撤-1.48%，为亏损状态。
历史表现（自2011年1月1日起）：
- 总交易次数1663次，累积收益率306.68%，成功率47.87%，最大回撤-19.78%。
- 分年度表现：
  - 2011年：收益率36.04%，成功率49.16%，最大回撤-8.28%。
  - 2012年：收益率20.56%，成功率53.85%，最大回撤-8.01%。
  - 2013年：收益率48.54%，成功率52.84%，最大回撤-8.34%。
  - 2014年：收益率8.27%，成功率46.44%，最大回撤-13.12%。
  - 2015年：收益率59.97%，成功率38.56%，最大回撤-19.70%。
  - 2016年：收益率8.24%，成功率47.23%，最大回撤-16.92%。
  - 2017年：收益率-9.54%，成功率47.68%，最大回撤-13.56%。
  - 2018年：收益率-1.57%，成功率42.86%，最大回撤-1.90%。

七、SMT策略

本周表现：交易5次，全部亏损，总体收益率-1.02%，成功率0.00%，最大回撤-1.02%，为亏损状态。
历史表现（自2010年4月16日起）：
- 总交易次数1864次，累积收益率342.14%，成功率29.77%，最大回撤-7.59%。
- 分年度表现：
  - 2010年：收益率28.44%，成功率31.03%，最大回撤-4.45%。
  - 2011年：收益率24.24%，成功率34.84%，最大回撤-4.47%。
  - 2012年：收益率17.72%，成功率30.17%，最大回撤-5.48%。
  - 2013年：收益率27.64%，成功率33.19%，最大回撤-4.33%。
  - 2014年：收益率14.22%，成功率26.81%，最大回撤-5.70%。
  - 2015年：收益率29.25%，成功率19.65%，最大回撤-7.59%。
  - 2016年：收益率14.91%，成功率28.40%，最大回撤-4.34%。
  - 2017年：收益率10.25%，成功率34.84%，最大回撤-2.00%。
  - 2018年：收益率-1.42%，成功率14.29%，最大回撤-1.81%。

八、期权比率预测策略

本周表现：交易5次，盈利3次，亏损2次，总体收益率1.36%，成功率60.00%，最大回撤-0.46%，为盈利状态。
历史表现（自2015年2月9日起）：
- 总交易次数720次，累积收益率185.24%，成功率49.03%，最大回撤-20.26%。
- 分年度表现：
  - 2015年：收益率90.86%，成功率41.28%，最大回撤-20.26%。
  - 2016年：收益率14.00%，成功率49.59%，最大回撤-10.42%。
  - 2017年：收益率23.77%，成功率53.69%，最大回撤-6.61%。
  - 2018年：收益率5.92%，成功率78.57%，最大回撤-0.46%。