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量化交易策略周报总结（2015年11月2日）

核心内容概述

本周报总结了多个量化交易策略在2015年11月2日当周的表现，以及这些策略在全年和期指上市以来的长期表现。文档中涵盖了风格套利、随机区间突破、加强版EMDT、EMDT、SLM、MFHT、SMT和期权比率预测等策略，重点分析了其收益率、成功率、最大回撤等关键指标。其中，SMT策略表现尤为突出，成为本周唯一实现正收益的策略。

主要观点与关键信息

一、本周表现概览

主要结论：

• 本周多数策略出现亏损，仅MFHT和SMT实现正收益。
• SMT策略表现最优，周收益率达1.88%，且最大回撤较小，仅为-0.26%。
• MFHT策略虽然周收益率仅为0.01%，但也是唯一实现盈利的策略之一。

各策略详细表现分析

1. 风格套利策略

• 本周表现：
  • 交易5次，盈利1次，亏损4次。
  • 总体收益率-1.22%，成功率20%。
  • 最大回撤-1.52%。
• 历史表现：
  • 自2015年4月16日起，总交易次数132次，累积收益率2.33%，成功率49.24%。
  • 最大回撤-15.13%。

2. 随机区间突破策略

• 本周表现：
  • 交易5次，盈利2次，亏损3次。
  • 总体收益率-1.96%，成功率40%。
  • 最大回撤-2.11%。
• 历史表现：
  • 自2010年4月16日起，总交易次数557次，累积收益率51.52%，成功率35.91%。
  • 最大回撤-10.89%。

3. 加强版EMDT策略

• 本周表现：
  • 交易4次，盈利2次，亏损2次。
  • 总体收益率-0.25%，成功率50%。
  • 最大回撤-1.30%。
• 历史表现：
  • 自2010年4月16日起，总交易次数928次，累积收益率473.06%，成功率46.77%。
  • 最大回撤-6.92%。

4. EMDT策略

• 本周表现：
  • 交易2次，均亏损。
  • 总体收益率-1.30%，成功率0%。
  • 最大回撤-1.30%。
• 历史表现：
  • 自2010年4月16日起，总交易次数754次，累积收益率338.26%，成功率44.11%。
  • 最大回撤-5.75%。

5. SLM策略

• 本周表现：
  • 交易5次，盈利1次，亏损4次。
  • 总体收益率-0.92%，成功率20%。
  • 最大回撤-1.44%。
• 历史表现：
  • 自2010年4月16日起，总交易次数1336次，累积收益率309.02%，成功率33.16%。
  • 最大回撤-13.07%。

6. MFHT策略

• 本周表现：
  • 交易9次，盈利3次，亏损6次。
  • 总体收益率0.01%，成功率33.33%。
  • 最大回撤-0.20%。
• 历史表现：
  • 自2010年4月16日起，总交易次数4366次，累积收益率86.90%，成功率61.31%。
  • 最大回撤-7.39%。

7. SMT策略

• 本周表现：
  • 交易5次，盈利2次，亏损3次。
  • 总体收益率1.88%，成功率40%。
  • 最大回撤-0.26%。
• 历史表现：
  • 自2010年4月16日起，总交易次数1339次，累积收益率243.07%，成功率29.20%。
  • 最大回撤-7.59%。

8. 期权比率预测策略

• 本周表现：
  • 交易5次，盈利1次，亏损4次。
  • 总体收益率-3.53%，成功率20%。
  • 最大回撤-3.53%。
• 历史表现：
  • 自2015年2月9日起，总交易次数174次，累积收益率72.92%，成功率40.80%。
  • 最大回撤-20.26%。

总结

• 本周表现： 多数策略亏损，SMT和MFHT为唯一实现正收益的策略。
• 长期表现： 加强版EMDT策略历史累积收益率最高，达473.06%，但其成功率仅为46.77%。MFHT策略在长期表现上也较为稳健，累积收益率86.90%，成功率61.31%。
• 风险提示： 量化交易策略基于历史数据，存在市场波动导致失效的风险。
• 联系方式： 张超（分析师）与文巧钧（联系人）提供了详细联系方式，便于进一步咨询。

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