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量化交易策略周报总结（2018年8月26日）

核心内容概述

本报告总结了八种量化交易策略在2018年8月26日当周及历史表现情况。整体来看，多数策略在本周实现了盈利，其中期权比率预测策略表现最佳，周收益率达到2.13%，成功率60%。部分策略如价量模式匹配策略本周出现亏损，但其历史累计收益率仍为正值。所有策略均存在一定的市场波动风险，需谨慎对待。

主要观点

1. 多数策略盈利：在本周交易中，除了“价量模式匹配策略”外，其余策略均实现了正收益。
2. 期权比率预测策略表现最佳：在本周及长期表现中，该策略均展现出较高的收益率与成功率。
3. 历史表现差异显著：不同策略在历史表现上存在较大差异，部分策略如“加强版EMDT”在长期表现中取得了显著的正收益。
4. 风险提示：所有策略均基于历史数据统计、建模和测算，市场波动可能导致策略失效，需注意风险控制。

关键信息汇总

一、本周表现

二、年初以来表现

三、期指上市以来表现

策略表现分析

风格套利策略

• 本周表现：交易5次，收益率0.19%，成功率60%，最大回撤-0.70%。
• 历史表现：自2015年4月16日起累计收益率21.36%，成功率52.61%，最大回撤-19.15%。
• 年度表现：2015年收益率-2.55%，2016年13.64%，2017年0.25%，2018年9.32%。

随机区间突破策略

• 本周表现：未交易，收益率0.00%。
• 历史表现：自2010年4月16日起累计收益率36.73%，成功率33.55%，最大回撤-15.46%。
• 年度表现：2010年9.75%，2011年3.23%，2012年16.52%，2013年7.66%，2014年-0.89%，2015年10.75%，2016年-10.89%，2017年-0.91%，2018年0.30%。

加强版EMDT策略

• 本周表现：交易2次，收益率0.53%，成功率50%。
• 历史表现：自2010年4月16日起累计收益率528.91%，成功率45.53%，最大回撤-16.83%。
• 年度表现：2010年60.65%，2011年32.36%，2012年30.92%，2013年23.25%，2014年15.62%，2015年63.54%，2016年-11.81%，2017年-5.56%，2018年16.40%。

EMDT策略

• 本周表现：交易2次，收益率0.53%，成功率50%。
• 历史表现：自2010年4月16日起累计收益率414.66%，成功率43.83%，最大回撤-16.54%。
• 年度表现：2010年43.98%，2011年21.46%，2012年30.56%，2013年19.33%，2014年17.55%，2015年61.24%，2016年-10.80%，2017年-4.35%，2018年16.80%。

SLM策略

• 本周表现：交易5次，收益率0.03%，成功率40%。
• 历史表现：自2010年4月16日起累计收益率331.66%，成功率34.89%，最大回撤-24.29%。
• 年度表现：2010年12.47%，2011年4.22%，2012年32.42%，2013年30.22%，2014年0.73%，2015年82.88%，2016年-11.03%，2017年4.03%，2018年21.34%。

价量模式匹配策略

• 本周表现：交易5次，收益率-3.35%，成功率20%。
• 历史表现：自2011年1月1日起累计收益率238.05%，成功率47.17%，最大回撤-20.66%。
• 年度表现：2011年36.04%，2012年20.56%，2013年48.54%，2014年8.27%，2015年59.97%，2016年8.24%，2017年-9.54%，2018年-18.18%。

SMT策略

• 本周表现：交易5次，收益率0.58%，成功率40%。
• 历史表现：自2010年4月16日起累计收益率333.02%，成功率29.22%，最大回撤-8.17%。
• 年度表现：2010年28.44%，2011年24.24%，2012年17.72%，2013年27.64%，2014年14.22%，2015年29.25%，2016年14.91%，2017年10.25%，2018年-3.45%。

期权比率预测策略

• 本周表现：交易5次，收益率2.13%，成功率60%。
• 历史表现：自2015年2月9日起累计收益率159.67%，成功率47.86%，最大回撤-20.26%。
• 年度表现：2015年90.86%，2016年14.00%，2017年23.77%，2018年-3.58%。

风险提示

• 所有策略均基于历史数据建模和测算，存在因市场波动导致失效的风险。
• 投资者需根据自身风险承受能力进行决策，避免仅依赖策略进行投资。

联系方式

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投资评级说明

股票投资评级

• 买入：预期未来12个月内，股价表现强于大盘10%以上。
• 持有：预期未来12个月内，股价相对大盘变动幅度介于-10%～+10%。
• 卖出：预期未来12个月内，股价表现弱于大盘10%以上。

公司投资评级

• 买入：预期未来12个月内，股价表现强于大盘15%以上。
• 谨慎增持：预期未来12个月内，股价表现强于大盘5%～15%。
• 持有：预期未来12个月内，股价相对大盘变动幅度介于-5%～+5%。
• 卖出：预期未来12个月内，股价表现弱于大盘5%以上。

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