20220914-广州期货-盘后日评_股指_紧缩预期再度发酵_短期避险情绪升温_6页_729kb

研究报告总结

核心内容概述

本报告为广州期货研究中心发布的股指研究报告，主要分析了A股市场近期的行情表现、影响市场的消息面、资金流动情况以及操作建议。报告指出，当前市场受美联储紧缩预期影响，短期避险情绪升温，建议投资者观望。

行情回顾

• A股三大指数：开盘均跌超1%，沪指震荡反弹收复部分失地，最终收跌0.8%报3237.54点，深证成指跌1.25%报11774.78点，创业板指跌1.84%报2503.82点。
• 行业表现：仅军工和纺织服装板块上涨，新能源、汽车、化工等板块领跌。
• 期指表现：
  • IF、IH、IC、IM主力合约分别下跌1.14%、0.87%、0.70%、0.90%。
  • IF、IH、IC、IM合约前二十席位净持仓分别变动-1415手、-2028手、3694手、-493手。

消息面分析

• 美国CPI数据：8月CPI同比上升8.3%，高于预期；核心CPI同比上升6.3%，环比上升0.6%，均高于预期，市场预期美联储下周将加息75个基点。
• 中国政策：住建部强调将大力发展保障性租赁住房，完善住房保障体系。

资金面情况

• 两市成交额：全天成交7232亿元，环比缩量。
• 净主动买入额：沪深300、上证50、中证500、中证1000分别净主动买入-75.51亿元、-4.64亿元、-26.82亿元、-12.39亿元。
• 北向资金：全天净卖出14.14亿元，其中沪股通净卖出13.54亿元，深股通净卖出0.6亿元。

操作建议

• 市场情绪：由于美联储加息预期强化及国庆长假临近，市场短期难以形成一致做多力量，避险情绪明显升温。
• 建议：建议投资者观望，等待市场进一步明朗。

关键指标一览

• 风险溢价率：包含沪深300、上证50、中证500、中证1000的风险溢价率图表。
• 基差数据：展示了股指期货合约的基差信息，包括交割日、剩余天数、前一日基差和最新基差。
• 席位持仓数据：前二十席位净持仓变动情况。
• 估值统计：各指数市盈率和市净率的最新值、百分位数、最大值和最小值。

免责声明

• 本报告由广州期货股份有限公司编制，仅作为参考，不构成操作依据。
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研究中心简介

• 核心价值观：秉承“不断超越、更加优秀”的理念，致力于打造研究能力名片。
• 团队结构：下设六个二级部门，覆盖宏观、金融、金属、能化、农牧等全品种衍生工具研究。
• 研究报告体系：包括定期报告和不定期报告，通过多种渠道向客户提供研究服务。
• 研究目标：成为公司的人才培养基地，服务公司业务及市场发展。

联系方式

• 分析师信息：
  • 王荆杰：期货从业资格F3084112，投资咨询资格Z0016329。
  • 陈蕾：期货从业资格F03088273。
• 联系方式：
  • 分析师邮箱：wang.jingjie@gzf2010.com.cn、chen.lei5@gzf2010.com.cn。
  • 金融衍生品研究团队：020-22836116。
  • 其他团队联系方式：详见报告。

广州期货业务单元一览

• 业务范围：涵盖国内所有商品期货和期权、金融期货品种交易。
• 主要业务单元：包括上海、杭州、苏州、深圳、佛山、东莞、北京、湖北、山东、青岛、四川等地的分公司和营业部。
• 总部地址：广州市天河区临江大道1号寺右万科中心南塔6层。
• 联系电话：详见报告中各业务单元的联系方式。

总结

本报告提供了A股市场近期的详细分析，涵盖行情、消息面、资金面及操作建议等内容，强调了美联储加息预期对市场的影响，并建议投资者在当前环境下保持观望态度。同时，报告还介绍了广州期货研究中心的业务范围、团队结构及联系方式，为投资者提供了全面的研究支持。