20151008-信达证券-分级基金日报_14页_821kb

报告摘要

信达证券分级基金日报总结

核心内容

信达证券发布的分级基金日报聚焦于2015年10月8日的基金表现及投资建议，涵盖净值、价格和溢价率变化，以及下折和上折预警提示。

主要观点

分级基金市场表现分化，部分基金净值和价格涨幅显著，而另一些则出现下跌。
折溢价套利机会存在，但需注意实际操作中可能存在的不确定性。
下折预警基金数量较多，建议投资者关注A、B份额在触发下折时的收益与风险。
上折预警基金较少，目前没有触发上折的基金。

关键信息

一、净值表现回顾

母基金净值涨幅前十：
- 鹏华中证国防 (+5.00%)
- 前海开源中航军工 (+4.48%)
- 易方达军工 (+3.70%)
- 申万菱信中证军工 (+3.37%)
- 富国中证军工 (+3.16%)
- 融通中证军工 (+2.02%)
- 银华中证等权重90 (+1.09%)
- 国金沪深300 (+1.07%)
- 建信央视财经50 (+1.06%)
- 富国中证银行 (+1.05%)
母基金净值跌幅前十：
- 富国中证体育产业 (-0.97%)
- 鹏华中证传媒 (-0.83%)
- 富国创业板指数分级 (-0.80%)
- 申万菱信传媒行业 (-0.80%)
- 工银瑞信中证传媒 (-0.60%)
- 易方达生物科技 (-0.37%)
- 交银互联网金融 (-0.28%)
- 诺安中证创业成长 (-0.27%)
- 鹏华中证移动互联网 (-0.19%)
- 鹏华中证移动互联网 (-0.19%)
B份额净值涨幅前十：
- 易方达军工B (+13.17%)
- 富国中证军工B (+10.65%)
- 前海开源中航军工B (+9.75%)
- 申万菱信中证军工B (+7.29%)
- 富国中证军工B (+7.29%)
- 金鹰中证500B (+7.04%)
- 申万菱信中证军工B (+6.20%)
- 融通中证军工B (+6.19%)
- 招商沪深300高贝塔B (+4.85%)
- 国泰国证医药卫生B (+4.37%)
B份额净值跌幅前十：
- 诺德深证300分级B (-9.38%)
- 富国创业板B (-2.91%)
- 申万菱信传媒行业B (-1.90%)
- 富国中证体育产业B (-2.50%)
- 万家中证创业成长B (-1.69%)
- 交银互联网金融B (-1.61%)
- 银华中证800等权重B (-1.48%)
- 国投瑞银瑞泽中证创业成长B (-1.27%)
- 方正富邦中证保险B (-1.23%)
- 富国中证体育产业B (-1.99%)

二、价格表现回顾

A份额价格涨幅前十：
- 鹏华中证新能源A (+10.02%)
- 广发深证100A (+2.04%)
- 富国创业板A (+1.45%)
- 前海开源中航军工A (+0.43%)
- 富国中证军工A (+0.21%)
- 金鹰中证500A (+0.42%)
- 申万菱信中证军工A (+0.32%)
- 融通中证军工A (+0.49%)
- 招商沪深300高贝塔A (+0.51%)
- 国泰国证医药卫生A (+1.06%)
A份额价格跌幅前十：
- 招商中证大宗商品A (-1.03%)
- 鹏华资源A (-1.20%)
- 建信稳健A (-1.50%)
- 长盛同辉深证100等权A (-0.60%)
- 富国中证移动互联网A (-0.94%)
- 招商中证大宗商品A (-1.03%)
- 申万菱信中小板A (-0.94%)
- 富国中证工业4.0A (-0.88%)
- 鹏华中证环保产业A (-0.88%)
- 富国中证工业4.0A (-0.88%)
B份额价格涨幅前十：
- 易方达军工B (+10.09%)
- 鹏华中证国防B (+9.22%)
- 鹏华新丝路B (+9.17%)
- 前海开源中航军工B (+8.87%)
- 富国中证军工B (+8.35%)
- 金鹰中证500B (+7.04%)
- 申万菱信中证军工B (+6.20%)
- 融通中证军工B (+6.19%)
- 招商沪深300高贝塔B (+4.85%)
- 国泰国证医药卫生B (+4.37%)
B份额价格跌幅前十：
- 诺德深证300分级B (-9.38%)
- 富国创业板B (-2.91%)
- 申万菱信传媒行业B (-1.90%)
- 富国中证体育产业B (-2.50%)
- 万家中证创业成长B (-1.69%)
- 交银互联网金融B (-1.61%)
- 银华中证800等权重B (-1.48%)
- 国投瑞银瑞泽中证创业成长B (-1.27%)
- 方正富邦中证保险B (-1.23%)
- 富国中证体育产业B (-1.99%)

三、溢价率表现回顾

整体溢价率前十：
- 诺德深证300分级 (+10.30%)
- 鹏华中证新能源 (+6.50%)
- 鹏华新丝路 (+6.33%)
- 金鹰中证500 (+3.67%)
- 招商沪深300高贝塔 (+2.75%)
- 国泰国证医药卫生 (+2.40%)
- 长盛上证50 (+2.33%)
- 长盛中证申万一带一路 (+2.00%)
- 泰信基本面400 (+1.77%)
- 广发中证医疗 (+1.73%)
整体折价率前十：
- 泰达宏利聚利分级 (-1.40%)
- 易方达军工 (-1.28%)
- 申万菱信中小板 (-0.97%)
- 富国中证移动互联网 (-0.94%)
- 招商中证大宗商品 (-0.94%)
- 国投瑞银瑞泽中证创业成长 (-0.88%)
- 鹏华中证环保产业 (-0.88%)
- 富国中证工业4.0 (-0.86%)
- 信诚中证信息安全 (-0.79%)
- 国泰国证食品饮料 (-0.74%)

四、下折预警提示

截至上一交易日，共有21支基金触发下折预警，包括：
- 华安创业板50
- 鹏华中证证券
- 中融中证煤炭
- 易方达证券公司
- 长盛中证金融地产
- 申万菱信电子行业
- 信诚沪深300分级
- 招商沪深300地产
- 鹏华创业板
- 鹏华中证酒
- 国投瑞银瑞泽中证创业成长
- 融通中证全指证券
- 易方达军工
- 鹏华中证新能源
- 招商中证白酒
- 交银互联网金融
- 大成中证互联网金融
- 鹏华中证证券
- 申万菱信中证军工
- 招商沪深300高贝塔
对于A份额，建议关注折价交易的分级A在触发下折时的折价收益。
对于B份额，建议关注溢价交易的分级B在触发下折时的可能损失，可采取三种策略应对。