20231107-银河期货-国债期货每日数据跟踪_16页_2mb

总结（以文本形式，确保结构性）

日期： 2023-11-07

报告概述： 本报告跟踪国债期货市场的每日数据，重点关注四个主力合约：TCFE、TFCFE、TSCFE 和 TLCFE。

主要发现：

1. 量价数据：

• TCFE： 主力合约价格小幅下跌; 成交量和持仓量增加，席位显示净多头持仓增加。
• TFCFE： 主力合约价格略跌; 成交量和持仓量减少，席位显示净空头持仓增加。
• TSCFE： 主力合约价格微降; 成交量和持仓量增长，席位持仓变化混合。
• TLCFE： 主力合约价格下跌; 成交量和持仓量减少，席位持仓既有买入也有减持。

2. 基差数据：

• TCFE、TFCFE、TSCFE 和 TLCFE 提供 CTD 券相关信息、基差值、正套收益率和情景模拟（例如，到期收益率变动对基差的影响）。

3. 移仓数据：

• 所有合约均未进入移仓阶段，跨期价差和年化展期成本的历史分位水平显示展期成本处于较高水平。

4. 跨品种数据：

• 几乎无数据提供或忽略。

此总结基于 Wind、中国金融期货交易所和银河期货金融衍生品研究所的数据，关注量价变化、基差走势和移仓状况，但数据点具体变动需参考源报告。