20260127-光大期货-股指期货日度数据跟踪_3页_370kb

文档内容总结

一、指数走势

1.1 上证综指

• 涨跌幅：-0.09%
• 收盘点：4132.61点
• 成交额：14518.6亿元

1.2 深成指数

• 涨跌幅：-0.85%
• 收盘点：14316.64点
• 成交额：17963.43亿元

1.3 中证1000指数

• 涨跌幅：-1.24%
• 收盘点：8365.43点
• 开盘价：8513.22点
• 最高价：8530.42点
• 最低价：8302.1点
• 成交额：7031.82亿元

1.4 中证500指数

• 涨跌幅：-0.97%
• 收盘点：8506.69点
• 开盘价：8624.89点
• 最高价：8671.35点
• 最低价：8453.48点
• 成交额：6921.05亿元

1.5 沪深300指数

• 涨跌幅：+0.1%
• 收盘点：4706.96点
• 开盘价：4715.38点
• 最高价：4754.18点
• 最低价：4693.16点
• 成交额：7968.33亿元

1.6 上证50指数

• 涨跌幅：+0.57%
• 收盘点：3049.59点
• 开盘价：3042.37点
• 最高价：3088.57点
• 最低价：3039.64点
• 成交额：2394.56亿元

二、板块涨跌对指数影响

2.1 中证1000指数

• 向上拉动板块：有色金属
• 向下拉动板块：计算机、机械设备、电子

2.2 中证500指数

• 向上拉动板块：有色金属
• 向下拉动板块：汽车、国防军工、电子

2.3 沪深300指数

• 向上拉动板块：有色金属、非银金融、石油石化
• 向下拉动板块：国防军工、电力设备、电子

2.4 上证50指数

• 向上拉动板块：有色金属、非银金融、石油石化
• 向下拉动板块：电子

三、股指期货基差及开仓成本

3.1 基差数据

• 中证1000指数：

  • IM00日均基差：-16.41
  • IM01日均基差：-48.09
  • IM02日均基差：-186.11
  • IM03日均基差：-336.24

• 中证500指数：

  • IC00日均基差：-0.12
  • IC01日均基差：-8.26
  • IC02日均基差：-73.8
  • IC03日均基差：-168.27

• 沪深300指数：

  • IF00日均基差：+8.25
  • IF01日均基差：+14.27
  • IF02日均基差：-1.59
  • IF03日均基差：-46.65

• 上证50指数：

  • IH00日均基差：+4.7
  • IH01日均基差：+8.46
  • IH02日均基差：+9.64
  • IH03日均基差：-21.22

3.2 开仓成本

• IM对冲开仓成本：图8显示不同合约的对冲成本比例。
• IC对冲开仓成本：图10显示不同合约的对冲成本比例。
• IF对冲开仓成本：图12显示不同合约的对冲成本比例。
• IH对冲开仓成本：图14显示不同合约的对冲成本比例。

四、报告撰写团队

• 光大期货研究所宏观金融组
• 金融工程分析师：王东瀛
  • 期货从业资格号：F03087149
  • 期货交易咨询资格号：Z0019537

五、团队成员介绍

• 朱金涛：吉林大学经济学硕士，现任光大期货研究所宏观金融研究总监

  • 期货从业资格号：F3060829
  • 期货交易咨询资格号：Z0015271

• 于洁：上海外国语大学金融硕士，现任光大期货宏观分析师，历任混沌天成期货宏观分析师

  • 期货从业资格号：F03088671
  • 期货交易咨询资格号：Z0016642

• 赵复初：英国杜伦大学金融学博士，英国苏塞克斯大学管理学硕士，现任光大期货研究所金融期货分析师

  • 负责海外宏观与大类资产配置相关研究
  • 在《期货日报》《华夏时报》等主流媒体发表多篇文章
  • 期货从业资格号：F03107639
  • 期货交易咨询资格号：Z0021469

• 王东瀛：股指分析师，哥伦比亚硕士，主要跟踪股指期货品种

  • 负责宏观基本面量化、重点行业板块研究、指数财报分析、市场资金面跟踪等内容
  • 期货从业资格号：F03087149
  • 期货交易咨询资格号：Z0019537

六、免责声明

• 本报告信息来源于公开资料，不保证其准确性、可靠性或完整性。
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