20260109-光大期货-股指期货日度数据跟踪_3页_370kb

文档内容总结

一、指数走势分析

在01月08日，主要股指表现如下：

• 上证综指：下跌0.07%，收于4082.98点，成交额为11831.89亿元。
• 深成指数：下跌0.51%，收于13959.48点，成交额为16170.77亿元。
• 中证1000指数：上涨0.82%，收于7971.59点，开盘价为7886.81，最高价7993.63，最低价7886.63，成交额为6053.89亿元。
• 中证500指数：上涨0.25%，收于7894.54点，开盘价7853.21，最高价7938.59，最低价7849.07，成交额为5644.53亿元。
• 沪深300指数：下跌0.82%，收于4737.65点，开盘价4761.01，最高价4765.49，最低价4717.01，成交额为6306.56亿元。
• 上证50指数：下跌0.73%，收于3122.06点，开盘价3137.81，最高价3142.85，最低价3107.02，成交额为1878.96亿元。

图表1展示了四大指数在当日的走势情况，图表2则统计了各指数对应的个股涨跌幅比例。

二、板块对指数的影响

各指数受不同板块影响显著，具体如下：

中证1000指数

• 涨幅：+65.17点
• 拉动板块：国防军工、电子、医药生物等
• 拖累板块：未明确提及

中证500指数

• 涨幅：+19.46点
• 拉动板块：国防军工、计算机、电力设备等
• 拖累板块：基础化工、非银金融、有色金属等

沪深300指数

• 涨幅：-39.02点
• 拉动板块：国防军工
• 拖累板块：银行、通信、非银金融等

上证50指数

• 涨幅：-23.06点
• 拉动板块：电子、国防军工等
• 拖累板块：食品饮料、银行、非银金融等

各板块对指数的具体贡献点数可通过图3至图6查看。

三、股指期货基差与开仓成本

中证1000指数

• IM00：日均基差-12.56
• IM01：日均基差-80.65
• IM02：日均基差-139.25
• IM03：日均基差-366.77

中证500指数

• IC00：日均基差0.82
• IC01：日均基差-38.69
• IC02：日均基差-68.42
• IC03：日均基差-242.22

沪深300指数

• IF00：日均基差1.09
• IF01：日均基差-9.71
• IF02：日均基差-18.24
• IF03：日均基差-64.07

上证50指数

• IH00：日均基差-1.29
• IH01：日均基差-1.76
• IH02：日均基差-0.97
• IH03：日均基差-9.84

基差数据反映了股指期货与现货之间的价差，图7至图14分别展示了各指数与主力合约的基差及对冲开仓成本。

四、报告撰写信息

• 撰写单位：光大期货研究所 宏观金融组
• 分析师：王东瀛（期货从业资格号：F03087149；期货交易咨询资格号：Z0019537）

五、团队成员介绍

• 朱金涛：吉林大学经济学硕士，现任光大期货研究所宏观金融研究总监。期货从业资格号：F3060829；期货交易咨询资格号：Z0015271。
• 于洁：上海外国语大学金融硕士，现任光大期货宏观分析师，曾任混沌天成期货宏观分析师。期货从业资格号：F03088671；期货交易咨询资格号：Z0016642。
• 赵复初：英国杜伦大学金融学博士，英国苏塞克斯大学管理学硕士，现任光大期货研究所金融期货分析师，专注于海外宏观与大类资产配置研究。
• 王东瀛：哥伦比亚硕士，现任光大期货股指分析师，负责股指期货品种研究、宏观基本面量化分析、重点行业板块研究、指数财报分析及市场资金面跟踪。

六、免责声明

本报告信息来源于公开资料，光大期货对信息的准确性、可靠性和完整性不作任何保证。文中观点、结论和建议仅供参考，不构成任何具体产品或业务的推介，亦不作为相关品种的操作依据。投资者据此作出的投资决策，其后果自负，与本公司及分析师无关。