20260130-光大期货-股指期货日度数据跟踪_3页_370kb

指数走势与板块影响分析总结

一、指数走势概览

1.1 主要指数表现

• 上证综指：01月29日上涨0.16%，收于4157.98点，成交额为14857.95亿元。
• 深成指数：下跌0.3%，收于14300.08点，成交额为17442.13亿元。
• 中证1000指数：下跌0.8%，收于8332.21点，开盘价为8380.61，最高价8463.12，最低价8308.82，成交额为6777.36亿元。
• 中证500指数：下跌0.97%，收于8517.84点，开盘价为8584.68，最高价8658.94，最低价8503.09，成交额为6662.57亿元。
• 沪深300指数：上涨0.76%，收于4753.87点，开盘价为4733.09，最高价4770.96，最低价4696.05，成交额为9179.66亿元。
• 上证50指数：上涨1.65%，收于3110.91点，开盘价为3074.49，最高价3122.14，最低价3048.41，成交额为2948.88亿元。

1.2 图表说明

• 图表1展示了中证1000、中证500、沪深300、上证50在当日的走势百分比变化。
• 图表2展示了四大指数中个股涨跌幅比例的统计情况。

二、板块对指数的影响

2.1 中证1000指数

• 上涨贡献：传媒板块对指数有明显向上拉动作用。
• 下跌贡献：机械设备、电力设备、电子等板块对指数有明显向下拉动作用。

2.2 中证500指数

• 上涨贡献：传媒板块对指数有明显向上拉动作用。
• 下跌贡献：国防军工、电力设备、电子等板块对指数有明显向下拉动作用。

2.3 沪深300指数

• 上涨贡献：食品饮料、非银金融、有色金属等板块对指数有明显向上拉动作用。
• 下跌贡献：电子板块对指数有明显向下拉动作用。

2.4 上证50指数

• 上涨贡献：食品饮料、非银金融、有色金属等板块对指数有明显向上拉动作用。
• 下跌贡献：电子板块对指数有明显向下拉动作用。

2.5 图表说明

• 图表3至图表6分别展示了中证1000、中证500、沪深300、上证50指数中各板块对指数的涨跌点数贡献。

三、股指期货基差及对冲成本

3.1 基差数据

• IM（中证1000）：

  • IM00：日均基差12.65
  • IM01：日均基差-7.34
  • IM02：日均基差-135.96
  • IM03：日均基差-294.03

• IC（中证500）：

  • IC00：日均基差18.85
  • IC01：日均基差16.11
  • IC02：日均基差-30.7
  • IC03：日均基差-124.86

• IF（沪深300）：

  • IF00：日均基差10.9
  • IF01：日均基差16.46
  • IF02：日均基差1.63
  • IF03：日均基差-44.08

• IH（上证50）：

  • IH00：日均基差6.1
  • IH01：日均基差10.77
  • IH02：日均基差13.81
  • IH03：日均基差-11.75

3.2 对冲开仓成本

• 图表8、10、12、14分别展示了IM、IC、IF、IH的对冲开仓成本（以百分比表示）。

四、报告撰写信息

• 撰写单位：光大期货研究所 宏观金融组
• 分析师：王东瀛（期货从业资格号：F03087149；期货交易咨询资格号：Z0019537）

五、团队成员介绍

• 朱金涛：吉林大学经济学硕士，现任光大期货研究所宏观金融研究总监，期货从业资格号：F3060829；期货交易咨询资格号：Z0015271。
• 于洁：上海外国语大学金融硕士，现任光大期货宏观分析师，曾任职于混沌天成期货，期货从业资格号：F03088671；期货交易咨询资格号：Z0016642。
• 赵复初：英国杜伦大学金融学博士，英国苏塞克斯大学管理学硕士，现任光大期货研究所金融期货分析师，负责海外宏观与大类资产配置研究，曾在期货日报、华夏时报等媒体发表文章，期货从业资格号：F03107639；期货交易咨询资格号：Z0021469。
• 王东瀛：股指分析师，哥伦比亚硕士，主要研究股指期货，涉及宏观基本面量化、重点行业板块分析、指数财报及市场资金面跟踪，期货从业资格号：F03087149；期货交易咨询资格号：Z0019537。

六、免责声明

本报告信息来源于公开资料，光大期货对信息的准确性、可靠性及完整性不作任何保证，也不保证信息和建议不会变更。文中观点、结论和建议仅供参考，不构成任何具体产品或业务的推介，也不作为相关品种的操作依据。投资者据此作出的投资决策，风险自担，与本公司及作者无关。