20260107-光大期货-股指期货日度数据跟踪_3页_370kb

文档总结

一、指数走势分析

在01月06日，主要股指均呈现上涨趋势，具体如下：

• 上证综指：上涨1.5%，收于4083.67点，成交额为11757.69亿元。
• 深成指数：上涨1.4%，收于14022.55点，成交额为16307.39亿元。
• 中证1000指数：上涨1.43%，收于7864.9点，开盘价为7756.16，最高价7864.9，最低价7755.07，成交额5808.15亿元。
• 中证500指数：上涨2.13%，收于7814.14点，开盘价7663.94，最高价7814.65，最低价7663.66，成交额5716.75亿元。
• 沪深300指数：上涨1.55%，收于4790.69点，开盘价4719.21，最高价4790.69，最低价4718.01，成交额7254.15亿元。
• 上证50指数：上涨1.9%，收于3158.76点，开盘价3106.52，最高价3158.76，最低价3106.09，成交额1800.48亿元。

从整体来看，当日市场交易活跃，各主要股指均录得正涨幅，反映出市场情绪偏乐观。

二、板块对指数的影响

不同板块对各指数的上涨贡献显著，具体如下：

中证1000指数

• 电子、电力设备、计算机等板块对指数向上拉动明显。

中证500指数

• 电子、有色金属、国防军工等板块对指数向上拉动明显。

沪深300指数

• 非银金融、有色金属、电子等板块对指数向上拉动明显。

上证50指数

• 非银金融、有色金属、电子等板块对指数向上拉动明显。

可见，电子、有色金属、非银金融等板块在多个指数中均起到了积极的推动作用。

三、股指期货基差及开仓成本

股指期货的基差数据如下：

中证1000指数

• IM00日均基差：-3.62
• IM01日均基差：-59.76
• IM02日均基差：-111.71
• IM03日均基差：-334.86

中证500指数

• IC00日均基差：7.39
• IC01日均基差：-25.74
• IC02日均基差：-47.13
• IC03日均基差：-215.14

沪深300指数

• IF00日均基差：2.31
• IF01日均基差：-7.94
• IF02日均基差：-11.17
• IF03日均基差：-55.76

上证50指数

• IH00日均基差：0.34
• IH01日均基差：-0.55
• IH02日均基差：1.4
• IH03日均基差：-8.09

基差整体呈现负值，表明现货指数相对期货合约处于贴水状态。开仓成本方面，各合约的对冲成本也有所差异，具体见图8、图10、图12、图14。

四、报告撰写信息

• 撰写单位：光大期货研究所 宏观金融组
• 分析师：王东瀛（金融工程分析师）
• 资格号：期货从业资格号：F03087149；期货交易咨询资格号：Z0019537

五、团队成员介绍

• 朱金涛：吉林大学经济学硕士，现任光大期货研究所宏观金融研究总监。资格号：F3060829；Z0015271。
• 于洁：上海外国语大学金融硕士，现任光大期货宏观分析师，曾任职于混沌天成期货。资格号：F03088671；Z0016642。
• 赵复初：英国杜伦大学金融学博士，英国苏塞克斯大学管理学硕士，现任光大期货研究所金融期货分析师，负责海外宏观与大类资产配置研究。
• 王东瀛：哥伦比亚硕士，现任股指分析师，主要负责股指期货品种研究、宏观基本面量化、重点行业板块分析、指数财报分析及市场资金面跟踪。

六、免责声明

本报告信息来源于公开资料，光大期货对信息的准确性、可靠性及完整性不作任何保证，也不保证信息和建议不会发生变更。文中观点、结论和建议仅供参考，不构成任何具体产品或业务的推介，也不作为相关品种的操作依据。投资者据此作出的投资决策，盈亏自负，与本公司及作者无关。