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“趋势之星” 策略组合总结

一、核心内容概述

“趋势之星”策略组合由产品经理赵丹琪于2021年5月14日发布，是一款基于技术指标与基本面分析的期货投资策略。该产品为推广版，滞后三个工作日发布，不作为及时交易参考。产品数据来源于文华财经交易软件及Wind数据库，推荐品种可能具有对冲关系，投资者需注意单品种交易的不确定性风险，建议单品种资金占比不超过30%。

二、重点关注品种

1. PTA2109

• 方向：多头关注
• 关注度：★★
• 技术指标：偏离度（日线）中，HL双通道顺势（级别）15
• 备注：具体关注区间、目标区间及止损区间需查看付费版。

2. 郑棉2109

• 方向：多头关注
• 关注度：★★★★★
• 技术指标：偏离度（日线）中，HL双通道顺势（级别）15
• 备注：具体关注区间、目标区间及止损区间需查看付费版。

3. 白糖2109

• 方向：多头关注
• 关注度：★★
• 技术指标：偏离度（日线）中，HL双通道顺势（级别）15
• 备注：具体关注区间、目标区间及止损区间需查看付费版。

三、近期退出品种

• 橡胶2109：已从关注品种中退出。

四、使用说明

该策略组合利用技术指标的大小周期共振进行趋势跟踪，具体方法如下：

• 大级别背离信号（60f及以上）与双通道模型信号联立时，预期出现局部拐点概率较大。
• 小周期方向与大周期预期方向一致时，对该品种予以关注。
• 关注强度按30f方向强度排序。
• 偏离度指标用于评价趋势强度，辅助择时。

五、品种解读

1. PTA2109

• 基本面驱动：中性
• 向上因素：成本端原油与PX价格上涨，下游聚酯开工负荷较高，PTA装置整体负荷提升至77.68%。
• 向下因素：PTA加工空间恢复至534元/吨，纺织终端订单缺失，国际贸易摩擦与疫情反复。
• 综合评估：短期价格预计震荡上行。
• 技术解盘：日线级别上涨走势节奏保持完好。

2. 郑棉2109

• 基本面驱动：向上
• 向上因素：棉花价格低估，需求环比下降，全球市场本年度有缺口。
• 向下因素：HM事件影响市场情绪，下游订单回落。
• 综合评估：有反弹空间。
• 技术解盘：日线级别反弹突破前期下跌的1.382黄金分割压力，30分钟级别表现强势，谨慎多头关注。

3. 白糖2109

• 基本面驱动：向上
• 向上因素：当前处于淡季，即将进入消费旺季，全球市场本年度有缺口。
• 向下因素：下年度全球有过剩。
• 综合评估：白糖价格处于低位，有一定上行空间。
• 技术解盘：30分钟级别试探60均线及趋势跟踪线支撑力度。

六、模拟交易资金管理

• 账户资金总量：50万元
• 保证金比例：10%
• 关注区间：螺纹05合约关注3460-3480区间，3400-3420附近支撑
• 最大回撤值：80点（3480 - 3400）
• 最大仓位：50万元 × 1% / (80 × 10) = 6.25手，保持在6手以内
• 温馨提示：单品种跟踪最大回撤值控制为总资金量的1%。所有关注提示不构成确定性判断，投资者需自行制定资金管理计划，防范市场波动风险。

七、产品逻辑

1. Step1: 品种筛选
   利用指标的大小周期共振筛选重点关注品种。

2. Step2: 基本面方向选择
   通过产业估值+驱动模型，选择基本面影响预期与技术指标筛选变动方向一致的品种。

3. Step3: 构建模拟组合
   基于基本面估值+驱动模型确定方向后，利用技术分析及增强型趋势跟踪策略构建模拟组合。

八、模型跟踪品种列表

• 股指、钢材、铁矿石、焦煤、焦炭、热卷、螺纹、铜、铝、锌、镍、铅、不锈钢、金、银、锡、原油、PVC、聚乙烯、聚丙烯、甲醇、PTA、燃油、沥青、塑料、EG、橡胶、动煤、玻璃、纸浆、尿素、棉花、豆粕、菜粕、玉米、淀粉、苹果、鸡蛋、豆油、豆一、棕榈油、白糖、苹果、红枣

九、产品经理信息

• 姓名：赵丹琪
• 从业证号：F3039881
• 投资咨询资格编号：Z0014940
• 联系电话：027-65261394
• 邮箱：zhaodq1@cjsc.com.cn

十、风险提示

• 本报告仅作参考，不构成买入或卖出要约或邀请。
• 投资者应自行判断是否采用本报告内容，并承担相应风险。
• 报告中不包含对价格涨跌或市场走势的确定性判断。
• 投资者据此做出的任何投资决策与本公司及作者无关。

十一、免责声明

• 长江期货股份有限公司拥有期货投资咨询资格，报告信息来源于公开资料，不保证其准确性或完整性。
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