20211102-天风证券-策略·一周资金面及市场情绪监控_基金发行市场小幅回暖_北上维持大规模净流入_24页_2mb

报告摘要

本报告总结了2021年10月25日至10月31日期间，中国资本市场在资金面、市场情绪、利率及汇率等方面的综合表现，为投资者提供了市场动态的全面分析。

逆回购操作：
- 上周央行逆回购操作10,000亿元，逆回购到期3,200亿元，无MLF/TMLF操作。
- 上上周央行逆回购操作3,200亿元，逆回购到期600亿元，无MLF/TMLF操作。
利率走势：
- SHIBOR(3个月)收于2.449%，较前一周上升1.50BP。
- 银行间同业拆借利率（1天/7天）分别收于2.20%和2.63%，较前一周分别上升47BP和38BP。
- 银行间质押式回购利率（1天/7天）分别收于2.27%和2.42%，较前一周分别上升57BP和39BP。
- AAA+同业存单到期收益率（1个月/3个月/6个月）分别收于2.25%、2.57%、2.68%，较前一周分别下降4BP、上升2BP、上升1BP。
- 国债到期收益率（3年/5年/10年）分别收于2.36%、2.83%、2.97%，较上上周分别上升0.80BP、0.25BP、下降0.50BP。
- 3A企业债到期收益率（1年/5年/7年）分别为3.21%、3.49%、3.76%，较上上周分别下降8.08BP、8.15BP、7.01BP。
- 中短票据到期收益率（1年/3年/5年）分别为2.85%、3.21%、3.49%，较上上周分别下降1.44BP、8.01BP、8.18BP。

IPO融资：
- 上周A股共14家公司IPO上市，募资规模266.8亿元；上上周为13家，募资规模108.07亿元。
- 市场IPO融资规模处于中位水平。
基金发行：
- 上周共有14只普通股票型+偏股/平衡混合型+灵活配置型基金发行，共计204.66亿份；上上周为10.30亿份。
- 基金发行处于中位水平。
产业资本动向：
- 上周产业资本净减持67.01亿元；上上周净减持34.89亿元。
- 资金净流出幅度有所扩大。
北上与南下资金：
- 上周北上资金合计流入106.07亿元，其中沪股通流入87.79亿元，深股通流入18.28亿元。
- 上上周北上资金流入233.03亿元，南下资金流入33.83亿元。
- 北上资金维持净流入，南下资金出现净流出。
融资融券：
- 截至10月29日，融资融券余额为18,467.01亿元，占A股流通市值2.6%。
- 融资买入额占比为7.6%，与上上周基本持平。
市场成交额：
- 上周全A成交额5.37万亿元，日均10,737.68亿元；上上周为4.96万亿元，日均9,928.57亿元。
并购重组：
- 10月计划上市2家，通过率50%；9月计划上市6家，通过率83.3%。
- 并购重组通过率有所下降。

波动率：
- 本周VIX指数为16.26%，上周为15.43%，波动率处于低位。
换手率：
- 本周上证50、沪深300、中证1000平均换手率分别为0.23%、0.54%、2.05%；上周分别为0.24%、0.51%、2.01%。
AH折溢价：
- 10月29日AH股溢价指数为144.33；10月22日为142.42。
大宗交易：
- 上周大宗交易总成交规模158亿元，折价率-3.8%；上上周为126亿元，折价率-4.0%。
股指期货信号：
- 上周末升贴水率分别为-0.05%、-0.06%、-0.19%，多空单比分别为0.84、0.74、0.83。
- 上周末升贴水率分别为0.08%、0.11%、-0.34%，多空单比分别为0.86、0.73、0.80。